Accélération de la stratégie de la Croix d'or

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading quantitative qui combine les moyennes mobiles MACD, RSI et EMA. Il utilise la croix dorée MACD pour l'entrée longue, l'inversion de surachat RMSI et la rupture du prix en dessous de l'EMA comme sortie stop-loss pour suivre les tendances à moyen et long terme du marché.

Principaux

La stratégie utilise principalement les trois indicateurs suivants pour le jugement des signaux de négociation et la mise en œuvre de la stratégie:

1. MACD: Calcule la ligne rapide, la ligne lente et l'histogramme MACD. La stratégie juge le moment de l'entrée par la croix dorée des lignes rapides et lentes.

2. RSI: Calculer le RSI de 14 périodes et définir la ligne de surachat/survente.

3. L'EMA: calculer la ligne EMA de 50 jours. La stratégie fixe le point d'arrêt de la perte par la rupture du prix en dessous de cette ligne pour contrôler le risque de perte.

Un signal d'achat est généré lorsque la ligne rapide MACD traverse au-dessus de la ligne lente en bas formant une croix dorée. Dans le même temps, exigez que l'indicateur hebdomadaire RSI soit supérieur à 50, indiquant un état de surachat, ce qui aide à saisir la tendance à la hausse de cette ronde de marché. Enfin, une entrée longue ne sera exécutée que lorsque le prix est au-dessus de la ligne EMA de 50 jours.

Si le prix dépasse l'EMA à 50 jours ou qu'il y a un point mort MACD, une sortie stop-loss sera exécutée.

Analyse des avantages

L'avantage de cette stratégie est qu'elle combine les indicateurs MACD, RSI et EMA pour obtenir une bonne capacité de suivi des percées:

1. La croix dorée MACD a une caractéristique de plomb qui peut capturer le moment d'achat du marché plus tôt.

2. Sur la base de l'indice de volatilité hebdomadaire, il peut filtrer efficacement les scénarios de surachat à court terme et saisir la tendance à la hausse à moyen et long terme.

3. Le stop loss EMA peut effectuer des stop loss en temps opportun sur les tendances à la baisse soudaines, contrôlant efficacement le DD.

4. Dans l'ensemble, cette stratégie permet de saisir en douceur les opportunités de percée à moyen et long terme et d'obtenir des rendements décents après une hausse du marché.

Analyse des risques

Faites attention aux risques suivants:

1. La croix dorée du MACD présente certaines propriétés de retard qui peuvent manquer le point d'entrée optimal du marché.

2. Les paramètres RSI et EMA doivent être testés et optimisés à plusieurs reprises, faute de quoi ils risquent de devenir invalides.

3. Le meilleur point d'achat d'un marché révolutionnaire n'apparaît pas nécessairement au moment de la croix d'or, il y a un certain risque de timing.

4. Un stop-loss trop lâche peut entraîner un DD plus important, tandis qu'un stop-loss trop serré peut facilement être cassé par la ligne de rupture yang.

Directions d'optimisation

Il existe encore plusieurs orientations d'optimisation pour cette stratégie:

1. Testez et optimisez la combinaison des paramètres MACD pour trouver un meilleur point d'équilibre.

2. Le cycle RSI et la ligne de surachat/survente peuvent également être optimisés.

3. Le cycle en mouvement de l'EMA peut également être ajusté de manière appropriée pour trouver de meilleurs paramètres.

4. Une confirmation secondaire du moment de l'entrée peut être effectuée sur la base d'indicateurs techniques avancés, tels que l'indicateur KDJ.

5. Testez les stratégies de sortie de stop loss en adoptant un stop loss mobile basé sur le pourcentage ou un stop loss quantitatif pour rendre le stop loss plus intelligent.

Conclusion

En général, cette stratégie est une stratégie de suivi typique à moyen et long terme. Elle combine plusieurs indicateurs tels que le MACD, le RSI et l'EMA pour juger du moment de l'entrée afin d'obtenir un meilleur point d'entrée. Elle adopte également des mesures de stop loss pour contrôler les risques commerciaux.