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Stratégie double de 7 jours.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 16:49:01 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie Double 7 Days Breakout est une stratégie de trading à court terme très simple.

  1. Le prix doit être supérieur à la moyenne mobile simple de 200 jours
  2. Passez long lorsque le prix se ferme en dessous du prix le plus bas des 7 derniers jours
  3. Fermeture de position lorsque le prix se ferme au-dessus du prix le plus élevé des 7 derniers jours

Bien que les règles soient très simples, cette stratégie fonctionne très bien dans certaines actions et périodes de temps, dépassant même de nombreuses stratégies RSI.

Principes de stratégie

La stratégie Double 7 Days Breakout se base sur les supports et les résistances des prix. Lorsque le prix tombe en dessous du prix le plus bas des 7 derniers jours, cela indique que le prix peut entrer dans une période d'ajustement et qu'il est temps d'aller long. Lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé des 7 derniers jours, cela indique que la dynamique peut se renforcer et qu'il est temps de fermer la position et de réaliser des bénéfices.

Il s'agit d'une stratégie de trading à court terme typique. Il juge l'action du prix au cours des 7 derniers jours et utilise des signaux de rupture à très court terme pour entrer dans les positions. Pendant ce temps, il exige également que le prix soit supérieur à la moyenne mobile de 200 jours pour éviter les tendances à la baisse à long terme.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie Double 7 Days Breakout est qu'elle est simple et facile à mettre en œuvre. Il n'y a que 3 règles de trading qui la rendent très simple à suivre.

En outre, la stratégie utilise efficacement les supports de prix et les résistances au commerce. Ces signaux de rupture ont tendance à être plus fiables avec des taux de gain plus élevés. C'est aussi pourquoi cette stratégie a de bonnes performances.

Analyse des risques

En tant que stratégie de négociation à court terme, les principaux risques proviennent de deux aspects:

  1. Un mauvais signal risque de faire des pertes.

  2. Risque systémique de marché: lorsque le marché connaît des corrections fortes, les corrélations entre les actions augmentent.

Pour atténuer ces risques, les paramètres peuvent être ajustés pour raccourcir la période de détention ou ajouter des filtres avec d'autres indicateurs.

Directions d'optimisation

Il y a de la place pour une optimisation supplémentaire de la stratégie de Double 7 Days Breakout:

  1. Testez différents paramètres pour la moyenne mobile à long terme afin de trouver ceux qui conviennent le mieux.

  2. Testez différentes périodes pour l'éclatement afin d'optimiser l'indicateur à court terme.

  3. Ajouter un mécanisme de stop loss pour contrôler davantage les pertes d'une seule transaction.

  4. Combiner avec d'autres indicateurs pour filtrer les signaux et améliorer la précision.

En optimisant les paramètres et la structure de la stratégie, il est possible d'améliorer encore la stabilité et l'efficacité de la stratégie.

Conclusion

La stratégie Double 7 Days Breakout est une stratégie de trading à court terme simple mais efficace. Elle se base sur des ruptures de support/résistance générant des signaux à haute fréquence adaptés au trading à court terme.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)


mma200=sma(close,200)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if (close>mma200) and (close<entry)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")

    if (close>exit)
        strategy.close_all()
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