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Pete Wave Handelssystem Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang
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Pete Wave Trading System Strategieübersicht

Pete Wave Trading System Strategieprinzipien

Nach der Generierung des Signals, wenn der Breakout-Bestätigungsfilter aktiviert ist, wird er auch bestimmen, ob der aktuelle Schlusskurs den höchsten oder niedrigsten Preis der vorherigen N-Kerzen durchbricht, um den Breakout zu bestätigen.

Pete Wave Trading System Strategie Vorteile Analyse

Die Strategie integriert die Vorteile des gleitenden Durchschnittshandels und der Trendverfolgung und kann die Richtung der mittelfristigen Kursentwicklungen effektiv identifizieren.

Die Kombination von gleitenden Durchschnitten und Trendverfolgung verhindert, dass man in volatilen Märkten gefangen wird.
Pullback-Filter und Breakout-Bestätigungsmechanismen verhindern falsche Breakouts.
ATR-Werte und Kerzenkörperfilter helfen, echte Schwankungen zu erkennen.
Der Trailing Stop Loss-Mechanismus kann Verluste aus einzelnen Geschäften wirksam kontrollieren.

Pete Wave Trading System Strategie Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

Zu lange Positionen halten, ohne rechtzeitig Gewinn zu erzielen.
Bei ruhigen Marktbedingungen können die Handelssignale reduziert werden, die Filterstandards können entsprechend gesenkt werden.
Eine unsachgemäße Optimierung der Parameter führt zu zu häufigen oder zu wenigen Trades.

Pete Wave Trading System Strategie Optimierung Richtungen

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

Testparameter separat für verschiedene Handelsvarianten, Optimierung gleitender Durchschnittszeiten und andere Parameter.
Versuchen Sie, mehr Indikatoren wie Bollinger Bands, RSI hinzuzufügen, um die Trendrichtung zu bestimmen.
Probieren Sie maschinelle Lernmethoden aus, um automatisch Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
Optimieren Sie die Signalfilterlogik, um die Wahrscheinlichkeit eines falschen Signals zu verringern.
Identifizieren Sie mehr Handelsmöglichkeiten, indem Sie verschiedene Zeitrahmensurteile kombinieren.

Pete Wave Trading System Strategie Zusammenfassung

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)

fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")

price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)

atrValue = ta.atr(atrLength)

long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter

// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold

// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))

// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody

// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true

long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort

if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
    alert("Long trade iniated")
    
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")
    alert("Short trade initated")

// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)

plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")

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