Strategie zur Überschreitung des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Diese Strategie erzeugt Handelssignale, indem sie gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden berechnet und ihre Crossovers überwacht. Insbesondere berechnet sie die 30-Perioden-, 60-Perioden- und 200-Perioden-Simple Moving Averages (SMA). Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der 30-Perioden-SMA über den 200-Perioden-SMA überschreitet. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der 30-Perioden-SMA unter den 200-Perioden-SMA überschreitet.

Grundsätze

Die Kernlogik dieser Strategie basiert auf dem gleitenden Durchschnitts-Crossover-System. Gleitende Durchschnitte können Marktlärm effektiv filtern und den Gesamttrend charakterisieren. Der kurzfristige MA fängt kurzfristige Trends und Reaktionen ein, während der langfristige MA Lärm filtert und den Haupttrend sperrt. Wenn der kurzfristige MA über den langfristigen MA überschreitet, zeigt er eine Stärkung der kurzfristigen Dynamik und eine mögliche Trendumkehr an, was ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der kurzfristige MA unter dem langfristigen MA überschreitet, zeigt er eine Schwächung der kurzfristigen Dynamik an, die mit dem großen Abwärtstrend einhergeht und ein Verkaufssignal erzeugt.

Diese Strategie verwendet den 30-Perioden-MA und den 200-Perioden-MA, um Handelssignale zu konstruieren. Der 30-Perioden-MA erfasst die kurzfristige Aufwärtsdynamik empfindlich, während der 200-Perioden-MA die längerfristige Struktur und den Haupttrend verriegelt. Wenn der 30-Perioden-MA über den 200-Perioden-MA überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt. An diesem Punkt wird die kurzfristige Marktatmosphäre besser, wobei die kurzfristigen und langfristigen Gitter positiv ausgerichtet sind, was wahrscheinlich zu einem Aufstieg führt. Wenn der 30-Perioden-MA unter den 200-Perioden-MA überschreitet, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Die sich verschlechternde kurzfristige Atmosphäre ist für die Longside ungünstig. Man sollte dem Trend für die Kurzzeit genau folgen.

Vorteile

Zu den Hauptvorteilen dieser Strategie gehören:

1. Diese Strategie basiert ausschließlich auf MA-Kreuzungen für Handelssignale, die intuitiv und leicht zu verstehen und umzusetzen sind.

2. Gute Backtest-Ergebnisse. Backtests zeigen, dass diese Strategie wichtige Trend-folgende Chancen gut erfasst, mit akzeptabler maximaler Auslastung und Sharpe-Ratio.

3. Hohe Erweiterbarkeit. Der Strategie-Rahmen ist ausgereift und kann leicht durch Ersetzen von Indikatoren oder Abstimmungsparametern optimiert werden.

Risiken und Minderungsmaßnahmen

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Verzögerte Signale des MA-Systems, die nicht in der Lage sind, von schnellen, sporadischen Marktschwankungen zu profitieren. Dies ist eine inhärente Einschränkung von MA-Systemen und kann durch die Einführung führender Indikatoren wie Bollinger Bands für die frühe Positionierung gemildert werden.

2. Häufige unrentable Trades in seitliche, abweichende Märkte aufgrund von übermäßigen MA-Kreuzungen.

3. Keine Berücksichtigung von Fundamentaldaten. Blind nach technischen Signalen. Anpassung der Positionsgröße und Stop-Loss-Niveaus durch Einbeziehung von Wirtschaftsdaten, Gewinnen usw.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Diese Strategie kann in den folgenden Bereichen verbessert werden:

1. Test MA-Kombinationen mit unterschiedlichen Rückblickzeiten, z. B. 20- und 60-Tage-MA.

2. Einbeziehung anderer technischer Indikatoren zur Signalfilterung, z. B. MACD und KD.

3. Betrachten Sie Änderungen des Handelsvolumens als zusätzliche Bedingung, wie zum Beispiel die Erhöhung des Volumens bei Ausbrüchen.

4. Einführung von Grundfaktoren als zusätzliche Indikatoren, z. B. Ergebnisberichte und Rendite-Spreads.

5. Dynamische Anpassung der Positionsgröße und der Stop-Loss-Level auf der Grundlage von Volatilitätsmaßnahmen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies ein sehr typisches und einfaches MA-Crossover-System, das Handelssignale aus goldenen Kreuzen und Todeskreuzen erzeugt, die von zwei MAs unterschiedlicher Lookback-Perioden gebildet werden. Die Vorteile sind Einfachheit, Verständnisfreundlichkeit und gute Backtest-Ergebnisse mit akzeptablem Max-Drawdown und Sharp-Verhältnis. Es gibt auch einige Probleme wie Nachlasssignale und Verluste in unruhigen Märkten. Diese können jedoch durch angemessene Verbesserungen verbessert werden. Insgesamt ist dies eine ausgezeichnete Starterstrategie für Anfänger, um algorithmischen Handel zu lernen und zu üben.