El stop loss considera que el tiempo es valioso, y si la rentabilidad de una acción es inferior a un valor predeterminado en un tiempo determinado, considera que la transacción es inferior a lo esperado y opta por vender. Esta es una estrategia de stop loss muy simple, ya que la línea de stop loss es fija, por lo que no se reduce bien el retraso.
El código falso:
if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ：
卖出止损
else：
继续持有
El tiempo + la escalera El stop loss es una estrategia que combina las dos ideas de tiempo de valía y stop loss dinámico. El precio del stop loss cambia con el cambio del ciclo de la acción, y una vez que el precio del stop loss cae, se vende. Una buena estrategia de stop loss.
止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
if 现价< 止损价：
卖出止损
阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
if 现价<止损价位:
卖出止损
阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
if 持股时间>周期 X and 现价< 止损价：
卖出止损
else if 持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
else：
继续持有
El precio de compra se establece como el precio de referencia y se vende una vez que el precio de la acción sube más de X% o cae más de Y%. También es un sistema de stop loss con un nivel de stop stop / stop de precio fijo, y tiene el mismo problema que el stop time: no se puede reducir eficazmente el retiro.
Si el precio actual> ((1+X%) * el precio de compra: Venta de las drogas. else if precio actual < ((1-Y%) * precio de compra: Venta en pérdida El otro: Sigue haciéndolo
Seguimiento de pérdidas. Se considera el retiro de la acción y se vende si el retiro es mayor que X% de un valor previsto. El precio de detención de este esquema varía con el cambio del precio más alto, lo que funciona bien en catástrofes y monopolios.
X=允许最大回撤
if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
卖出止损
else：
继续持有
El stop loss de la escalera es una estrategia de stop loss dinámica. El precio de stop loss varía en función de los cambios en el precio más alto de la acción durante el ciclo de tenencia. Es similar a la idea de seguir el stop loss, pero el precio de stop loss se calcula de manera ligeramente diferente, y funciona bien durante el desastre de la acción. Pero no como el stop loss de la escalera.
M= 初始止损比例
X= 阶梯长度
Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）
止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
if 现价< 止损价：
直接跌破止损价， 卖出止损。
else：
继续持有
El ATR stop-loss calcula un indicador llamado Average True Range, y el ATR stop-loss es una estrategia de dispersión escrita en función de este indicador.
Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
ATR=moving_average (ATR ,N) #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22
Transcrito de Inversión cuantitativa y aprendizaje automático