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Strategie zur Nachverfolgung der Umkehrung der SAR-Momentumsstufe

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-04 17:40:20
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Übersicht

Dieser Artikel stellt eine Dynamikumkehr-Tracking-Strategie vor, die auf dem Parabolischen Stop und Reverse (SAR) -Indikator basiert.

Die Strategie eignet sich vor allem für Händler, die einen systematischen Handelsansatz bevorzugen, der klare Ein- und Ausstiegssignale liefert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet den Parabolischen SAR-Indikator, um die Kursentwicklungsrichtung zu bestimmen. In einem Aufwärtstrend liegt der SAR-Wert unter dem Preis und bewegt sich allmählich nach oben, wenn neue Höchststände auftreten; in einem Abwärtstrend liegt der SAR-Wert über dem Preis und bewegt sich allmählich nach unten, wenn neue Tiefstände auftreten.

Wenn der SAR-Wert über oder unter den Kurs steigt, deutet dies auf eine mögliche Trendumkehr hin, und die Strategie wird entsprechende Short- oder Long-Positionen einnehmen, um die neue Trendrichtung zu erfassen.

Insbesondere wird nach der ersten Berechnung des aktuellen SAR-Wertes und des Beschleunigungsfaktors die Strategie neue Höhen/Tiefstände verfolgen und den SAR-Wert entsprechend anpassen.

Analyse der Vorteile

Erfasst Marktumkehrungen mit dem klassischen Parabol SAR-Indikator
Bereitstellung klarer systematischer Ein- und Ausstiegssignale
Hilft, Trends zu verfolgen und zusätzliche Preisbewegungen zu erfassen
Automatisiertes Handelssystem ohne manuelle Entscheidungsfindung

Risikoanalyse

SAR-Indikatorsignale sind möglicherweise nicht zu 100% zuverlässig, es können falsche Signale auftreten
Fehlgeschlagene Umkehrungen können zum Stop Loss führen
Auswirkungen der Prüfung der Verträge nach Ablauf des Vertrags
Auswirkungen der Handelskosten auf die Rentabilität der Strategie

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der SAR-Parameter (Schritt, Anfangswert, Höchstwert usw.)
Kombination anderer Umkehrindikatoren (RSI, MACD usw.) zur Bestätigung von Umkehrungen
Hinzufügen von Bedingungslogiken (Bereich usw.) zum Filtern falscher Signale
Überlegen Sie, ob Sie anstelle von festen Stopps nachlaufende Stopps verwenden
Erwägen Sie die automatische Anpassung der Positionsgröße

Schlussfolgerung

Die Strategie bietet ein automatisiertes System zur Erfassung von Markttrendumkehrungen mithilfe des Parabolischen SAR-Indikators. Es gibt klare Ein- und Ausstiegssignale für Handelsentscheidungen und hilft dabei, vom Trendverfolgungsspiel zu profitieren.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na

if bar_index > 0
    isNewTrendBar = false
    SARValue := futureSAR
    if bar_index == 1
        float pastSAR = na
        float pastExtremum = na
        previousLow = low[1]
        previousHigh = high[1]
        currentClose = close
        pastClose = close[1]
        if currentClose > pastClose
            isUptrend := true
            Extremum := high
            pastSAR := previousLow
            pastExtremum := high
        else
            isUptrend := false
            Extremum := low
            pastSAR := previousHigh
            pastExtremum := low
        isNewTrendBar := true
        SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
    if isUptrend
        if SARValue > low
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := false
            SARValue := math.max(Extremum, high)
            Extremum := low
            Accelerator := initial
    else
        if SARValue < high
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := true
            SARValue := math.min(Extremum, low)
            Extremum := high
            Accelerator := initial
    if not isNewTrendBar
        if isUptrend
            if high > Extremum
                Extremum := high
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
        else
            if low < Extremum
                Extremum := low
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
    if isUptrend
        SARValue := math.min(SARValue, low[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.min(SARValue, low[2])
    else
        SARValue := math.max(SARValue, high[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.max(SARValue, high[2])
    futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
    if barstate.isconfirmed
        if isUptrend
            strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
            strategy.cancel("LongEntry")
        else
            strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
            strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)

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