Estrategia de RR de cruce de la media móvil

Resumen general

Esta estrategia genera señales comerciales mediante el cálculo de promedios móviles de diferentes períodos y el monitoreo de sus cruces. Específicamente, calcula los promedios móviles simples (SMA) de 30 períodos, 60 períodos y 200 períodos. Una señal de compra se genera cuando el SMA de 30 períodos cruza por encima del de 200 períodos. Una señal de venta se genera cuando el SMA de 30 períodos cruza por debajo del de 200 períodos.

Principios

La lógica central de esta estrategia se basa en el sistema de cruce de promedios móviles. Los promedios móviles pueden filtrar el ruido del mercado de manera efectiva y caracterizar la tendencia general. El MA a corto plazo captura las tendencias y reacciones a corto plazo, mientras que el MA a largo plazo filtra el ruido y bloquea la tendencia principal. Cuando el MA a corto plazo cruza el MA a largo plazo, indica el fortalecimiento del impulso a corto plazo y una posible inversión de tendencia, generando una señal de compra. Cuando el MA a corto plazo cruza por debajo del MA a largo plazo, indica el debilitamiento del impulso a corto plazo que va junto con la tendencia bajista principal, generando una señal de venta.

Esta estrategia adopta el MA de 30 períodos y el MA de 200 períodos para construir señales comerciales. El MA de 30 períodos captura sensiblemente el impulso alcista a corto plazo, mientras que el MA de 200 períodos bloquea la estructura a largo plazo y la tendencia principal. Cuando el MA de 30 períodos cruza el de 200 períodos, se genera una señal de compra. En este punto, el ambiente del mercado a corto plazo mejora, con las redes a corto y largo plazo alineadas positivamente, lo que probablemente conduzca a un alza. Cuando el MA de 30 períodos cruza por debajo del de 200 períodos, se genera una señal de venta. El deterioro del ambiente a corto plazo es desfavorable para el lado largo. Uno debe seguir de cerca la tendencia para el lado alcista. Para filtrar las señales falsas, la estrategia de intervención adopta la adición de tres velas posicionales consecutivas que confirman la señal alcista.

Ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia incluyen:

1. Esta estrategia se basa únicamente en cruces MA para las señales comerciales, que es intuitiva y fácil de entender e implementar.

2. Los resultados de las pruebas de retroceso muestran que esta estrategia captura bien las principales oportunidades de seguimiento de tendencias, con una reducción máxima aceptable y una relación Sharpe.

3. El marco estratégico es maduro y puede optimizarse fácilmente mediante la sustitución de indicadores o parámetros de ajuste.

Riesgos y mitigaciones

También hay algunos riesgos asociados con esta estrategia:

1. Las señales de retraso del sistema MA, incapaces de capitalizar las fluctuaciones rápidas y esporádicas del mercado.

2. Extensión de los niveles de stop loss y uso de la adición posicional para recuperar el control de los riesgos.

3. No hay consideración de los fundamentos. Seguir ciegamente las señales técnicas. Ajustar el tamaño de la posición y los niveles de stop loss mediante la incorporación de datos económicos, ganancias, etc.

Oportunidades de mejora

Esta estrategia puede reforzarse en los siguientes aspectos:

1. Las combinaciones de MA deben probarse con diferentes períodos de observación, por ejemplo, MA de 20 días y 60 días.

2. Incorporar otros indicadores técnicos para el filtrado de señales, por ejemplo, MACD y KD.

3. Considere los cambios en el volumen de negociación como una condición complementaria, como requerir volúmenes amplificados para las rupturas.

4. Introduzca factores fundamentales como indicadores complementarios, por ejemplo, los informes de ganancias y los diferenciales de rendimiento.

5. Ajustar dinámicamente el tamaño de las posiciones y los niveles de stop loss en función de las medidas de volatilidad.

Conclusión

En resumen, este es un sistema de cruce de MA muy típico y simple que genera señales comerciales de cruces de oro y cruces de muerte formadas por dos MAs de diferentes períodos de retroceso. Las ventajas son la simplicidad, la facilidad de comprensión y los buenos resultados de backtest con un descenso máximo aceptable y una relación Sharp. También hay algunos problemas como señales rezagadas y pérdidas en mercados agitados. Pero estos pueden mejorarse a través de mejoras adecuadas. En general, esta es una excelente estrategia de inicio para que los principiantes aprendan y practiquen el comercio algorítmico.