Tendance à court et moyen terme suivant une stratégie basée sur des indicateurs SMA

Résumé

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de suivi de tendance qui utilise le croisement de différentes moyennes mobiles de période pour déterminer la direction de la tendance du marché et générer des signaux d'achat et de vente. Cette stratégie utilise le croisement des moyennes mobiles simples (SMA) de 3 périodes et 50 périodes pour faire des jugements. Lorsque la SMA à court terme franchit le sommet de la SMA à long terme, elle est considérée comme un signal haussier à acheter. Lorsque la SMA à court terme franchit le sommet de la SMA à long terme, elle est considérée comme un signal baissier à vendre.

La logique de la stratégie

Cette stratégie calcule les moyennes mobiles simples de 3 périodes et de 50 périodes. Lorsque la SMA de 3 jours franchit le niveau supérieur de la SMA de 50 jours, elle indique que la tendance à court terme est devenue haussière et un signal d'achat est généré. Lorsque la SMA de 3 jours franchit le niveau inférieur de la SMA de 50 jours, elle indique que la tendance à court terme est devenue baissière et un signal de vente est généré. Pour réduire les transactions inutiles, une SMA médiane de 40 jours est également ajoutée. Si la SMA de 3 jours franchit le niveau inférieur de la SMA de 40 jours, un signal de vente est également déclenché pour un stop-loss rapide.

La clé de cette stratégie est d'utiliser des moyennes mobiles de différentes périodes pour diviser les fluctuations du marché en différentes étapes. La SMA de 3 jours représente la tendance à court terme, la SMA de 50 jours représente la tendance à moyen terme et leur croisement représente la conversion des tendances à court et moyen terme, qui peuvent capturer les changements de prix à travers différents horizons temporels.

Analyse des avantages

• Le croisement de différentes SMA de période peut déterminer efficacement les changements des tendances à court et à moyen terme, en évitant les interférences de fluctuations mineures du marché.

• L'arrêt rapide des pertes par passage de SMA3 en dessous de SMA40 réduit les pertes et contrôle les risques.

• La logique stratégique est simple et claire, facile à mettre en œuvre.

• Flexibilité pour ajuster les paramètres de la SMA en fonction des différentes conditions du marché et des différents instruments de négociation.

• Peut intégrer d'autres indicateurs techniques ou fondamentaux pour la validation des combinaisons afin d'éviter les faux signaux.

Analyse des risques

• Les signaux croisés fréquents de la SMA peuvent entraîner une survente sur les marchés latéraux ou non tendance, ce qui augmente les coûts.

• La SMA a une nature en retard, les signaux peuvent venir après que le prix se soit déjà déplacé de manière substantielle des niveaux idéaux.

• Les paramètres SMA fixes peuvent ne pas convenir à toutes les conditions du marché, une optimisation est nécessaire.

• La dépendance à un seul indicateur rend la stratégie vulnérable à l'échec.

Directions d'amélioration

• Optimiser les périodes SMA pour trouver les meilleures combinaisons de paramètres.

• Ajoutez des oscillateurs comme stochastique, MACD pour valider les signaux et éviter les faux signaux.

• Ajuster la taille des positions et le stop loss en fonction de l'évolution des conditions du marché.

• Envisagez d'ajouter des indicateurs fondamentaux comme les gains, les nouvelles.

• Utilisez des indicateurs de volume, entrez sur les ruptures de volume élevé.

Conclusion

La stratégie de croisement moyen mobile juge les changements dans les tendances à court et à moyen terme en traversant différentes SMA de période, et prend des actions de suivi de tendance. C'est une stratégie de suivi de tendance simple et directe. Les avantages sont sa logique claire et sa facilité d'implémentation.