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Tendencia siguiendo la estrategia basada en la dirección del candelero

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-19 10:36:00
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Resumen general

Esta estrategia genera señales largas o cortas basadas en la relación entre el precio de cierre y el precio de apertura de las velas para determinar la dirección de la tendencia actual.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en las siguientes dos condiciones para generar señales comerciales:

Lógico de la señal de entrada: si el precio de cierre es superior al precio de apertura (close > open) y ha alcanzado la hora de apertura, se genera una señal larga.
Condiciones de salida: a diferencia de las señales de entrada, si ya es largo, la condición de pérdida es el precio de cierre por debajo del precio de apertura más el valor ATR, la condición de ganancia es el precio de cierre por encima del precio de apertura más ATR multiplicado por la relación de ganancia.

Con este diseño, esta estrategia aprovecha la información direccional de los candelabros para determinar la dirección de la tendencia y seguir la tendencia oportunamente.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es la fuerte tendencia que sigue la capacidad de utilizar la dirección del candelabro. Las señales de entrada son simples y claras, combinadas con la condición de la hora de apertura para evitar riesgos durante la noche.

En general, esta estrategia tiene una reacción rápida y una fuerte capacidad de seguimiento, adecuada para capturar tendencias en plazos medios como 1H, 4H.

Los riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia incluyen:

Alta frecuencia de negociación, fácilmente afectada por los costos de transacción y el deslizamiento.
Puede ocurrir señales erróneas si se produce una divergencia de candelabros.
Los parámetros de ATR afectan el rendimiento de la operación de stop loss/take profit, por lo que la duración y la relación de ganancias de ATR requieren un ajuste del mercado.
La configuración de la hora de apertura también afecta a la calidad de la señal.

Optimización

Considera que esta estrategia puede optimizar aún más:

Añadir filtros como promedios móviles para manejar señales erróneas de las fluctuaciones de precios.
Incorporar el tamaño de la posición para controlar el tamaño de la apuesta única en función de la volatilidad.
Utilice el aprendizaje automático para optimizar dinámicamente los parámetros de stop loss / take profit para adaptarse al mercado.
Juzgar el sentimiento del mercado utilizando indicadores para gestionar la posición general.

Conclusión

En resumen, esta estrategia tiene una reacción rápida y detecta efectivamente las tendencias. Determina la dirección y genera señales basadas simplemente en la relación entre los precios de cierre y apertura de las velas. Además, el ATR dinámico se utiliza para los estándares de stop loss / take profit para ajustar el tamaño de la posición basado en la volatilidad.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Go with Trend Strategy", overlay=true)

// Input settings
startHour = input(9, title="Start Hour for Entries")
activateLong = input(true, title="Activate Long")
activateShort = input(true, title="Activate Short")
takeProfitRatio = input(1.5, title="Take Profit Ratio")

// Calculate ATR
atrLength = 14  // You can change this value as needed
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calculate entry conditions
enterLong = close > open and hour >= startHour
enterShort = close < open and hour >= startHour

// Strategy logic
if (activateLong and enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (activateShort and enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop loss and take profit conditions
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", loss=close - atrValue, profit=close + takeProfitRatio * atrValue)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", loss=close + atrValue, profit=close - takeProfitRatio * atrValue)

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