यह रणनीति गति ब्रेकआउट सिद्धांतों पर आधारित है और रुझान के बाद के लिए आरएसआई और स्टोकास्टिक संकेतकों को जोड़ती है। यह मूल्य गति की दिशा निर्धारित करने के लिए डीईएमए संकेतक, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों का न्याय करने के लिए आरएसआई और रुझान की पुष्टि करने के लिए स्टोकास्टिक केडीजे लाइनों का उपयोग करता है। यह इन संकेतक संकेतों के अनुसार लंबे और शॉर्टिंग संचालन करता है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति मूल्य गति की दिशा निर्धारित करने के लिए डीईएमए संकेतक का उपयोग करती है। डीईएमए एक डबल घातीय चलती औसत है जो नियमित ईएमए की तुलना में अधिक संवेदनशील है, जिससे प्रवृत्ति परिवर्तनों का पहले पता लगाने की अनुमति मिलती है। रणनीति मूल्य और डीईएमए के बीच प्रतिशत अंतर की गणना मूल्य गति की दिशा और ताकत का न्याय करने के लिए करती है।
जब मूल्य वृद्धि सेट पैरामीटर से अधिक होती है, तो मूल्य को एक अपट्रेंड में माना जाता है। जब मूल्य गिरावट सेट पैरामीटर से अधिक होती है, तो मूल्य को एक डाउनट्रेंड में माना जाता है। यह निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त है कि क्या यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्रों में है, यदि आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से कम है, तो यह एक ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देता है और लंबी स्थिति खोली जा सकती है। यदि आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन से अधिक है, तो यह एक ओवरबोल्ड स्थिति का संकेत देता है और छोटी स्थिति खोली जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, रणनीति प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए KDJ संकेतक की स्टोकास्टिक रेखाओं K और D का भी उपयोग करती है। जब K रेखा D रेखा के ऊपर पार करती है, तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब K रेखा D रेखा के नीचे पार करती है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।
अंत में, रणनीति में समय फिल्टर की शर्तें भी शामिल हैं जो केवल निर्दिष्ट वर्षों, महीनों और दिनों के भीतर प्रभावी होती हैं, इस प्रकार अनावश्यक ट्रेडों से बचा जाता है।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
मूल्य गति का आकलन करने के लिए डीईएमए का उपयोग करना अधिक संवेदनशील है और ट्रेंड परिवर्तनों का पहले पता लगा सकता है।
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को निर्धारित करने के लिए आरएसआई को जोड़ने से बाजार में गलत तरीके से प्रवेश करने से बचा जाता है।
संकेतों की पुष्टि करने के लिए स्टोकैस्टिक केडीजे का उपयोग करना कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
समय फ़िल्टर जोड़ने से केवल निर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यापार की अनुमति मिलती है, अनावश्यक पूंजी कब्जे से बचता है।
विश्लेषण के लिए स्पष्ट और समझने में आसान तर्क प्रवाह।
समायोज्य संकेतक मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी ध्यान देने योग्य हैंः
डीईएमए, आरएसआई और अन्य संकेतक गलत संकेत दे सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है। गलत आकलन की संभावना को कम करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है या अधिक फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
डबल इंडिकेटर कॉम्बो बाजार की भारी चाल में उलटफेर से पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं। उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया जा सकता है।
निश्चित समय अंतराल कुछ व्यापारिक अवसरों को याद कर सकते हैं, अधिक लचीले व्यापारिक समय नियंत्रण की सिफारिश की जाती है।
ट्रेंड ट्रेडिंग विधियों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से ड्रॉडाउन और लगातार नुकसान सहन करना आवश्यक है।
बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए पैरामीटर अनुकूलन की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक स्थिर और चिकनी ट्रेडिंग तर्क खोजने के लिए अधिक संकेतकों के संयोजनों का परीक्षण करें। जैसे कि एमएसीडी, केडी, मूविंग एवरेज आदि।
इष्टतम मूल्य सीमाओं को खोजने के लिए संकेतकों के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
ड्रॉडाउन को कम करने के लिए स्टॉप लॉस की रणनीति जोड़ें जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ना आदि।
धन प्रबंधन कार्य जैसे कि निश्चित व्यापार आकार, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्थिति समायोजन जोड़ें।
प्रवेश और निकास तर्क का अनुकूलन उच्च संभावना प्रवेश और प्रारंभिक स्टॉप हानि सुनिश्चित करने के लिए।
एक स्पष्ट प्रवृत्ति के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ें। जैसे वॉल्यूम संकेतक, चैनल संकेतक आदि।
बाजार की लय के अनुरूप समय नियंत्रण को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, केवल अमेरिकी या एशियाई सत्रों के दौरान व्यापार करें।
यह रणनीति प्रवृत्ति व्यापार पर केंद्रित है, प्रवृत्ति दिशा के लिए डीईएमए, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों के लिए आरएसआई और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पुष्टि के लिए केडीजे का उपयोग करती है। इसमें सरल तर्क, उच्च अनुकूलन क्षमता है, और मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों और जोखिम नियंत्रण में निरंतर सुधार के साथ, इस रणनीति में प्रमुख बाजार प्रवृत्ति का पालन करने के लिए एक स्थिर प्रणाली बनने की क्षमता है। बेशक, कोई भी रणनीति बाजार जोखिम से पूरी तरह से बच नहीं सकती है। व्यापारियों को धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है, हमेशा
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
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sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
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zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
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smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
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src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
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srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
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monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
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dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")