L'idée de base de la stratégie de supertrend adaptative triple est de combiner plusieurs indicateurs de supertrend pour identifier les tendances du marché, aller long lorsque les tendances sont d'accord et sortir des positions lorsque les tendances sont inversées.
Plus précisément, la stratégie utilise trois indicateurs de Supertrend:
Donc la logique spécifique du commerce est:
Cette logique vise à capturer les bénéfices des tendances haussières dans la fourchette de dates tout en contrôlant le risque à la baisse avec le stop loss.
La stratégie adaptative de la super-tendance triple présente plusieurs avantages clés:
En résumé, cette stratégie fonctionne excellemment comme une stratégie de suivi de tendance de base pour aider le trading manuel.
En dépit de ses nombreux atouts, la stratégie de super-tendance adaptative triple présente certains risques clés à noter:
Ces risques peuvent être atténués par:
En tant que stratégie de suivi de tendance polyvalente, la Supertendance Adaptive Triple a beaucoup de place pour l'amélioration:
Grâce à ces optimisations, la stratégie peut maintenir des performances stables dans un plus grand nombre d'environnements de marché et obtenir des facteurs de profit plus élevés.
/*backtest start: 2023-01-25 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Custom Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, shorttitle="Supertrend Strategy") // Define the parameters for Supertrend 1 factor1 = input.float(3.0, "Factor 1", step = 0.01) atrPeriod1 = input(12, "ATR Length 1") // Define the parameters for Supertrend 2 factor2 = input.float(1.0, "Factor 2", step = 0.01) atrPeriod2 = input(10, "ATR Length 2") // Define the parameters for Supertrend 3 factor3 = input.float(2.0, "Factor 3", step = 0.01) atrPeriod3 = input(11, "ATR Length 3") [_, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1) [_, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2) [_, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3) // Define the start and end dates as Unix timestamps (in seconds) start_date = timestamp("2023-01-01T00:00:00") end_date = timestamp("2023-10-01T00:00:00") // Determine Buy and Sell conditions within the specified date range in_date_range = true buy_condition = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and in_date_range sell_condition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0 // Track the position with a variable var isLong = false if buy_condition and not isLong strategy.entry("Long Entry", strategy.long) isLong := true if sell_condition and isLong // Define take profit and stop loss percentages take_profit_percentage = 10 // Increased to 10% stop_loss_percentage = 1 // Calculate take profit and stop loss levels take_profit_level = close * (1 + take_profit_percentage / 100) stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percentage / 100) // Exit the long position with take profit and stop loss strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long Entry", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level) isLong := false