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Estrategia de negociación de tendencias de oscilación adaptativa con bandas de Bollinger e integración RSI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-11-12 11:35:58
Las etiquetas:Indicador de riesgo- ¿ Qué?El MACD

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias que combina múltiples indicadores técnicos, utilizando bandas de Bollinger, RSI y MACD para capturar oportunidades comerciales durante las oscilaciones del mercado y las transiciones de tendencia.

Principios de estrategia

La lógica central se basa en la confirmación de tres señales:

El índice de rentabilidad identifica las zonas de sobreventa (<45) y de sobrecompra (>55)
Las bandas de Bollinger determinan la posición del precio, generando señales cuando el precio se acerca o rompe las bandas
Los cruces MACD confirman las tendencias, activando las operaciones cuando se alinean con las señales RSI y Bollinger Band La estrategia implementa un intervalo mínimo de operaciones (15 períodos) para evitar el exceso de operaciones y utiliza la gestión de posiciones piramidal.

Ventajas estratégicas

La validación cruzada de múltiples indicadores técnicos reduce las señales falsas
El mecanismo de pirámide mejora la eficiencia del capital
El intervalo mínimo de negociación controla efectivamente la frecuencia de negociación
Los parámetros del indicador ajustables proporcionan una gran adaptabilidad
Mecanismo automatizado de cierre de posiciones para controlar la exposición al riesgo

Riesgos estratégicos

Los indicadores múltiples pueden provocar un retraso de la señal
Posible cotización frecuente en mercados oscilantes
Las posiciones de pirámide pueden dar lugar a mayores pérdidas durante las inversiones de tendencia
Es posible que los umbrales fijos de la IOR no se adapten a todas las condiciones de mercado

Direcciones de optimización

Implementar umbrales adaptativos de la IOR basados en la volatilidad del mercado
Incorporar indicadores de volumen para la confirmación de señal
Optimizar el algoritmo de dimensionamiento de la posición piramidal
Añadir mecanismos más flexibles de stop loss
Considerar las características del ciclo de mercado para el ajuste de los intervalos dinámicos de negociación

Resumen de las actividades

La estrategia logra rendimientos estables mientras controla el riesgo a través de la coordinación de múltiples indicadores técnicos. A pesar de un cierto retraso inherente, la estrategia demuestra una buena adaptabilidad y estabilidad a través de la optimización adecuada de parámetros y mecanismos de gestión de riesgos. Las mejoras futuras pueden centrarse en la introducción de mecanismos adaptativos y una mejor gestión de posiciones para mejorar aún más el rendimiento de la estrategia.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("[ETH] Optimized Trend Strategy", shorttitle="Lorenzo-SuperScalping", overlay=true, pyramiding=3, initial_capital=100000, currency=currency.USD)

// === Input Parameters === //
trade_size = input.float(1.0, title="Trade Size (ETH)")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
bb_length = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")

// === Indicators === //
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
plot(basis, color=color.blue, title="BB Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="BB Upper")
plot(lower_band, color=color.green, title="BB Lower")

// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
macd_cross_up = ta.crossover(macd_line, signal_line)
macd_cross_down = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// === Signal Control Variables === //
var bool last_signal_buy = na
var int last_trade_bar = na

// === Buy Signal Condition === //
// - RSI below 45
// - Price near or below the lower Bollinger Band
// - MACD crossover
buy_signal = (rsi < 45 and close < lower_band * 1.02 and macd_cross_up)

// === Sell Signal Condition === //
// - RSI above 55
// - Price near or above the upper Bollinger Band
// - MACD crossunder
sell_signal = (rsi > 55 and close > upper_band * 0.98 and macd_cross_down)

// Ensure enough bars between trades
min_bars_between_trades = input.int(15, title="Minimum Bars Between Trades")
time_elapsed = na(last_trade_bar) or (bar_index - last_trade_bar) >= min_bars_between_trades

// === Execute Trades with Conditions === //
can_buy = buy_signal and (na(last_signal_buy) or not last_signal_buy) and time_elapsed
can_sell = sell_signal and (not na(last_signal_buy) and last_signal_buy) and time_elapsed

if (can_buy)
    // Close any existing short position before opening a long
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close("Short")

    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size)
    last_signal_buy := true
    last_trade_bar := bar_index

if (can_sell)
    // Close any existing long position and open a short position
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close("Long")

    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size)
    last_signal_buy := false
    last_trade_bar := bar_index

// === Plot Buy and Sell Signals === //
plotshape(series=can_buy, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=can_sell, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// === RSI Levels for Visualization === //
hline(45, "RSI Buy Level", color=color.green, linewidth=1, linestyle=hline.style_dotted)
hline(55, "RSI Sell Level", color=color.red, linewidth=1, linestyle=hline.style_dotted)

// Plot the RSI for reference
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

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