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Kombination der quantitativen Trendverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-27 15:54:24
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Übersicht

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, die Umkehrstrategie 123 und den Regenbogen-Oszillatoranzeiger zu kombinieren, um eine doppelte Trendverfolgung zu erzielen und die Gewinnrate der Strategie zu verbessern.

Grundsätze

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

123 Umkehrstrategie: Gehen Sie lang, wenn der Schlusskurs für die vorangegangenen zwei Tage sinkt und heute steigt, und die 9-tägige Slow K-Linie unter 50 liegt; Gehen Sie kurz, wenn der Schlusskurs für die vorangegangenen zwei Tage steigt und heute fällt, und die 9-tägige Fast K-Linie über 50 liegt.
Rainbow Oscillator Indicator: Dieser Indikator spiegelt den Abweichungsgrad der Preise im Verhältnis zu gleitenden Durchschnitten wider. Wenn der Indikator höher als 80 ist, zeigt er an, dass der Markt instabil ist. Wenn der Indikator unter 20 ist, zeigt er an, dass der Markt zu umkehren neigt.

Diese Strategie eröffnet Positionen, wenn sowohl Long- als auch Short-Signale erscheinen, ansonsten werden Positionen abgeflacht.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie sind:

Der doppelte Filter verbessert die Signalqualität und verringert Fehleinschätzungen.
Dynamische Positionsanpassung verringert Verluste auf Einbahnmärkten.
Integration von kurz- und mittelfristigen Indikatoren zur Verbesserung der Stabilität.

Risikoanalyse

Zu den Risiken dieser Strategie gehören:

Eine unsachgemäße Optimierung der Parameter kann zu einer Überanpassung führen.
Die doppelte Öffnung erhöht die Handelskosten.
Der Stop-Loss-Punkt ist anfällig, wenn der Preis heftig schwankt.

Diese Risiken können durch Anpassung der Parameter, Optimierung des Positionsmanagements und angemessene Einstellung von Stop-Loss gemindert werden.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie die Parameter, um die beste Parameterkombination zu finden.
Hinzufügen eines Positionsmanagementmoduls zur dynamischen Anpassung von Positionen anhand von Volatilität und Drawdown.
Steigern Sie den Stop-Loss-Module und setzen Sie einen angemessenen beweglichen Stop-Loss.
Erweitern Sie die Algorithmen des maschinellen Lernens, um bei der Beurteilung von Wendepunkten zu helfen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie integriert die 123 Umkehrstrategie und den Regenbogen-Oszillator-Indikator, um eine doppelte Trendverfolgung zu erreichen.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ever since the people concluded that stock market price movements are not 
// random or chaotic, but follow specific trends that can be forecasted, they 
// tried to develop different tools or procedures that could help them identify 
// those trends. And one of those financial indicators is the Rainbow Oscillator 
// Indicator. The Rainbow Oscillator Indicator is relatively new, originally 
// introduced in 1997, and it is used to forecast the changes of trend direction.
// As market prices go up and down, the oscillator appears as a direction of the 
// trend, but also as the safety of the market and the depth of that trend. As 
// the rainbow grows in width, the current trend gives signs of continuity, and 
// if the value of the oscillator goes beyond 80, the market becomes more and more 
// unstable, being prone to a sudden reversal. When prices move towards the rainbow 
// and the oscillator becomes more and more flat, the market tends to remain more 
// stable and the bandwidth decreases. Still, if the oscillator value goes below 20, 
// the market is again, prone to sudden reversals. The safest bandwidth value where 
// the market is stable is between 20 and 80, in the Rainbow Oscillator indicator value. 
// The depth a certain price has on a chart and into the rainbow can be used to judge 
// the strength of the move.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RO(Length, LengthHHLL) =>
    pos = 0.0
    xMA1 = sma(close, Length)
    xMA2 = sma(xMA1, Length)
    xMA3 = sma(xMA2, Length)
    xMA4 = sma(xMA3, Length)
    xMA5 = sma(xMA4, Length)
    xMA6 = sma(xMA5, Length)
    xMA7 = sma(xMA6, Length)
    xMA8 = sma(xMA7, Length)
    xMA9 = sma(xMA8, Length)
    xMA10 = sma(xMA9, Length)
    xHH = highest(close, LengthHHLL)
    xLL = lowest(close, LengthHHLL)
    xHHMAs = max(xMA1,max(xMA2,max(xMA3,max(xMA4,max(xMA5,max(xMA6,max(xMA7,max(xMA8,max(xMA9,xMA10)))))))))
    xLLMAs = min(xMA1,min(xMA2,min(xMA3,min(xMA4,min(xMA5,min(xMA6,min(xMA7,min(xMA8,min(xMA9,xMA10)))))))))
    xRBO = 100 * ((close - ((xMA1+xMA2+xMA3+xMA4+xMA5+xMA6+xMA7+xMA8+xMA9+xMA10) / 10)) / (xHH - xLL))
    xRB = 100 * ((xHHMAs - xLLMAs) / (xHH - xLL))
    pos:= iff(xRBO > 0, 1,
           iff(xRBO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Rainbow Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Rainbow Oscillator ----")
LengthRO = input(2, minval=1)
LengthHHLL = input(10, minval=2, title="HHV/LLV Lookback")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRO = RO(LengthRO, LengthHHLL)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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