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अधिकतम चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 13:05:29
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए अलग-अलग अवधियों के साथ दो चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों से संबंधित है। यह रणनीति संकेतों का उपयोग करके प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ती है जब एक छोटी अवधि एमए एक लंबी अवधि एमए को पार करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति 9 अवधि के अल्पकालिक एमए (एसएमए) और 50 अवधि के दीर्घकालिक एमए (एलएमए) का उपयोग करती है। जब एसएमए एलएमए के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब एसएमए एलएमए के नीचे से गुजरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति में रुझान की ताकत को मापने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है। ट्रेडिंग सिग्नल केवल तब उत्पन्न होते हैं जब आरएसआई एक सीमा (डिफ़ॉल्ट 55) से ऊपर होता है। यह गलत संकेतों से बचता है जब आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्रों में होता है।

यह रणनीति प्रत्येक बार कुल पूंजी का 30% व्यापार करती है, एक समय में केवल एक ही स्थिति खुली होती है। 0.1% कमीशन के लिए लेखांकन किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

  • एमए क्रॉसओवर रुझान संकेतों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से रुझान के अवसरों को पकड़ता है।
  • आरएसआई को शामिल करने से ट्रेंड स्टॉल होने पर गलत संकेतों से बचा जा सकता है।
  • डिफ़ॉल्ट मापदंडों को अनुकूलित किया जाता है और विभिन्न बाजारों में स्थिर रिटर्न उत्पन्न होता है।
  • उचित पूंजी प्रबंधन से अति-आकार के पदों के आकार से बचा जाता है।

जोखिम विश्लेषण

  • प्रवृत्ति के बिना सीमा-बंद बाजारों के दौरान विप्सॉ और गलत संकेतों के लिए प्रवण।
  • कोई लाभ नहीं बिना एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के एक प्रवृत्ति के बाद रणनीति के रूप में।
  • अत्यधिक व्यापार और कमीशन यदि मापदंडों को ठीक से समायोजित नहीं किया जाता है।
  • स्टॉप लॉस की कमी से रणनीति को घटना जोखिम का सामना करना पड़ता है।

पैरामीटर अनुकूलन, अन्य संकेतकों का उपयोग, सख्त पूंजी प्रबंधन और स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिमों को कम किया जा सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

  • इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न एमए संयोजनों का परीक्षण करें।
  • प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
  • प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस लागू करें।
  • विभिन्न बाजारों के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करें।
  • रुझान की ताकत को मापने के लिए वॉल्यूम संकेतकों का प्रयोग करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति सरल एमए क्रॉसओवर प्रणाली का उपयोग करके रुझान के अवसरों को पकड़ती है। डिफ़ॉल्ट मापदंडों को स्थिर रिटर्न के साथ अनुकूलित किया जाता है, जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। अन्य संकेतकों को जोड़कर, मापदंडों को अनुकूलित करके और स्टॉप लॉस को लागू करके और सुधार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, यह क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके रुझान बाजारों के लिए एक प्रभावी रुझान अनुसरण रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058

//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Moving Average Crossing ',title='Maximized Moving Average Crossing (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000,  default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
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thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inlong=input(50, title='MA long period')
inshort=input(9, title='MA short period')

MAlong = sma(close, inlong)
MAshort= sma(close, inshort)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = (14)

RSI = rsi(close, lengthRSI)
RSI_Signal = input(55, title = 'RSI Trigger', minval=1)

//Entry and Exit
bullish = crossover(MAshort, MAlong)
bearish = crossunder(MAshort, MAlong)

strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and RSI > RSI_Signal and window())
strategy.close(id="long", when = bearish and window())

 
plot(MAshort, color=color.purple, linewidth=2)
plot(MAlong, color=color.red, linewidth=2)
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