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Zeitbasierte ATR-Stop-Loss-Kaufstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-28 17:36:50
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Übersicht

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, Zeit- und ATR-Indikatoren zu kombinieren, um die Buy-in-Zeit und Stop-Loss-Punkte festzulegen. Die Strategie gibt ein zeitlich begrenztes Kaufsignal an dem angegebenen Zeitpunkt aus, verwendet den Schlusskurs zu diesem Zeitpunkt als Kaufpreis und setzt dann den Stop-Loss-Punkt zum Kaufpreis plus dem ATR-Wert. Dies kann einige ungeeignete Buy-In-Zeitpunkte filtern, während ATR zur Risikokontrolle verwendet wird.

Strategieprinzip

Die Strategie besteht aus folgenden Hauptteilen:

  1. Eingabeparameter: einschließlich des Buy-in-Zeitparameters timeTrade und ATR atrLength. timeTrade bestimmt die Buy-in-Zeit und atrLength den Periodenparameter von ATR.

  2. Berechnung des ATR-Indikators: Der ATR-Wert atrValue wird anhand des Parameters atrLength berechnet.

  3. Definition der Kaufbedingungen: Erzeugung von Kaufsignalen, wenn die Kombination von Stunden und Minuten timeTrade entspricht.

  4. Ausgabe des Kauforders: bei Erfüllung der Kaufbedingung Long gehen und den Kaufpreis aufzeichnen.

  5. Stop-Loss-Punkt setzen: Der Stop-Loss-Punkt wird auf Kaufpreis plus ATR-Wert gesetzt. Stop-Loss-Ausgang, wenn der Preis diesen Punkt bricht.

  6. Zeichnung: Zeichnung der Stop-Loss-Level-Linie.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie ist die doppelte Bestätigung des Buy-in-Zeitpunkts und des Stop-Loss-Punkts von Zeit zu Zeit und ATR-Indikator. Dies vermeidet es, den Markt blind zu folgen, um einzukaufen, und kontrolliert die Risiken effektiv. Zweitens ändert sich der von ATR gesetzte Stop-Loss-Punkt dynamisch, was einen angemessenen Stop-Loss-Bereich entsprechend den Marktschwankungen festlegen kann. Schließlich ist die Strategie-Logik einfach und leicht zu verstehen und zu verfolgen.

Risikoanalyse

Zu den wichtigsten Risiken dieser Strategie gehören:

  1. Eine falsche Einstellung der Einkaufzeit kann bessere Einkaufmöglichkeiten oder Kaufmöglichkeiten in unerwünschten Märkten verpassen.

  2. Die falsche Einstellung der ATR-Parameter beeinträchtigt die Strategieleistung, wenn der Stop-Loss-Punkt zu groß oder zu klein ist.

  3. Nicht in der Lage, langfristige Trends effektiv zu verfolgen, besser geeignet für kurzfristige Operationen.

  4. Grundlegende Analysefaktoren werden nicht berücksichtigt.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

  1. Eine wissenschaftlichere Einnahmezeit durch Kombination von Multifaktormodellen zu ermitteln.

  2. Optimierung der Einstellungen der ATR-Parameter durch Kombination von Volatilitätsmodellen.

  3. Erhöhung des Trendverfolgungsmechanismus, um sich an längere Haltezeiten anzupassen.

  4. Einbeziehung von Fundamentalanalysen zur Beurteilung der Angemessenheit des Timings des Buy-In.

Schlussfolgerung

Insgesamt handelt es sich um eine relativ einfache und intuitive Hochfrequenz-Trading-Strategie. Die Kernidee besteht darin, die doppelte Bestätigung von Zeit und ATR-Indikatoren zu verwenden, um die Buy-in-Zeit und Stop-Loss-Punkte zu bestimmen. Die Vorteile sind kontrollierbare Risiken und relativ einfach zu implementieren. Es gibt aber auch Probleme wie unzureichende Auswahl der Buy-in-Zeit und unzureichende Parameteroptimierung. Zukünftige Optimierungen können durch die Einführung von mehr Faktoren, dynamische Parameteroptimierung, Trendverfolgung usw. erfolgen.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit", overlay=true)

// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na



// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")

// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))

// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders


if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    buyprice := close
    takeProfitLevel := buyprice + atrValue
strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel) 
    

  

// if (sellCondition)
//     strategy.entry("Sell", strategy.short)
//     sellprice := close
//     takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
// strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)


// Plot horizontal lines for take profit levels


plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")
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