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Stratégie de croisement de l'indice de dynamique et de peur

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-23 14h27 et 23h
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Résumé

Cette stratégie évalue les tendances du marché en calculant le croisement entre un indicateur de dynamique et un indice de peur, et émet des signaux de vente lorsque les deux indicateurs se croisent spécifiquement pour attraper de fortes baisses.

Principe de stratégie

  1. Calculer l'indicateur de dynamique de 50 périodes. Il représente la variation des prix par rapport à 50 périodes.

  2. Calculez l'indice de peur corrigé de 22 périodes. Il représente la panique du marché à travers le rapport des prix les plus élevés et les plus bas.

  3. Quand l'indicateur de dynamique dépasse l'indice de peur, il indique une pression à la baisse sur le marché.

  4. Si la dynamique continue de tomber dans la zone de danger (entre -5 et 5), un fort signal de vente est émis.

Analyse des avantages

  1. L'utilisation de l'indice de la peur, un indicateur du sentiment du marché, peut déterminer efficacement les changements structurels sur le marché.

  2. L'indicateur de dynamique permet de juger de la rapidité et de l'ampleur des variations de prix et aide à déterminer les variations de tendance.

  3. La combinaison de deux types d'indicateurs différents peut améliorer la précision de l'identification des événements soudains.

  4. L'ajustement des paramètres permet une adaptation souple aux différents environnements du marché.

Analyse des risques

  1. Les croisements de l'indice de la peur et de l'élan ne garantissent pas tous les grands baisses. D'autres indicateurs doivent être considérés pour prendre la décision finale.

  2. Aucun stop loss après vente ne permet de contrôler efficacement les pertes.

  3. Les retours ne sont pas pris en compte, la stratégie ne convient qu'aux accidents soudains.

Directions d'optimisation

  1. Définir un stop loss après vente pour contrôler les pertes.

  2. Ajouter d'autres indicateurs pour juger et améliorer la fiabilité du signal, par exemple le volume, les bandes de Bollinger.

  3. Ajouter des signaux de réentrée pour permettre à la stratégie d'exécuter des cycles à long terme.

  4. Optimiser les paramètres pour trouver les meilleures combinaisons de paramètres.

Résumé

La stratégie émet des alertes de déclin du marché grâce à des croisements de l'indicateur de dynamique et de l'indice de peur. Elle peut capturer efficacement les krachs soudains du marché. Mais la stratégie ne convient qu'à une utilisation à court terme sans mécanismes de sortie et contrôle des risques. D'autres améliorations sont nécessaires pour en faire une stratégie durable à long terme.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)
Plus de

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