5 bandas 80 veces más poderosas que las estrategias de alta frecuencia

En los últimos dos meses, la cuenta de un imprimidor de dinero se ha vuelto muy caliente, ha ganado cientos de veces en contratos perpetuos de Bitcoin, y se pueden ver a menudo las imágenes de ganancias de sus cuentas en los grupos. La curva de ganancias básicamente irrevocable ha dejado a muchos con lágrimas y a algunos con dudas sobre su autenticidad. Pero mi experiencia de los días 23 y 27 de octubre demostró que las estrategias de alta frecuencia en los mercados altamente volátiles son perfectamente aptas para obtener una rentabilidad tan distorsionada.

Mi experiencia:

Después de dos días de redacción de la estrategia, y después de un día de ajuste, el número 23 comenzó a operar oficialmente en el contrato perpetuo de Bitcoin. Comenzando con un repuesto de 100 USDT, el número 27 aumentó a 8800 USDT, con una rentabilidad de más de 80 veces, y casi no se retractó durante el período. La rentabilidad total alcanzó el puesto 15 en el ranking de ganancias históricas de Bitcoin.

Un poco de experiencia:

No todos los mercados y tiempos son adecuados para la estrategia de alta frecuencia, y las condiciones para operar un robot de alta frecuencia son muy exigentes.

1.适合高频的市场

Estos 5 días sólo en el mercado de divisas de comercio FIL contrato permanente, FIL recién en línea mercado es muy caótico, el precio permanente y el diferencial de los productos a la vez más de 30%, lo que hace que el espacio en el FIL discrepancia muy grave, el 16 el precio de apertura de 60 todo el camino cayó a 26 comenzó a rebotar, y otra vez cayó 19 rebotó a 37. Los días de alto volumen de negociación clasifican todas las transacciones para el tercero, sólo después de la marca antigua BTC y ETH, que es una oportunidad de oro de comercio de alta frecuencia.

Oportunidades similares también se presentaron durante el primer periodo de lanzamiento de SUSHI/YFI/YFII/UNI, donde la volatilidad y el volumen de transacciones eran grandes, y print ((money) también aprovechó estas oportunidades. Cuando estas monedas no podían seguir ganando dinero, FIL apareció de nuevo.

2.交易费率

Las estrategias de alta frecuencia son muy sensibles a las tarifas, el umbral de retorno de 2 por ciento de mil no es alto. Aunque las tarifas son pequeñas, se pueden entender como sin tarifas, una serie de estrategias de alta frecuencia que se revivieron en la antigua era de la actualidad sin tarifas. Por supuesto, las tarifas no son tan importantes cuando el mercado fluctúa mucho.

3.频率高

La característica más conocida de los robots de alta frecuencia es su frecuencia extremadamente alta, y muchas de mis estrategias se completan en 100 ms cuando el mercado cambia rápidamente.

4.策略的胜率

Las estrategias de alta frecuencia requieren hacer juicios precisos sobre las tendencias a corto plazo del mercado, y el mayor volumen de operaciones a corto plazo aumenta con la mayor probabilidad de ganar. Las estrategias de alta frecuencia tienen una alta precisión de predicción de tendencias en segundos debido al gran volumen de transacciones y a la frecuencia de las transacciones.

Cuando las cosas van bien, mi estrategia tiene una probabilidad de ganar de más del 80% y una relación de ganancias y pérdidas de más de 1, cuando no hay una tendencia notable en el mercado, y una probabilidad de ganar a largo plazo de más del 65% y una relación de ganancias y pérdidas de menos de 1.

5.高频策略的容量

La capacidad de la estrategia de alta frecuencia es obviamente baja, debido al alto apalancamiento permanente, 100 u también puede operar con fondos de más de 2000 u, por lo que la estrategia de alta frecuencia puede comenzar con un capital muy pequeño. Pero el beneficio neto general no es demasiado grande. La capacidad específica depende del volumen de transacción en el mercado.

6.策略的风险

Hay posiciones abiertas con riesgos, pero la ventaja de la alta frecuencia es que el número de operaciones es muy alto, una pérdida también puede ser rápidamente re-negociada 10 veces para recuperar los daños, el ciclo de extensión es pequeño para retroceder. Cuanto mayor sea el riesgo de la posesión, mayor es el riesgo, por lo que no se puede aumentar la posesión de forma ilimitada, hay que tener un cierto mecanismo de retroalimentación negativa, más posiciones aumentan la posición plana y reducen las posiciones abiertas, garantizando un corto tiempo de posesión.

En cuanto a mi estrategia

La estrategia es:

Obtener trades recientes, profundidad y posiciones actuales, según la tendencia de los trades, según el volumen de operaciones, determinar el tamaño de la posición de apertura, determinar la tendencia a la alza para colgar más abierto, mientras que el plano de la cabeza, si se mantiene una posición de cabeza baja en este momento, todo se estabiliza.

La idea de la estrategia de alta frecuencia es muy coherente, y esta estrategia se basa en la estrategia de alta frecuencia de 2014 y la estrategia de la cosechadora de espinacas OKCoin.

• Robot estratégico de alta frecuencia de Bitcoin en 2014
• Transplante OKCoin para cosechadora de colza

La estructura estratégica:

La estrategia utiliza una arquitectura asíncrona (ver el tutorial de progreso de la comunidad FMZ).Aquí no hay código fuente, sólo una simple descripción de la función, no es el código completo que se puede ejecutar, y no tiene que ver con la lógica central.Las API utilizan el protocolo REST y no el websocket. Los servidores están en Tokio, por lo que se puede obtener una menor latencia.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Esta estrategia es demasiado exigente para el mercado, no es rentable la mayoría de las veces y no tiene mucha capacidad. Si todos se involucran activamente en la redistribución de este artículo en plataformas como el microblogue y el grupo de amigos de microblogue y alcanzan más de 100,000 lectores, consideraré alquilarlo para que todos lo experimenten, incluso para que en el futuro se publique el código fuente de la estrategia en este artículo.