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  1. Cuadrado

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-26 16:33:37
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Resumen general

Estrategia lógica

La idea central detrás de la Estrategia de Supertrend Triple Adaptativa es combinar múltiples indicadores de Supertrend para identificar las tendencias del mercado, ir largo cuando las tendencias coinciden y salir de posiciones cuando las tendencias se invierten.

Específicamente, la estrategia utiliza tres indicadores de Supertrend:

  1. Supertendencia 1: período ATR = 12, factor = 3
  2. Supertendencia 2: Período ATR = 10, Factor = 1
  3. Supertendencia 3: Período ATR = 11, Factor = 2

Así que la lógica específica del comercio es:

  1. Abrir largo cuando las tres Supertrends muestran señales alcistas dentro del rango de fechas
  2. Monitorear las supertendencias para señales de reversión mientras está en una posición larga
  3. Salida larga si alguna Supertrend se vuelve bajista
  4. Tome ganancias al 10% o detenga pérdidas al 1%

Esta lógica tiene como objetivo capturar las ganancias de las tendencias alcistas dentro del rango de fechas, controlando al mismo tiempo el riesgo a la baja con el stop loss.

Análisis de ventajas

La estrategia de supertendencia adaptativa triple tiene varias ventajas clave:

  1. La combinación de múltiples Supertrends da un juicio de tendencia más preciso y reduce las señales falsas
  2. El propio Supertrend filtra el ruido, reduciendo los impactos de las oscilaciones
  3. Los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes entornos de mercado
  4. Los ajustes de toma de ganancias y stop loss bloquean las ganancias y reducen las pérdidas cuando las tendencias se invierten
  5. Puede capturar ganancias enormes en los mercados alcistas y evitar enormes reducciones en los mercados bajistas

En resumen, esta estrategia funciona excelentemente como una estrategia de tendencia básica para ayudar al comercio manual. Al proporcionar señales comerciales de alta calidad para beneficiarse de las principales tendencias mientras se controla el riesgo, es una herramienta importante para el comercio cuantitativo.

Análisis de riesgos

A pesar de sus muchos puntos fuertes, la estrategia de supertendencia adaptativa triple tiene algunos riesgos clave:

  1. Las grandes oscilaciones del mercado pueden causar señales erróneas
  2. El mal ajuste de los parámetros afecta el rendimiento
  3. Las pérdidas de parada pequeñas pueden no controlar el riesgo
  4. El mal tiempo de entrada puede llevar a pérdidas

Estos riesgos pueden mitigarse mediante:

  1. Añadir otros indicadores para juzgar las oscilaciones
  2. Optimización de los parámetros para los diferentes mercados
  3. Aumentar el porcentaje de pérdida de parada para garantizar la eficacia
  4. El uso de indicadores más estables para las señales de entrada

Oportunidades de mejora

Como una tendencia versátil que sigue la estrategia, la Supertrend Adaptativa Triple tiene mucho espacio para mejorar:

  1. Optimización dinámica de los parámetros de Supertrend
  2. Añadir otros indicadores para mejorar el calendario de entrada
  3. Optimización adicional de la toma de ganancias y stop loss basado en backtests
  4. Intentando romper para entrar con Supertrend para la dirección de la tendencia
  5. Estrategia de embalaje como función para una fácil conexión

Con estas optimizaciones, la estrategia puede mantener un rendimiento constante en más entornos de mercado y lograr mayores factores de ganancia.

Conclusión

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, shorttitle="Supertrend Strategy")

// Define the parameters for Supertrend 1
factor1 = input.float(3.0, "Factor 1", step = 0.01)
atrPeriod1 = input(12, "ATR Length 1")

// Define the parameters for Supertrend 2
factor2 = input.float(1.0, "Factor 2", step = 0.01)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length 2")

// Define the parameters for Supertrend 3
factor3 = input.float(2.0, "Factor 3", step = 0.01)
atrPeriod3 = input(11, "ATR Length 3")

[_, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
[_, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
[_, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)

// Define the start and end dates as Unix timestamps (in seconds)
start_date = timestamp("2023-01-01T00:00:00")
end_date = timestamp("2023-10-01T00:00:00")

// Determine Buy and Sell conditions within the specified date range
in_date_range = true
buy_condition = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and in_date_range
sell_condition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0

// Track the position with a variable
var isLong = false

if buy_condition and not isLong
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    isLong := true

if sell_condition and isLong
    // Define take profit and stop loss percentages
    take_profit_percentage = 10 // Increased to 10%
    stop_loss_percentage = 1

    // Calculate take profit and stop loss levels
    take_profit_level = close * (1 + take_profit_percentage / 100)
    stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percentage / 100)

    // Exit the long position with take profit and stop loss
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long Entry", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level)
    isLong := false
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