5 antennes 80 fois plus puissantes que les stratégies de haute fréquence

Au cours des deux derniers mois, le compte d'un print (monnaie) a été très chaud, avec des gains de plusieurs centaines de fois sur les contrats perpétuels de Binance, et des captures d'écran de ses gains sont souvent visibles dans les différents groupes.

Mon expérience est la suivante:

Il a fallu environ deux jours pour rédiger la stratégie, et après un jour d'ajustement, le numéro 23 a été officiellement lancé dans le contrat de pérennité de Binance. À partir de 100 USDT de remplissage, le numéro 27 a grimpé à 8800 USDT, avec un rendement de plus de 80 fois, avec peu de retrait au cours de la période.

Une expérience:

Ce n'est pas tous les marchés et tous les moments qui conviennent à la stratégie de haute fréquence, et les conditions de fonctionnement des robots haute fréquence sont difficiles. Voici quelques conditions.

1.适合高频的市场

Les 5 jours seulement de négociation de FIL sont des contrats permanents en binaire, le marché FIL vient d'être mis en ligne est très chaotique, les prix permanents et les écarts de marchandises ont atteint plus de 30% à un moment donné, ce qui entraîne un grand vide dans les différends FIL, le prix d'ouverture du 16e a chuté de 60 à 26 et a commencé à rebondir, puis a chuté de nouveau de 19 à 37. Les jours de négociation élevés ont classé toutes les transactions au troisième rang, derrière les anciennes marques BTC et ETH, qui est une opportunité en or pour les transactions à haute fréquence.

Des opportunités similaires ont également été créées au début de la mise en ligne de SUSHI/YFI/YFII/UNI, où la volatilité et le volume des transactions étaient élevés, et print ((money) a également saisi ces opportunités.

2.交易费率

Les stratégies de haute fréquence sont très sensibles aux frais de traitement, et le seuil de retour de 2 parts de 100 000 n'est pas élevé. Bien que les frais de traitement soient peu élevés, ils peuvent être compris comme des frais de traitement gratuits.

3.频率高

La caractéristique la plus célèbre des robots haute fréquence est leur fréquence extrêmement élevée, et lorsque le marché change rapidement, beaucoup de mes stratégies se terminent en 100 ms.

4.策略的胜率

Les stratégies à haute fréquence nécessitent des jugements précis sur les tendances à court terme du marché, et les plus grandes quantités de transactions à court terme sont les plus grandes quantités de transactions à un taux de gain plus élevé. Les stratégies à haute fréquence ont une grande précision de prévision des tendances en quelques secondes en raison du volume important des transactions et de la fréquence des transactions.

Quand les choses se passent bien, mon taux de réussite est supérieur à 80% et mon ratio de gain/perte est supérieur à 1, quand le marché n'a pas de tendance évidente, mon taux de réussite à long terme est supérieur à 65% et mon ratio de gain/perte est inférieur à 1.

5.高频策略的容量

La capacité de la stratégie haute fréquence n'est évidemment pas élevée, et en raison de l'effet de levier élevé durable, 100 u peut également gérer des fonds de plus de 2000 u, de sorte que la stratégie haute fréquence peut commencer avec un petit capital. Mais le bénéfice net global ne sera pas trop grand. La capacité spécifique dépend du volume de transactions sur le marché.

6.策略的风险

Il y a un risque d'ouverture de position, mais l'avantage de la haute fréquence réside dans le fait que le nombre de transactions est élevé, une perte peut également être rapidement rééditée 10 fois pour compenser les pertes, et le cycle de prolongation est très petit. Le risque de possession est plus grand, il ne peut donc pas y avoir d'augmentation illimitée de la possession, il faut avoir un certain mécanisme de rétroaction négative, plus de positions augmentent le niveau de possession pour réduire l'ouverture, garantissant une courte durée de possession.

Pour ma stratégie

Les stratégies suivantes:

Obtenir les trades récents, la profondeur et les positions actuelles, en fonction de la tendance des trades, en fonction du volume des transactions, en fonction de la taille des positions, en fonction de la taille des positions ouvertes, en fonction de la tendance à la hausse.

L'idée de la stratégie de haute fréquence est très cohérente, et ma stratégie reprend les idées de la stratégie de haute fréquence de 2014 que j'ai publiée précédemment et de la stratégie de la tondeuse à légumes OKCoin.

• Robot de stratégie haute fréquence Bitcoin en 2014
• Transplantation de OKCoin dans une récolteuse de noix de cajou

L'architecture stratégique:

La stratégie utilise une architecture asynchrone (voir le tutoriel de développement de la communauté FMZ).Il n'y a pas de code source ici, c'est juste une simple description de la fonction, ce n'est pas du code complet qui peut être exécuté, et il n'y a pas de logique de base.; L'API est entièrement basée sur le protocole REST et non sur le websocket. ; Le serveur est situé à Tokyo, ce qui permet d'obtenir une latence inférieure.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Cette stratégie est trop exigeante pour le marché, ne rapporte pas beaucoup d'argent et n'a pas une grande capacité. Si vous partagez activement cet article sur des plateformes telles que Weibo et le réseau social WeChat, et que le nombre de lecteurs atteint plus de 100 000 personnes, j'envisagerais de louer l'article pour vous donner une idée de son fonctionnement réel, et même de publier le code source de cette stratégie dans l'avenir.