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भारी तेजी से पूर्वाग्रह के लिए विशेष नियमों के साथ स्टोकैस्टिक आरएसआई पर आधारित बुल ट्रेंड राइडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 14:31:22
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अवलोकन

यह एक लंबी-केवल ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है। यह मजबूत बुल ट्रेंड की पहचान करने और कम जोखिम के साथ भाग लेने के लिए डोंचियन चैनल और स्टॉकआरएसआई संकेतक का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में प्रवृत्ति की पहचान के लिए निम्नलिखित दो संकेतकों का प्रयोग किया गया है:

डोंचियन चैनलः हाल के 30 बार के उच्चतम उच्चतम के 6-दिवसीय ईएमए की गणना करता है, चैनल के ऊपरी बैंड के रूप में। यदि बंद ऊपरी बैंड से ऊपर है, तो यह वर्तमान में एक तेजी की प्रवृत्ति को इंगित करता है।
StochRSI सूचक: %K लाइन और %D लाइन सहित। यह रणनीति %K लाइन पर एक निचला बैंड जोड़ती है, डिफ़ॉल्ट 35 है। जब %K लाइन निचले बैंड से नीचे पार करती है, तो यह तेजी की प्रवृत्ति के अंत का संकेत देती है।

विशेष रूप से, व्यापारिक तर्क हैः

जब बंद डोंचियन ऊपरी बैंड के ऊपर होता है, तो यह एक हरे रंग की पृष्ठभूमि दिखाता है, जो एक बुल प्रवृत्ति को इंगित करता है।
जब स्टॉकआरएसआई %के डिफ़ॉल्ट निचले बैंड 35 से ऊपर हो, तो लंबा करें.
जब %K निचले बैंड के नीचे पार हो जाता है, तो लंबी स्थिति बंद कर दी जाती है.

जैसा कि हम देख सकते हैं, यह रणनीति कम जोखिम के साथ बैल रुझानों में भाग लेने के लिए ट्रेंड फिल्टर और ऑसिलेटर संकेतक दोनों का उपयोग करती है। डोंचियन चैनल गैर-ट्रेंडिंग बाजारों को फ़िल्टर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैल रुझान में केवल लंबा समय लगे। स्टॉकआरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थिति की पहचान करता है, समय पर स्थिति को बंद करने के लिए।

लाभ

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

केवल लंबे समय तक, भालू बाजारों में नुकसान से बचने के लिए।
रुझानों की पहचान करने के लिए डोनचियन चैनल का उपयोग करना, गैर-रुझान बाजारों को फ़िल्टर करना।
StochRSI के समायोज्य मापदंड, जोखिम की इच्छा के आधार पर प्रवेश और निकास स्तर निर्धारित कर सकते हैं।
निरंतर उछाल वाले शेयरों के लिए उपयुक्त।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

जोखिम

कुछ जोखिम भी हैं:

प्रवेश बिंदु को याद करना, प्रवृत्ति में पूर्ण लाभ प्राप्त करने में असमर्थ।
अचानक रुझान में उलटफेर, समय पर सूचक बाहर निकलने में विफल रहता है, जिससे बड़े नुकसान होते हैं।
अनुचित मापदंडों की स्थापना से व्यापार की आवृत्ति और झूठे संकेत बढ़ते हैं।
केवल दीर्घकालिक तेजी वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है, न कि सीमावर्ती या मंदी वाले बाजारों के लिए।
मौलिक तत्वों को देखने की आवश्यकता है ताकि कमजोर होने वाले मूलभूत तत्वों के साथ शेयरों को चुनने से बचा जा सके।

सुधार

रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:

विभिन्न अस्थिरता वाले बाजारों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना।
एकल व्यापार में घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
मौलिक आंकड़ों और समाचारों को मिलाएं, कमजोर मौलिक आंकड़ों वाले शेयरों से बचें।
प्रवेश का समय अनुकूलित करें, बार-बार परीक्षण के माध्यम से समय पर प्रवेश सुनिश्चित करें।
बाहर निकलने के समय को अनुकूलित करें, तेजी की प्रवृत्ति में समय से पहले बाहर निकलने से बचें।
प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न स्टॉक नमूनों पर परीक्षण करें। इष्टतम स्टॉक प्रकार खोजें।

निष्कर्ष

यह रणनीति डोंचियन चैनल के साथ प्रवृत्ति की पहचान करती है, और स्टॉकआरएसआई संकेतों के साथ व्यापार करती है। यह प्रभावी रूप से कम जोखिम के साथ बैल प्रवृत्तियों का पालन कर सकती है। पेशेवर सरल तर्क और लगातार ऊपर की ओर गति को पकड़ने के लिए हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉक चयन और आगे के सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ठीक से निष्पादित किया जाता है, तो यह रणनीति दीर्घकालिक बैल बाजारों में भाग लेने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकती है।

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)

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