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Stratégie de suivi de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 27 octobre 2023 à 11h23h18
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Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indicateur SAR parabolique et intègre une fenêtre de temps pour le backtesting afin d'obtenir un effet stop loss de suivi de l'élan.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise l'indicateur Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) comme indicateur technique principal. Parabolic SAR peut fournir des signaux d'inversion très précis. Lorsque le prix est en hausse, Parabolic SAR continuera à monter pour suivre la tendance haussière. Lorsque le prix commence à baisser, Parabolic SAR baissera rapidement pour fournir des signaux de stop loss.

La stratégie définit d'abord trois paramètres du SAR parabolique, y compris la valeur de départ, la valeur d'augmentation et la valeur maximale. Elle calcule ensuite la valeur du SAR parabolique. La stratégie utilise le SAR parabolique comme point de stop-loss dynamique. Lorsque le prix augmente, il va bien au-dessus du SAR parabolique; lorsque le prix dépasse le SAR parabolique, il ferme la position longue. De même, lorsque le prix baisse, il court au-dessous du SAR parabolique; lorsque le prix dépasse le SAR parabolique, il ferme la position courte.

De cette façon, la stratégie peut suivre la tendance lorsque le prix est tendance, et rapidement arrêter la perte lorsque le prix inverse, complétant un cycle de négociation.

Analyse des avantages

  • Utilise l'efficacité élevée du SAR parabolique pour fournir des signaux longs et courts précis
  • SAR parabolique peut réagir rapidement aux changements de prix pour un stop loss rapide
  • Ajuste automatiquement les points d'arrêt de perte sans intervention manuelle, évitant de manquer des opportunités d'arrêt de perte
  • Permet une personnalisation approfondie des paramètres SAR Parabolique pour s'adapter à votre propre style
  • Tests antérieurs sur des fenêtres de temps spécifiées pour examiner le rendement de la stratégie dans différents environnements de marché

Analyse des risques

  • Difficile de déterminer la combinaison optimale de paramètres SAR paraboliques, les paramètres inappropriés peuvent entraîner un stop loss trop agressif ou conservateur
  • S'appuie sur un seul indicateur SAR parabolique, sujette à des fluctuations anormales
  • Plus adapté aux marchés en tendance, peut arrêter les pertes trop fréquemment pendant la consolidation
  • Nécessité de sélectionner des fenêtres de temps appropriées pour le backtest, des échantillons incomplètes peuvent conduire à des résultats biaisés
  • Le backtest ne prend en compte que les données historiques, ne peut pas prédire les mouvements de prix futurs, les performances en direct peuvent différer des résultats du backtest

Directions d'optimisation

  • Considérer la combinaison avec d'autres indicateurs pour former un portefeuille d'indicateurs pour une plus grande stabilité
  • Ajouter le module d'optimisation des paramètres pour optimiser automatiquement les paramètres SAR Parabolique
  • Ajouter des modules de taille de position et de gestion des ordres pour contrôler l'utilisation du capital de chaque transaction
  • Ajoutez des options de méthode de stop loss telles que le stop loss de suivi, les ordres limités, etc. pour rendre la stratégie plus complète
  • Optimiser la sélection de fenêtres de temps pour examiner la robustesse de la stratégie dans différents environnements de marché
  • Ajouter un module d'apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres de stratégie via l'IA

Résumé

La stratégie utilise pleinement la fonction de stop loss efficace de l'indicateur Parabolic SAR pour atteindre l'effet stop loss de suivi de l'élan. Par rapport aux points de stop loss fixes, elle peut ajuster dynamiquement et automatiquement les tendances de suivi du stop loss, évitant ainsi les positions arrêtées prématurément. Pendant ce temps, les risques de la stratégie ne peuvent pas être négligés et nécessitent des optimisations et des améliorations multidimensionnelles pour des performances stables sur différents marchés. Dans l'ensemble, elle fournit un moyen significativement efficace de stop loss pour le suivi de la tendance, et vaut la peine d'être étudiée et appliquée.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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