La estrategia de persecución de Python

La estrategia de persecución de Python

Las estrategias de tendencia generalmente utilizan una variedad de indicadores para juzgar la dirección del mercado, y utilizan los resultados de la comparación de los valores numéricos de cada indicador como señales de negociación. Esto evita el uso de parámetros, el cálculo de indicadores. Ya que se usan parámetros, habrá una situación adecuada.

El código de la estrategia:

import time

basePrice = -1
ratio = 0.05
acc = _C(exchange.GetAccount)
lastCancelAll = 0
minStocks = 0.01

def CancelAll():
    while True : 
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def main():
    global basePrice, acc, lastCancelAll
    exchange.SetPrecision(2, 3)
    while True:
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if basePrice == -1 :
            basePrice = ticker.Last
        if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio :
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance * ratio / ticker.Last > minStocks :
                exchange.Buy(ticker.Last, acc.Balance * ratio / ticker.Last)
                basePrice = ticker.Last
        if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio : 
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Stocks * ratio > minStocks :
                exchange.Sell(ticker.Last, acc.Stocks * ratio)
                basePrice = ticker.Last
        ts = time.time()
        if ts - lastCancelAll > 60 * 5 :
            CancelAll()
            lastCancelAll = ts 
        LogStatus(_D(), "\n", "行情信息:", ticker, "\n", "账户信息:", acc)
        Sleep(500)

Estrategia de análisis simple

El principio de la estrategia es muy simple, no se utilizan ningún indicador, sólo se utiliza el precio actual como base para activar el comercio y el parámetro principal es sólo uno.ratioEl control de los disparadores de la posición abierta.

¿Qué es lo que está sucediendo?

if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio

Usando el precio actual, comparando el precio básico, cuando el precio actual es mayor que el precio básico y el precio superaratio * 100 %Cuando se activa el archivo, se muestran más archivos. Después de la orden, el precio básico se actualiza al precio actual.

La carta vacía fue desencadenada:

if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio

El principio de hacer la dirección en blanco es el mismo, se utiliza el precio actual para contrastar el precio de base, cuando el precio actual es menor que el precio de base y el precio es superior.ratio * 100 %En el caso de las personas que desean comprar un producto o servicio, la opción de abrir el listado es el siguiente: Después de la orden, el precio básico se actualiza al precio actual.

La cantidad de pedidos que se realizan es el valor de los fondos disponiblesratio * 100 %¿Qué es esto? A menos que el siguiente volumen calculado sea menor que el volumen mínimo de transacción establecido por el parámetrominStocksSi no lo haces, no lo hagas.

En el caso de los precios de los automóviles, los precios de los automóviles son más bajos que los de los automóviles.

Pruebas de repetición

El tiempo de repetición es de aproximadamente un año.

Los resultados:

Los usuarios recientes dicen que hay menos políticas de Python y luego comparten más políticas escritas en Python. El código de las políticas también es muy simple, muy adecuado para que los inventores cuantifiquen el aprendizaje de los principiantes. La dirección de la estrategia:https://www.fmz.com/strategy/181185

Las estrategias son solo para aprendizaje de referencia, pruebas de retrospección y interés para optimizar la actualización.