Cette stratégie identifie les hauts et les bas des prix pour échanger les écarts dans la direction de la tendance.
La logique de la stratégie:
Identifier les hauts et les bas d'une période donnée.
Allez long quand le prix dépasse le swing high.
Faites du short quand le prix tombe en dessous du bas.
Pour contrôler le risque, définir un stop loss à un niveau bas (long) ou élevé (short) précédent.
Si le prix s'inverse en dessous du seuil de stop loss, quittez la position.
Les avantages:
Les points de basculement permettent d'identifier efficacement les tendances.
La rupture des points d'oscillation accélère le comportement des prix, ce qui est bon pour suivre la tendance.
Les arrêts aux niveaux de support/résistance clés gèrent le risque.
Les risques:
Les points de basculement sont souvent en retard, risquant de manquer le meilleur moment d'entrée.
Il ne faut pas être trop serré pour être touché par le bruit du marché.
Les évadés sont sujets aux faux-têtes, il faut s'arrêter pour se défendre.
En résumé, la stratégie de rupture des points de swing suit les tendances à moyen / long terme en utilisant le trading de rupture basé sur la tendance. Elle peut atteindre un taux de gain élevé, mais nécessite un calendrier d'entrée et un placement de stop-loss soigneux pour optimiser les performances. Les investisseurs doivent prendre en compte ses risques et appliquer une gestion appropriée de l'argent pour des gains stables à long terme.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Swing Points", overlay=true)
leftBars = input(1)
rightBars=input(1)
sl = pivotlow(low, leftBars, rightBars)
sh = pivothigh(high, leftBars, rightBars)
last_sh=na
last_sh:= sh!=0 ? sh : nz(last_sh[1])
last_sl=na
last_sl:= sl!=0 ? sl : nz(last_sl[1])
EMA = ema(close,55)
longCondition = sh and high > EMA
shortCondition = sl and close < EMA
exitLongCondition = sl < sh[1]
exitShortCondition = sh > sl[1]
if longCondition
strategy.entry("swinghigh", strategy.long, stop=last_sh)
if shortCondition
strategy.entry("swinglow", strategy.short, stop=last_sl)
if exitLongCondition
strategy.exit("stoplong", "swinghigh", stop = last_sl )
if exitShortCondition
strategy.exit("stopshort", "swinglow", stop = last_sh )
plot(EMA,linewidth = 4)