Il s'agit d'une stratégie de trading de crypto-monnaie qui combine l'indicateur Ichimoku Cloud et l'indicateur MACD. Il utilise le nuage Ichimoku pour déterminer la direction générale de la tendance et les niveaux de support / résistance, et le MACD pour mesurer la tendance et l'élan à court terme, générant des signaux de trading. Cette stratégie peut identifier efficacement les tendances à moyen et long terme et ajuster rapidement les positions lorsque la tendance change de direction.
La stratégie utilise le croisement de la ligne de conversion et de la ligne de base du Nuage Ichimoku pour déterminer la tendance à moyen terme et l'indicateur MACD pour déterminer la tendance et l'élan à court terme.
Lorsque la ligne de conversion traverse au-dessus de la ligne de base, il s'agit d'un signal haussier et le prix étant au-dessus du nuage indique une forte tendance.
Lorsque l'histogramme MACD est au-dessus de la ligne zéro, il indique une dynamique haussière, et lorsqu'il est en dessous de la ligne zéro, il indique une dynamique baissière.
Les règles de négociation spécifiques sont les suivantes:
Signal d'entrée long: la ligne de conversion traverse la ligne de base, le prix traverse le nuage, la ligne MACD traverse la ligne de signal, passe à long. Signal de sortie longue: la ligne de conversion traverse la ligne de base, le prix traverse la nuée, la ligne MACD traverse la ligne de signal, la position longue est fermée.
Signal d'entrée court: la ligne de conversion traverse la ligne de base, le prix traverse le nuage, la ligne MACD traverse la ligne de signal, passe court.
Signal de sortie courte: la ligne de conversion traverse la ligne de base, le prix traverse le nuage, la ligne MACD traverse la ligne de signal, la position courte est fermée.
Le Cloud Ichimoku peut déterminer les tendances à moyen et long terme, et le MACD les tendances à court terme.
Les nuages du nuage Ichimoku indiquent clairement les zones de soutien et de résistance.
Le MACD est efficace pour mesurer les conditions de surachat et de survente à court terme, évitant ainsi les fléchettes sur les marchés à fourchette.
Les paramètres de stratégie sont optimisés et peuvent fonctionner pour diverses crypto-monnaies, ce qui offre une certaine robustesse.
Le Nuage Ichimoku et le MACD peuvent générer de faux signaux, nécessitant une confirmation d'autres indicateurs.
La divergence se produit souvent sur des marchés variés, ce qui nécessite un ajustement des paramètres ou une suspension des transactions.
Les nuages épais nécessitent des évasions claires avant d'entrer, potentiellement manquant certaines opportunités.
Les données de backtesting sont insuffisantes, ce qui nécessite des délais plus longs pour optimiser les paramètres.
Les risques peuvent être gérés en confirmant les signaux avec d'autres indicateurs, en ajustant les paramètres aux conditions du marché ou en suspendant la négociation pendant certaines périodes.
Optimiser les paramètres Ichimoku en ajustant les périodes de conversion et de ligne de base pour mieux s'adapter aux différents actifs.
Optimiser les paramètres MACD en ajustant les périodes de lissage rapide, lente et du signal pour des signaux plus précis.
Ajoutez une stratégie de stop loss pour réduire les pertes lorsque le retrait atteint un certain seuil.
Ajouter la taille des positions pour ajuster le pourcentage du capital risqué par transaction en fonction des conditions du marché.
Stratégie de test sur différentes données de crypto-monnaie pour évaluer sa robustesse.
Incorporer des indicateurs supplémentaires pour filtrer les faux signaux.
Cette stratégie combine les forces des indicateurs Ichimoku Cloud et MACD, en utilisant les lignes de conversion et de base pour déterminer la direction de la tendance à moyen terme, et le MACD pour mesurer les niveaux de surachat/survente à court terme, générant des signaux de trading.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)