संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

चाइकिन ऑसिलेटर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-12 16:41:54
टैगः

अवलोकन

चाइकिन ऑसिलेटर रणनीति बाजार में पूंजी प्रवाह का न्याय करने और रुझान परिवर्तनों को पकड़ने के लिए चाइकिन ऑसिलेटर संकेतक का उपयोग करती है। यह रणनीति एक संकेतक वक्र बनाने के लिए तेज और धीमी गति से चलती औसत को जोड़ती है, जब वक्र प्रवृत्ति रेखा के ऊपर पार होता है तो खरीदती है और जब वक्र नीचे पार होता है तो बेचती है ताकि बाजार के रुझानों को ट्रैक किया जा सके।

रणनीति तर्क

यह रणनीति चाइकिन ऑसिलेटर संकेतक पर आधारित है, जो गायब शुरुआती मूल्य समस्या को हल करने के लिए शुरुआती मूल्य के बजाय उच्च और निम्न कीमतों के औसत का उपयोग करके विलियम्स संचय/वितरण संकेतक में सुधार करता है। संकेतक सूत्र हैः

चाइकिन ऑसिलेटर = संचय/वितरण सूचकांक का तेज ईएमए - संचय/वितरण सूचकांक का धीमा ईएमए

जहां संचय/वितरण सूचकांक की गणना इस प्रकार की जाती हैः

संचय/वितरण सूचकांक = (बंद - खुला) / (उच्च - निम्न) * मात्रा

चूंकि उद्घाटन मूल्य अनुपलब्ध है, इसलिए इसकी गणना इस प्रकार की जाती हैः

संचय/वितरण सूचकांक = (करीब - (उच्च + निम्न) /2) / (उच्च - निम्न) * मात्रा

संकेतक चाइकिन ऑसिलेटर के रूप में सूचकांक के तेज और धीमे ईएमए के बीच अंतर लेता है। 0 से ऊपर का क्रॉसिंग एक खरीद संकेत दर्शाता है, जबकि 0 से नीचे का क्रॉसिंग एक बिक्री संकेत दर्शाता है।

विशिष्ट तर्क यह हैः

  1. संचय/वितरण सूचकांक की गणना करें
  2. तेज़ और धीमे ईएमए की गणना करें
  3. अंतर को चाइकिन ऑसिलेटर के रूप में लें
  4. जब ऑसिलेटर 0 से ऊपर जाता है तो खरीदें, जब यह 0 से नीचे जाता है तो बेचें

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए पूंजी प्रवाह को कैप्चर करता है
  2. झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए तेज़ और धीमी गति से चलती औसत को जोड़ती है
  3. सरल और स्पष्ट नियम लागू करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम हैंः

  1. चाइकिन ऑसिलेटर में देरी, संभावित रूप से रुझान मोड़ बिंदुओं को याद करना
  2. अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है
  3. एकल घाटे वाले ट्रेडों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता

जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन आदि के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति को सुधारने के कुछ तरीके:

  1. आवृत्ति और स्थिरता को संतुलित करने के लिए तेज और धीमी ईएमए अवधि को अनुकूलित करें
  2. प्रवृत्ति उलट सिग्नल की तरह बाहर निकलने की शर्तें जोड़ें
  3. संकेतों की पुष्टि करने के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे फ़िल्टर जोड़ें
  4. घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति शामिल करें
  5. अनुकूलित रणनीतियों बनाने के लिए विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों को समायोजित करें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर चाइकिन ऑसिलेटर रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय है। ठीक ट्यूनिंग मापदंड लाभप्रदता और जोखिम को संतुलित कर सकते हैं। फ़िल्टर और स्टॉप लॉस जोड़ने से मजबूती में और सुधार हो सकता है। इस प्रवृत्ति के बाद की रणनीति अनुकूलित अनुकूलन के माध्यम से संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकती है।


/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
//    Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks 
//    to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that 
//    compared the closing price with the opening price. In the early 1970's, 
//    opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges. 
//    This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin 
//    Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows 
//    (High + Low) /2 instead of the Open.
//    The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function.    
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="RMI")

अधिक