Stratégie de négociation d'inversion avec des bandes de Bollinger, RSI, ADX et ATR
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21 février 2024Les étiquettes:
Résumé
Cette stratégie intègre plusieurs indicateurs techniques. Elle recherche des opportunités de négociation d'inversion à forte probabilité lorsque l'indicateur Bollinger Bands génère des signaux d'inversion de prix, combinés à des jugements sur la structure du marché à partir des indicateurs RSI, ADX et ATR.
La logique de la stratégie
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Utilisez des bandes de Bollinger à 20 périodes et attendez les modèles de bougies d'inversion lorsque le prix atteint des hauts ou des bas de bande.
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L'indicateur RSI évalue si le marché est en mode d'intervalle, avec un RSI supérieur à 60 indiquant une fourchette haussière et inférieur à 40 une fourchette baissière.
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L'ADX inférieur à 20 indique une variation du marché, tandis qu'au-dessus de 20 indique une tendance.
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ATR met un stop-loss et un stop-loss à l'arrière.
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Filtre supplémentaire des lignes EMA.
Analyse des avantages
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La combinaison de plusieurs indicateurs fournit des signaux de négociation à haute probabilité.
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Les paramètres configurables s'adaptent aux différents environnements du marché.
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Des règles strictes de stop loss contrôlent efficacement les risques.
Analyse des risques
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Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une sur-fréquence des transactions.
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La probabilité d'échec de l'inversion existe toujours.
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L'arrêt-perte de suivi peut échouer sur certains marchés.
Directions d'optimisation
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Testez plus de combinaisons d'indicateurs pour trouver de meilleures configurations de paramètres.
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Identifier rapidement les possibilités de reprise après une défaillance initiale.
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Testez différentes méthodes de stop loss pour rendre les stops plus intelligents.
Conclusion
Cette stratégie utilise des bandes de Bollinger pour les signaux de trading de base, et plusieurs indicateurs auxiliaires forment un système de filtrage à haute probabilité. Les règles de stop loss sont également assez complètes. Une amélioration supplémentaire de la performance peut être obtenue grâce à l'ajustement des paramètres et à l'optimisation des indicateurs.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB + EMA + RSI + ADX + ATR Reversal", title="Bollinger Bands Reversal", overlay=true)
// Inputs
ema1Input = input(title = "EMA1 Input", defval = 200, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
ema2Input = input(title = "EMA2 Input", defval = 100, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
length = input(title = "BB Length", defval = 20, minval=1, group = "Bollinger Band Indicator")
bbsrc = input(title = "BB Source", defval = close, group = "Bollinger Band Indicator")
mult = input(title = "BB Standard Deviation", type = input.float, defval = 2.0, minval=0.001, maxval=50, group = "Bollinger Band Indicator")
offset = input(title = "BB Offset", defval = 0, minval = -500, maxval = 500, group = "Bollinger Band Indicator")
rsilen = input(title = "RSI Length", defval = 14, minval=1, group = "RSI Indicator")
rsisrc = input(title = "RSI Source", defval = close, group = "RSI Indicator")
rsiMaxEntry = input(title = "RSI Maximum Value", defval = 60, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinEntry = input(title = "RSI Minimum Value", defval = 40, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
rsiMaxExit = input(title = "RSI Max Exit Value", defval = 70, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinExit = input(title = "RSI Min Exit Value", defval = 30, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
atrLength = input(title = "ATR Length", defval = 14, minval = 1, group = "ATR Indicator")
useStructure = input(title = "Use Trailing Stop?", type = input.bool, defval = true, group = "ATR Indicator")
atrlookback = input(title = "ATR Lookback Period", defval = 7, minval = 1, group = "ATR Indicator")
atrMultiplier = input(title = "ATR Multiplier", type = input.float, defval = 1.0, minval = 0.1, group = "ATR Indicator")
sigMaxValue = input(title = "ADX Max Value", type = input.float, defval = 20.0, minval = 0, maxval = 100, step = 0.1, group = "ADX Indicator")
adxlen = input(title = "ADX Smoothing", defval = 14, group = "ADX Indicator")
dilen = input(title = "DI Length", defval = 14, group = "ADX Indicator")
// Date input
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
thruYear = input(defval = 2099, title = "Thru Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
inDataRange = true
// Built in Bollinger Band
basis = sma(bbsrc, length)
dev = mult * stdev(bbsrc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Built in RSI
up = rma(max(change(rsisrc), 0), rsilen)
down = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsilen)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Built in ADX
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// Custom variables
ema1 = ema(close, ema1Input)
ema2 = ema(close, ema2Input)
atr = atr(atrLength)
// Entry and exit signals
CrossLongEntry = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and close > ema1 and close > ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossShortEntry = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and close < ema1 and close < ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossLongExit = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and strategy.position_size > 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
CrossShortExit = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and strategy.position_size < 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
// Determining the stop loss based on ATR
StopLossLong = (useStructure ? lowest(low, atrlookback) : close) - atr * atrMultiplier
StopLossShort = (useStructure ? highest(high, atrlookback) : close) + atr * atrMultiplier
// Custom variables used to store the stoploss value
var StopLong = 0.0
var StopShort = 0.0
// Telling my script to store the stoploss value in the corresponding variables
if CrossLongEntry
StopLong := StopLossLong
if CrossShortEntry
StopShort := StopLossShort
// Strategy
strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when = CrossLongEntry, comment = "Entry Long")
strategy.close("Entry Long", when = CrossLongExit or close < StopLong, comment = "Long Exit")
strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when = CrossShortEntry, comment = "Entry Short")
strategy.close("Entry Short", when = CrossShortExit or close > StopShort, comment = "Short Exit")
// Plots the Bollinger Band
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
// Use this if you want to see the stoploss visualised, be aware though plotting these can be confusing
// plot(StopLong)
// plot(StopShort)
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