Cette stratégie utilise les points pivots de l'indicateur CCI pour calculer les niveaux de soutien et de résistance dynamiques et combine le jugement de tendance pour trouver des signaux d'achat et de vente.
L'indicateur CCI peut montrer si le marché est trop faible ou trop fort. Les deux extrêmes de 80 et -80 peuvent être utilisés pour déterminer si le marché est entré dans un état de surachat ou de survente. Cette stratégie utilise cette caractéristique du CCI. En calculant les points de pivot des 50 barres gauche et droite, les points de pivot supérieurs et inférieurs sont obtenus.
Un signal d'achat est généré lorsque la fermeture est supérieure à l'ouverture et inférieure au niveau supérieur de support. Un signal de vente est généré lorsque la fermeture est inférieure à l'ouverture et supérieure au niveau inférieur de résistance. Afin de filtrer les signaux de négociation par rapport à la direction de la tendance principale, la stratégie combine également les indicateurs EMA et de pente pour déterminer la direction de la tendance principale actuelle. Les transactions d'entrée longue sont effectuées uniquement lorsque la tendance est déterminée comme haussière. Les transactions d'entrée courte sont effectuées uniquement lorsque la tendance est déterminée comme baissière.
Le stop loss et le take profit sont calculés dynamiquement sur la base de l'indicateur ATR, ce qui rend le contrôle des risques de cette stratégie plus raisonnable.
Des méthodes telles que l'optimisation des paramètres, l'ajustement de la plage de stop loss, etc. peuvent aider à réduire les risques.
Cette stratégie intègre la capacité de dépistage long/short du CCI et la confirmation du filtre du jugement de tendance, possédant une certaine valeur pratique. Le stop loss dynamique et le take profit rendent également le risque contrôlable lors de l'application de la stratégie dans le trading réel.
/*backtest start: 2023-12-22 00:00:00 end: 2024-01-21 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © AliSignals //@version=5 strategy("CCI based support and resistance strategy", overlay=true ) cci_length = input.int(50, "cci length") right_pivot = input.int(50, "right pivot") left_pivot = input.int(50, "left pivot") buffer = input.float(10.0, "buffer") trend_matter = input.bool(true, "trend matter?") showmid = input.bool ( false , "show mid?") trend_type = input.string("cross","trend type" ,options = ["cross","slope"]) slowma_l = input.int(100, "slow ma length") fastma_l = input.int(50, "fast ma length") slope_l = input.int(5, "slope's length for trend detection") ksl = input.float(1.1) ktp = input.float(2.2) restf = input.timeframe(title="Time Frame of Last Period for Calculating max" , defval="D") // Calculating Upper and Lower CCI cci = ta.cci(hlc3,cci_length) uppercci = 0.0 lowercci = 0.0 uppercci := fixnan(ta.pivothigh(cci, left_pivot, right_pivot)) - buffer lowercci := fixnan(ta.pivotlow (cci, left_pivot, right_pivot)) + buffer midccci = math.avg(uppercci,lowercci) // Support and Resistance based on CCI res = uppercci*(0.015*ta.dev(hlc3,cci_length))+ ta.sma(hlc3,cci_length) sup = lowercci*(0.015*ta.dev(hlc3,cci_length))+ ta.sma(hlc3,cci_length) mid = midccci*(0.015*ta.dev(hlc3,cci_length))+ ta.sma(hlc3,cci_length) // Calculating trend t_cross = 0 t_cross := ta.ema(close,fastma_l) > ta.ema(close,slowma_l) ? 1 : ta.ema(close,fastma_l) < ta.ema(close,slowma_l) ? -1 : t_cross[1] t_slope = 0 t_slope := ta.ema(close,slowma_l) > ta.ema(close,slowma_l)[slope_l] ? 1 : ta.ema(close,slowma_l) < ta.ema(close,slowma_l)[slope_l] ? -1 : t_slope[1] t = 0 t := trend_type == "cross" ? t_cross : trend_type == "slope" ? t_slope : na colort = trend_matter == false ? color.rgb(201, 251, 0) : t == 1 ? color.rgb(14, 243, 132) : t == -1 ? color.rgb(255, 34, 34) : na bull_t = trend_matter == false or t == 1 bear_t = trend_matter == false or t == -1 plot(res, color = colort) plot(sup, color = colort) plot(showmid == true ? mid : na) // Long and Short enter condition buy = bull_t == 1 and ta.lowest (2) < sup and close > open and close > sup sell = bear_t == 1 and ta.highest(2) > res and close < open and close < res plotshape( buy , color=color.rgb(6, 255, 23) , location = location.belowbar, style = shape.triangleup , size = size.normal) plotshape( sell, color=color.rgb(234, 4, 4) , location = location.abovebar, style = shape.triangledown, size = size.normal) atr = ta.atr(100) CLOSE=request.security(syminfo.tickerid, restf, close) max = 0.0 max := CLOSE == CLOSE[1] ? math.max(max[1], atr) : atr act_atr = 0.0 act_atr := CLOSE == CLOSE[1] ? act_atr[1] : max[1] atr1 = math.max(act_atr, atr) dis_sl = atr1 * ksl dis_tp = atr1 * ktp var float longsl = open[1] - dis_sl var float shortsl = open[1] + dis_sl var float longtp = open[1] + dis_tp var float shorttp = open[1] - dis_tp longCondition = buy if (longCondition) strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) shortCondition = sell if (shortCondition) strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) longsl := strategy.position_size > 0 ? longsl[1] : close - dis_sl shortsl := strategy.position_size < 0 ? shortsl[1] : close + dis_sl longtp := strategy.position_size > 0 ? longtp[1] : close + dis_tp shorttp := strategy.position_size < 0 ? shorttp[1] : close - dis_tp if strategy.position_size > 0 strategy.exit(id="My Long close Id", from_entry ="My Long Entry Id" , stop=longsl, limit=longtp) if strategy.position_size < 0 strategy.exit(id="My Short close Id", from_entry ="My Short Entry Id" , stop=shortsl, limit=shorttp)