Cette stratégie observe l'action des prix autour des triple EMA pour déterminer les tendances et les ruptures des transactions après les retombées.
La logique de la stratégie:
Définir des EMA rapides, moyennes et lentes, généralement de 25, 100, 200 périodes.
Le prix atteignant l'EMA le plus rapide pendant le ralentissement haussier/baissier indique un bond/baisse intermédiaire.
Entrez long sur rebond en hausse lorsque le prix dépasse la EMA la plus rapide. Entrez court sur rebond en baisse lorsque le prix dépasse la EMA la plus rapide.
Des zones d'achat/vente avec un code couleur pour une intuition visuelle.
Utiliser un stop loss fixe et un ratio risque/rendement pour la gestion des risques.
Les avantages:
Le trading à contrepartie bénéficie d'un taux de gain plus élevé.
Les EMA triplés discernent les tendances et évitent les échecs.
Le rapport risque/rendement améliore la durabilité des performances.
Les risques:
Les retraits prolongés peuvent manquer le meilleur moment d'entrée.
L'AEM devait être ajustée pour correspondre à différentes périodes.
Les arrêts fixes peuvent être trop mécaniques et nécessiter un étalonnage.
En résumé, cette stratégie consiste à négocier des ruptures de recul en utilisant des EMA triples pour suivre des tendances plus larges.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Pullback", overlay=true, initial_capital=1000, slippage=25)
averageData = input.source(close, title="Source")
target_stop_ratio = input.float(title="Ratio Risk/Reward", defval=2, group="Money Management")
security = input.float(50, title='min of pips (00001.00) for each position', group="Money Management")
risk = input.float(2, title="Risk per Trade %", group="Money Management")
riskt = risk / 100 + 1
ema1V = input.int(25, title="Rapide", group="Ema Period")
ema2V = input.int(100, title="Moyenne", group="Ema Period")
ema3V = input.int(200, title="Lente", group="Ema Period")
ema1 = ta.ema(averageData, ema1V)
ema2 = ta.ema(averageData, ema2V)
ema3 = ta.ema(averageData, ema3V)
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("5 June 2022"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("5 July 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
float pricePullAboveEMA_maxClose = na
float pricePullBelowEMA_minClose = na
if ta.crossover(close, ema1)
pricePullAboveEMA_maxClose := close
else
pricePullAboveEMA_maxClose := pricePullAboveEMA_maxClose[1]
if close > pricePullAboveEMA_maxClose
pricePullAboveEMA_maxClose := close
if ta.crossunder(close, ema1)
pricePullBelowEMA_minClose := close
else
pricePullBelowEMA_minClose := pricePullBelowEMA_minClose[1]
if close < pricePullBelowEMA_minClose
pricePullBelowEMA_minClose := close
BuyZone = ema1 > ema2 and ema2 > ema3
SellZone = ema1 < ema2 and ema2 < ema3
longcondition = ta.crossover(close, ema1) and pricePullBelowEMA_minClose > ema3 and pricePullBelowEMA_minClose < ema1
shortcondition = ta.crossunder(close , ema1) and pricePullAboveEMA_maxClose < ema3 and pricePullAboveEMA_maxClose > ema1
float risk_long = na
float risk_short = na
float stopLoss = na
float takeProfit = na
float entry_price = na
risk_long := risk_long[1]
risk_short := risk_short[1]
lotB = (strategy.equity*riskt-strategy.equity)/(close - ema2)
lotS = (strategy.equity*riskt-strategy.equity)/(ema2 - close)
if strategy.position_size == 0 and BuyZone and longcondition and inTradeWindow
risk_long := (close - ema2) / close
minp = close - ema2
if minp > security
strategy.entry("long", strategy.long, qty=lotB)
if strategy.position_size == 0 and SellZone and shortcondition and inTradeWindow
risk_short := (ema2 - close) / close
minp = ema2 - close
if minp > security
strategy.entry("short", strategy.short, qty=lotS)
if strategy.position_size > 0
stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - risk_long)
takeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + target_stop_ratio * risk_long)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("long exit", "long", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
if strategy.position_size < 0
stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 + risk_short)
takeProfit := strategy.position_avg_price * (1 - target_stop_ratio * risk_short)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("short exit", "short", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
plot(ema1, color=color.blue, linewidth=2, title="Ema Rapide")
plot(ema2, color=color.orange, linewidth=2, title="Ema Moyenne")
plot(ema3, color=color.white, linewidth=2, title="Ema Lente")
p_ep = plot(entry_price, color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='entry price')
p_sl = plot(stopLoss, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='stopLoss')
p_tp = plot(takeProfit, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='takeProfit')
fill(p_sl, p_ep, color.new(color.red, transp=85))
fill(p_tp, p_ep, color.new(color.green, transp=85))
bgcolor(BuyZone ? color.new(color.green, 95) : na)
bgcolor(SellZone ? color.new(color.red, 95) : na)