1. Das Strategieplatz
  2. Bilaterale Drei-Punkte-Verlagerungs-Strategie für lineare Quantitative Transaktionen

Bilaterale Drei-Punkte-Verlagerungs-Strategie für lineare Quantitative Transaktionen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-31 16:11:41
Tags:

双边三点移位均线量化交易策略

Übersicht

Diese Strategie basiert auf einem bilateralen Dreipunkt-Diffusions-Gemisch-Indikator, der die Funktion der Preisentwicklung und des Transaktionssignals durch die Berechnung des Durchschnitts der Höchst-, Tief- und Schlusskurswerte der letzten N-Zyklen umsetzt.

Die Strategie

Der Kernindikator für die Strategie ist die bilaterale Dreipunkt-Verlagerungsgleichlinie (XHL2, XHLC3) ; wobei XHL2 die Durchschnittswerte der höchsten und niedrigsten Preise der letzten N-Zyklen berechnet. XHLC3 berechnet die Durchschnittswerte der höchsten, niedrigsten und schließenden Preise der letzten N-Zyklen. Diese beiden Indikatoren können die Effekte von kurzfristigen Schwankungen filtern.

Die Strategie beurteilt die Kursentwicklung durch die Berechnung der Differenzen zwischen den Preisen von XHL2 und XHLC3 und dem Schlusskurs nMF. Wenn nMF größer als ein Faktor ist, wird es als Aufwärtstrend beurteilt. Wenn nMF kleiner als ein negativer Faktor ist, wird es als Abwärtstrend beurteilt. In Kombination mit dem Handelsvolumen wird der Indikator nRES berechnet, bei dem größer als 0 ein Kaufsignal und kleiner als 0 ein Verkaufsignal darstellt.

Stärkenanalyse

Die Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Mit Hilfe eines bilateralen Dreipunkt-Diffussions-Ebenlinienindikators kann Marktlärm effektiv gefiltert werden, um mittelfristige und langfristige Preistrends zu bestimmen.

  2. In Kombination mit der Veränderung des Handelsvolumens kann der Kapitalfluss genauer beurteilt und ein Transaktionssignal ausgesendet werden.

  3. Es gibt weniger Strategieparameter, einfache Methoden, die leicht zu verstehen und umzusetzen sind.

  4. Die Position kann flexibel angelegt werden und ist für verschiedene Anleger geeignet.

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

  1. Fehl eingestellte Parameter können zu Fehlsignalen führen.

  2. Bei langfristig starken Märkten kann die Strategie zu viele falsche Handelssignale erzeugen.

  3. Bei starken Handelsschwankungen kann ein zu geringes Stop-Loss-System das Verlustrisiko erhöhen.

Eine Lösung:

  1. Optimierung von Parametern, die in Kombination mit Rückmessungen die besten Parameter bestimmen;

  2. Trends kombiniert und unterstützt die Zuverlässigkeit von Resistenzmesssignalen;

  3. Es ist wichtig, die Stop-Loss-Grenze angemessen zu lockern, um die Einzelschäden zu kontrollieren.

Optimierung

Die Optimierung der Strategie:

  1. Optimierung der Durchschnittsparameter und der Handelsvolumenparameter, um die Sensitivität der Indikatoren zu erhöhen;

  2. Erhöhung der Trendbeurteilung und Verbesserung der Genauigkeit der Handelssignale.

  3. Erhöhung der Stop-Loss-Strategien und Verringerung des Verlustrisikos.

  4. Die Kombination von maschinellen Lernmethoden ermöglicht die automatische Optimierung von Parametern.

Zusammenfassung

Die Strategie basiert auf der Entwicklung von bilateralen dreipunktischen Verlagsgleichlinien, die die mittelfristige Trendrichtung der Preise bestimmen und die Anstrengungen der Handelsvolumenänderungen nutzen, um den Geldfluss zu bestätigen, was letztendlich zu einem Kauf- und Verkaufssignal führt. Die Strategie optimiert den Raum für mehrere Dimensionen, um sich an eine komplexere Marktumgebung anzupassen.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")
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