La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de trading quantitative très courante. Elle utilise la croix d'or et la croix de la mort des moyennes mobiles pour déterminer les tendances et les bénéfices. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, elle indique une tendance haussière et une position longue peut être prise. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, elle indique une tendance baissière et une position courte peut être prise.
Cette stratégie est basée sur la croix d'or et la croix de la mort des moyennes mobiles pour déterminer les points d'entrée et de sortie.upOrDownetlongOrShortpour déterminer le long ou le court;percentInputfixer le pourcentage de seuil de variation des prix;closePositionDayspour définir le nombre de jours pour maintenir la position.
La logique de base est la suivante: calculer l'augmentation/diminution d'aujourd'hui par rapport à hier. S'il atteint le pourcentage de seuil d'entrée, un signal de négociation est déclenché. S'il s'agit d'un signal long, lorsque le prix d'aujourd'hui augmente plus que le seuil par rapport à hier, passez long. S'il s'agit d'un signal court, lorsque le prix d'aujourd'hui diminue plus que le seuil par rapport à hier, passez court.
Après avoir acheté, le jour d'entrée et les 4 jours suivants seront marqués en couleur sur le graphique.
Gestion des risques:
La stratégie de croisement de moyenne mobile est une stratégie de trading quantitative très simple et pratique. En jugeant la relation entre les tendances à court et à long terme, elle profite de la nature tendancielle des prix des actifs. Cette stratégie est facile à mettre en œuvre avec une logique claire et constitue la base de nombreuses stratégies de trading quantitative. Nous pouvons obtenir de meilleures performances grâce à l'ajustement et à l'optimisation des paramètres. Mais nous devons également gérer les risques et éviter les abus.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true,
pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)
//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
upValue >= (percentInput/100.0)
else
downValue >= (percentInput/100.0)
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)
//Entires
if(longOrShort)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions)
else
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)
//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
if(longOrShort)
strategy.close("Long")
else
strategy.close("Short")