Stratégie RR de la moyenne mobile de croisement

Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading en calculant les moyennes mobiles de différentes périodes et en surveillant leurs croisements. Plus précisément, elle calcule les moyennes mobiles simples (SMA) de 30 périodes, 60 périodes et 200 périodes. Un signal d'achat est généré lorsque la SMA de 30 périodes traverse au-dessus de celle de 200 périodes. Un signal de vente est généré lorsque la SMA de 30 périodes traverse au-dessous de celle de 200 périodes.

Principaux

La logique de base de cette stratégie est basée sur le système de croisement des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles peuvent filtrer efficacement le bruit du marché et caractériser la tendance globale. Le MA à court terme capture les tendances et les réactions à court terme, tandis que le MA à long terme filtre le bruit et bloque la tendance majeure. Lorsque le MA à court terme traverse le MA à long terme, il indique un renforcement de l'élan à court terme et un renversement de tendance potentiel, générant un signal d'achat. Lorsque le MA à court terme traverse en dessous du MA à long terme, il indique un affaiblissement de l'élan à court terme qui va de pair avec la tendance à la baisse majeure, générant un signal de vente.

Cette stratégie adopte l'AM de 30 périodes et l'AM de 200 périodes pour construire des signaux de trading. L'AM de 30 périodes capture de manière sensible l'élan haussier à court terme, tandis que l'AM de 200 périodes bloque la structure à long terme et la tendance majeure. Lorsque l'AM de 30 périodes franchit celle de 200 périodes, un signal d'achat est généré. À ce stade, l'atmosphère du marché à court terme s'améliore, les grilles à court et à long terme s'alignant positivement, conduisant probablement à une hausse. Lorsque l'AM de 30 périodes franchit celle de 200 périodes, un signal de vente est généré. La détérioration de l'atmosphère à court terme est défavorable pour le côté haussier. Il faut suivre de près la tendance à court terme.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Cette stratégie repose uniquement sur des croisements MA pour les signaux commerciaux, ce qui est intuitif et facile à comprendre et à mettre en œuvre.

2. Les résultats des tests antérieurs montrent que cette stratégie capture bien les grandes opportunités de suivi des tendances, avec un tirage maximal acceptable et un ratio Sharpe.

3. Le cadre stratégique est mature et peut être facilement optimisé en remplaçant des indicateurs ou des paramètres de réglage.

Risques et atténuations

Il existe également certains risques associés à cette stratégie:

1. Les signaux de retard du système MA, incapables de capitaliser sur les fluctuations rapides et sporadiques du marché.

2. Extension des niveaux de stop-loss et utilisation de l'addition de position pour reprendre le contrôle des risques.

3. Aucune prise en compte des fondamentaux. Suivre aveuglément les signaux techniques. Ajuster la taille des positions et les niveaux de stop loss en incorporant des données économiques, des bénéfices, etc.

Des possibilités d'amélioration

Cette stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

1. Testez des combinaisons d'AM avec des périodes de rétrospective différentes, par exemple des AM de 20 et 60 jours.

2. Incorporer d'autres indicateurs techniques pour le filtrage des signaux, par exemple MACD et KD.

3. Considérez les changements de volume de négociation comme une condition supplémentaire, comme l'exigence de volumes amplifiés pour les ruptures.

4. Introduire des facteurs fondamentaux comme indicateurs supplémentaires, par exemple les rapports de résultats et les écarts de rendement.

5. Ajustez dynamiquement la taille des positions et les niveaux de stop loss en fonction des mesures de volatilité.

Conclusion

En résumé, il s'agit d'un système de croisement MA très typique et simple qui génère des signaux de trading à partir de croix d'or et de croix de mort formés par deux MA de périodes de lookback différentes. Les avantages sont la simplicité, la facilité de compréhension et de bons résultats de backtest avec un tirage max acceptable et un rapport Sharp. Il y a aussi des problèmes comme les signaux en retard et les pertes sur les marchés agités. Mais ceux-ci peuvent être améliorés par des améliorations appropriées.