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एसएमए संकेतकों के आधार पर रणनीति का अनुसरण करते हुए अल्पकालिक मध्यम अवधि की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 14:27:10
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अवलोकन

चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अवधि के चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह रणनीति निर्णय लेने के लिए 3-अवधि और 50-अवधि के सरल चलती औसत (एसएमए) के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए के ऊपर से गुजरता है, तो इसे खरीदने के लिए एक तेजी का संकेत माना जाता है। जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए से नीचे पार करता है, तो इसे बेचने के लिए एक मंदी का संकेत माना जाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति 3-अवधि और 50-अवधि के सरल चलती औसत की गणना करती है। जब 3-दिवसीय एसएमए 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर जाता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति तेजी की ओर बढ़ गई है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब 3-दिवसीय एसएमए 50-दिवसीय एसएमए से नीचे जाता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मंदी की ओर बढ़ गई है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। अनावश्यक व्यापार को कम करने के लिए, एक 40-दिवसीय मध्य एसएमए भी जोड़ा जाता है। यदि 3-दिवसीय एसएमए 40-दिवसीय एसएमए से नीचे जाता है, तो एक त्वरित स्टॉप लॉस के लिए एक बिक्री संकेत भी ट्रिगर किया जाता है।

इस रणनीति की कुंजी बाजार में उतार-चढ़ाव को अलग-अलग चरणों में विभाजित करने के लिए विभिन्न अवधियों के चलती औसत का उपयोग करना है। 3-दिवसीय एसएमए सबसे कम अवधि की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, 50-दिवसीय एसएमए मध्यम अवधि की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और उनका क्रॉसओवर अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों के रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न समय क्षितिज में मूल्य परिवर्तन को पकड़ सकता है। इस बहु-समय-सीमा विश्लेषण के माध्यम से, यह बाजार में मोड़ बिंदुओं का काफी सटीक रूप से न्याय कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

स्पष्ट गति क्रॉसओवर और स्पष्ट संकेत। विभिन्न अवधि के एसएमए का क्रॉसओवर अल्पकालिक और मध्यमकालिक रुझानों में परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकता है, जिससे बाजार के मामूली उतार-चढ़ाव से हस्तक्षेप से बचा जा सकता है।
एसएमए3 के नीचे एसएमए40 पार करके त्वरित स्टॉप लॉस नुकसान को कम करता है और जोखिमों को नियंत्रित करता है।
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, लागू करना आसान है। संकेतक और संकेत नियम सीधे कार्रवाई योग्य हैं।
विभिन्न बाजार स्थितियों और व्यापारिक साधनों के लिए एसएमए मापदंडों को समायोजित करने के लिए लचीलापन।
झूठे संकेतों से बचने के लिए संयोजन सत्यापन के लिए अन्य तकनीकी या मौलिक संकेतकों को शामिल कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

अक्सर एसएमए क्रॉसओवर सिग्नल के कारण साइडवेज या नॉन-ट्रेंडिंग बाजारों में ओवरट्रेडिंग हो सकती है, जिससे लागत बढ़ जाती है।
एसएमए की प्रकृति पिछड़ती है, संकेत मूल्य के पहले ही आदर्श स्तरों से काफी आगे बढ़ने के बाद आ सकते हैं।
निश्चित एसएमए पैरामीटर सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, अनुकूलन की आवश्यकता है।
एकल संकेतक पर निर्भरता रणनीति को विफलता के लिए कमजोर बनाती है।

सुधार की दिशाएँ

सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजनों को खोजने के लिए एसएमए अवधि का अनुकूलन करें।
संकेतों को मान्य करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए स्टोकैस्टिक, एमएसीडी जैसे ऑसिलेटर जोड़ें।
बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार और स्टॉप लॉस को समायोजित करें।
आमदनी, समाचार जैसे मौलिक संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।
वॉल्यूम संकेतक का उपयोग करें, उच्च वॉल्यूम ब्रेकआउट पर दर्ज करें।

निष्कर्ष

चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति विभिन्न अवधि एसएमए के पार करके अल्पकालिक और मध्यमकालिक रुझानों में परिवर्तनों का न्याय करती है, और ट्रेंड फॉलोइंग एक्शंस लेती है। यह एक सरल और प्रत्यक्ष ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। इसके फायदे इसके स्पष्ट तर्क और कार्यान्वयन की आसानी हैं। पैरामीटर अनुकूलन और कॉम्बो सत्यापन के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, एसएमए स्वयं में पिछड़ापन प्रकृति है और बारी बारी से पकड़ नहीं सकता है। प्रमुख संकेतकों के साथ संयोजन और प्रमुख रुझानों में ट्रेंड फॉलोइंग के लिए उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

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strategy("MA Crossover", overlay = true)

start = timestamp(2009,2,1,0,0)

sma50 = sma(close, 50)
sma40 = sma(close, 40)
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plot(sma50,title='50', color=#00ffaa, linewidth=2)
plot(sma3,title='3', color=#2196F3, linewidth=2)

long = crossover(sma3,sma50)
neut = crossunder(close,sma50)
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if time >= start
    strategy.entry("Long", strategy.long, 10.0, when=long)


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strategy.close("Long", when = neut)


plot(close)

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