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Stratégie de croisement des moyennes mobiles triples

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 30 octobre 2023 à 16h08:01
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Résumé

Cette stratégie utilise trois lignes moyennes mobiles avec des paramètres différents pour déterminer et suivre les tendances des prix.

Principe

  1. Calculer trois lignes moyennes mobiles lisses: période longue de 13 barres avec un déplacement de 8 barres; période moyenne de 8 barres avec un déplacement de 5 barres; période courte de 5 barres avec un déplacement de 3 barres.

  2. Comparer la relation entre les trois lignes: aller long lorsque les MA courtes se croisent sur les MA moyens et les MA moyens se croisent sur les MA longues; aller court lorsque des croisements opposés se produisent.

  3. Option de négocier dans le sens inverse.

  4. Tracez les trois moyennes mobiles.

Les avantages

  1. L'utilisation de trois MAs permet de déterminer la tendance à plusieurs niveaux et d'améliorer la fiabilité du signal.

  2. La combinaison de différentes lignes périodiques prend en compte à la fois la dynamique à court terme et les tendances à moyen et long terme.

  3. Le prix médian réduit les fausses fuites.

  4. Les déplacements de ligne distinguent la résistance à l'éclatement et évitent les coups de fouet.

  5. L'option de négociation inverse s'adapte aux différents régimes de marché.

Les risques

  1. Plusieurs combinaisons MA nécessitent une optimisation des paramètres, des réglages incorrects peuvent dégrader la qualité du signal.

  2. Les croisements courts de MA n'impliquent certainement pas de changements de tendance.

  3. Les signaux croisés peuvent être retardés, d'autres indicateurs devraient aider à la saisie du temps.

  4. La négociation inverse nécessite une prudence sur le point de l'arrêt des pertes pour limiter les risques.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les longueurs et les déplacements de l'AM pour les adapter aux différents cycles de périodes.

  2. Ajouter d'autres indicateurs comme le volume pour le filtrage du signal et la fiabilité.

  3. Optimiser les stratégies de stop loss avec un positionnement approprié.

  4. Incorporer les lignes de tendance et le support/résistance pour un contexte supplémentaire.

Résumé

Cette stratégie détermine les renversements de tendance en utilisant une combinaison de MAs de longueurs et de déplacements variables. L'utilisation de plusieurs MAs améliore la qualité du signal, tandis que différentes MAs de période incorporent des fonctionnalités à court, moyen et long terme.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")
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