Es una estrategia de seguimiento de tendencias que tiene como objetivo capturar las oscilaciones de precios durante tendencias sostenidas.
Estrategia lógica:
Identificar los máximos y mínimos de oscilación durante un período especificado.
Ir largo cuando el precio se rompe por encima del swing high.
Ir corto cuando el precio se rompe por debajo de baja oscilación.
Se establecerá un stop loss en el nivel más bajo (para el largo) o más alto (para el corto) para controlar el riesgo.
Si el precio se invierte por debajo del stop loss, salga de la posición.
Ventajas:
Los puntos de oscilación identifican con eficacia las tendencias.
Romper los puntos de oscilación acelera el comportamiento de los precios, bueno para seguir la tendencia.
Las paradas en los niveles clave de soporte/resistencia gestionan el riesgo.
Riesgos:
Los puntos de inflexión a menudo se retrasan, el riesgo de perder el mejor momento de entrada.
Si no está demasiado apretado, se ve afectado por el ruido del mercado.
Los fugitivos son propensos a las falsificaciones de cabeza.
En resumen, la estrategia de ruptura de puntos de giro sigue tendencias a medio / largo plazo utilizando el comercio de ruptura basado en la tendencia. Puede lograr una alta tasa de ganancia, pero requiere un tiempo de entrada cuidadoso y una colocación de stop loss para optimizar el rendimiento. Los inversores deben considerar sus riesgos y aplicar una gestión adecuada del dinero para obtener ganancias constantes a largo plazo.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Swing Points", overlay=true)
leftBars = input(1)
rightBars=input(1)
sl = pivotlow(low, leftBars, rightBars)
sh = pivothigh(high, leftBars, rightBars)
last_sh=na
last_sh:= sh!=0 ? sh : nz(last_sh[1])
last_sl=na
last_sl:= sl!=0 ? sl : nz(last_sl[1])
EMA = ema(close,55)
longCondition = sh and high > EMA
shortCondition = sl and close < EMA
exitLongCondition = sl < sh[1]
exitShortCondition = sh > sl[1]
if longCondition
strategy.entry("swinghigh", strategy.long, stop=last_sh)
if shortCondition
strategy.entry("swinglow", strategy.short, stop=last_sl)
if exitLongCondition
strategy.exit("stoplong", "swinghigh", stop = last_sl )
if exitShortCondition
strategy.exit("stopshort", "swinglow", stop = last_sh )
plot(EMA,linewidth = 4)