पायथन संस्करण के पीछे की रणनीति

पायथन संस्करण के पीछे की रणनीति

रुझान रणनीतियाँ आम तौर पर विभिन्न संकेतकों का उपयोग करते हैं ताकि बाजार की दिशा का निर्धारण किया जा सके, प्रत्येक संकेतकों के सापेक्ष परिणामों का उपयोग व्यापार संकेतों के रूप में किया जा सके। इस प्रकार, पैरामीटर का उपयोग करने से बचने के लिए, संकेतकों की गणना की जा सकती है। पैरामीटर का उपयोग करने के बाद, एक उपयुक्त स्थिति होगी। कुछ बाजारों में रणनीति बहुत अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन अगर भाग्य खराब है, तो बाजार की गति वर्तमान पैरामीटर के लिए बहुत प्रतिकूल है, तो रणनीति बहुत खराब हो सकती है। इसलिए, व्यक्तिगत रूप से, रणनीति डिजाइन के लिए जितना सरल होगा, उतना ही बेहतर होगा। आज हम एक रणनीति साझा करने जा रहे हैं जो संकेतकों का उपयोग नहीं करती है। रणनीति कोड बहुत सरल है, केवल 40 पंक्तियां।

रणनीति कोडः

import time

basePrice = -1
ratio = 0.05
acc = _C(exchange.GetAccount)
lastCancelAll = 0
minStocks = 0.01

def CancelAll():
    while True : 
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def main():
    global basePrice, acc, lastCancelAll
    exchange.SetPrecision(2, 3)
    while True:
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if basePrice == -1 :
            basePrice = ticker.Last
        if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio :
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance * ratio / ticker.Last > minStocks :
                exchange.Buy(ticker.Last, acc.Balance * ratio / ticker.Last)
                basePrice = ticker.Last
        if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio : 
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Stocks * ratio > minStocks :
                exchange.Sell(ticker.Last, acc.Stocks * ratio)
                basePrice = ticker.Last
        ts = time.time()
        if ts - lastCancelAll > 60 * 5 :
            CancelAll()
            lastCancelAll = ts 
        LogStatus(_D(), "\n", "行情信息:", ticker, "\n", "账户信息:", acc)
        Sleep(500)

सरल विश्लेषण

रणनीति का सिद्धांत बहुत सरल है, किसी भी संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल वर्तमान मूल्य का उपयोग व्यापार के लिए ट्रिगर के रूप में किया जाता है, और मुख्य पैरामीटर केवल एक हैratioइस तरह से, हम अपने व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं।

अधिक ट्रिगर करेंः

if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio

वर्तमान मूल्य का उपयोग करें, आधार मूल्य के विपरीत, जब वर्तमान मूल्य आधार मूल्य से अधिक हो और मूल्य से अधिक होratio * 100 %एक बार जब आप एक पोस्ट लिखते हैं, तो आप एक और पोस्ट लिखते हैं। ऑर्डर करने के बाद, मूल मूल्य को वर्तमान मूल्य पर अपडेट करें।

खाली ब्लाग को ट्रिगर करेंः

if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio

खाली दिशा में काम करने का सिद्धांत समान है, वर्तमान मूल्य का उपयोग करके, आधार मूल्य के विपरीत, जब वर्तमान मूल्य आधार मूल्य से कम हो और मूल्य से अधिक होratio * 100 %जब आप एक खाली सूची में प्रवेश करते हैं, तो आप एक खाली सूची में प्रवेश कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद, मूल मूल्य को वर्तमान मूल्य पर अपडेट करें।

उपलब्ध धनराशि के लिए प्रत्येक आदेश का मात्राratio * 100 %.. जब तक कि गणना की गई अगली मात्रा पैरामीटर सेट की न्यूनतम मात्रा से कम नहीं हैminStocksइस तरह के लोगों के लिए, यह बहुत अच्छा है।

इस तरह की रणनीति से, कीमतों में बदलाव के बाद पीछा करना बंद हो जाता है।

पुनः परीक्षण

यह एक साल का समय है।

परिणामः

हाल के उपयोगकर्ताओं का कहना है कि पायथन नीतियां कम हैं, और बाद में कुछ पायथन भाषा में लिखी गई नीतियों को साझा करने के लिए अधिक हैं। नीति कोड भी बहुत सरल है, जो आविष्कारकों के लिए बहुत उपयुक्त है। इस तरह की रणनीति का पताःhttps://www.fmz.com/strategy/181185

यह रणनीति केवल संदर्भ सीखने, पुनः परीक्षण और उन्नयन को अनुकूलित करने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए है।