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क्रिप्टोकरेंसी गति ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 17:23:20
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अवलोकन

यह रणनीति क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मुख्य प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने के लिए गति संकेतक का उपयोग करती है और ब्रेकआउट बिंदुओं पर लंबी स्थिति स्थापित करती है, प्रवृत्ति के बाद के व्यापारिक विचार को महसूस करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक कस्टम पंप एंड डंप ऑसिलेटर का उपयोग एकमात्र संकेतक के रूप में करती है। ऑसिलेटर बाजार की मुख्य प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने के लिए कैंडलस्टिक निकायों के आकार का उपयोग करता है। विशेष रूप से, यह कैंडलस्टिक निकायों के मूविंग एवरेज की गणना करता है और इसे उपयोगकर्ता-सेट गुणक से गुणा करता है। जब शरीर मूविंग एवरेज से बड़ा होता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब शरीर मूविंग एवरेज से कम होता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।

ऑसिलेटर संकेतक के आधार पर, यह रणनीति केवल लंबी स्थिति स्थापित करती है। जब संकेतक दिखाता है कि बाजार वर्तमान में एक अपट्रेंड में है, तो उस कैंडलस्टिक के बंद होने पर एक लंबी स्थिति स्थापित की जाती है। इसके बाद, यदि कोई डाउनट्रेंड संकेत दिखाई देता है, या स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो सभी स्थिति बंद हो जाएंगी।

रणनीति दो स्टॉप लॉस विधियों को प्रदान करती है, या तो एक या दोनों का उपयोग किया जा सकता हैः

प्रतिशत स्टॉप लॉसः उपयोगकर्ता प्रत्येक स्थिति के लिए अधिकतम प्रतिशत हानि निर्धारित कर सकते हैं। यदि कीमत इस प्रतिशत स्टॉप लॉस स्तर से नीचे गिर जाती है, तो स्थिति बंद हो जाएगी।
ब्रेकआउट स्टॉप लॉसः स्थिति खोलने पर कैंडलस्टिक के सबसे निचले बिंदु को रिकॉर्ड करें। यदि कीमत बाद में इस बिंदु से नीचे गिर जाती है, तो स्थिति को बंद करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बाजार के रुझानों की पहचान करने के लिए एक कस्टम संकेतक का उपयोग करता है, जो अधिक संवेदनशील और सटीक है।
केवल लंबे समय तक जाता है, कम बिक्री के असीमित नुकसान के जोखिम से बचता है।
ट्रेंड ट्रेडिंग का विचार अपनाता है, जो एक क्लासिक ट्रेंड फॉलो करने वाला दृष्टिकोण है।
दोहरी स्टॉप लॉस विधियाँ प्रदान करता है, जिससे अधिक उपयुक्त स्टॉप लॉस मोड का स्वतंत्र चयन संभव होता है।
सरल और स्पष्ट कोड, समझने और संशोधित करने में आसान।
गतिशील लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है, समय से पहले लाभ लेने से बचें जिससे लाभ खो जाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

कस्टम संकेतक स्थिर और विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं, गलत आकलन का खतरा है।
केवल लंबी पोजीशन स्थापित करने से अल्पकालिक पॉलबाक शॉर्टिंग के अवसर छूट सकते हैं।
स्टॉप लॉस सेटिंग्स बहुत रूढ़िवादी हो सकती हैं, लंबी ट्रेंडिंग पोजीशन रखने में असमर्थ हो सकती हैं।
गतिशील लाभ लेने की कमी के कारण परिचालन जोखिमों के साथ समय पर मैन्युअल लाभ लेने की आवश्यकता होती है।
यद्यपि दोनों स्टॉप लॉस विधियों को स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है, फिर भी इष्टतम स्टॉप लॉस बिंदु नहीं मिल सकता है।
प्रवृत्ति का पीछा करने वाली रणनीतियाँ बाजारों की सीमाओं से भ्रमित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे अत्यधिक अमान्य ट्रेडों का उत्पादन होता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

अधिक स्थिर और विश्वसनीय प्रवृत्ति पहचान विधियों को खोजने के लिए अन्य संकेतकों, जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि का प्रयास करें।
रुझानों के उलट जाने पर शॉर्ट पोजीशन की अनुमति देकर शॉर्टिंग के अवसरों को बढ़ाएं, जिससे रणनीति लाभप्रदता में सुधार होगा।
बेहतर स्टॉप लॉस प्वाइंट खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटरों का परीक्षण करके स्टॉप लॉस रणनीतियों का अनुकूलन करें, या गतिशील स्टॉप सेट करने के लिए एटीआर, एमए आदि का उपयोग करें।
गतिशील लाभ लेने के लिए जोड़ें, जैसे कि पिछले उच्च स्तरों को तोड़ने के बाद लाभ लेने की स्थापना करना, मैन्युअल ऑपरेशन जोखिम को कम करना।
इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए एमए अवधि, प्रवेश शर्तों आदि को समायोजित करके पैरामीटर अनुकूलन करें।
अमान्य ट्रेडों से बचने के लिए केवल लॉन्ग या निचले संकेतकों जैसी फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें।
प्रमुख सिक्का जोड़े में रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और अनुकूलन क्षमता को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न उत्पादों पर परीक्षण।
पैरामीटर और स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट पॉइंट को अनुकूलित करने के लिए बैकटेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग का उपयोग करें।

सारांश

कुल मिलाकर यह एक अपेक्षाकृत सरल ट्रेंड चेसिंग रणनीति है। यह बाजार के रुझानों का न्याय करने के लिए एक कस्टम गति संकेतक का उपयोग करता है, रुझानों की शुरुआत में लंबी स्थिति स्थापित करता है, और दोहरी स्टॉप लॉस विधियां प्रदान करता है। मुख्य फायदे एक स्पष्ट रणनीति तर्क, सीमित जोखिम और संचालन की आसानी हैं। लेकिन स्टॉप लॉस रणनीतियों और पैरामीटर चयन जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन के लिए भी जगह है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए एक मौलिक प्रवृत्ति व्यापार विचार प्रदान करती है, और शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन इसकी प्रभावशीलता को मान्य करने और लाइव ट्रेडिंग में इसे लागू करने से पहले आगे अनुकूलित करने के लिए अभी भी पर्याप्त बैकटेस्टिंग की जानी चाहिए।

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("[BoTo] Pump&Dump Strategy", shorttitle = "[BoTo] P&D Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
multiplier = input(3.0)
length = input(100)
stop = input(100.0, title = "Stop loss, %")

//Indicator
body = abs(close - open)
sma = sma(body, length) * multiplier
plot(body, color = gray, linewidth = 1, transp = 0, title = "Body")
plot(sma, color = gray, style = area, linewidth = 0, transp = 90, title = "Avg.body * Multiplier")

//Signals
pump = body > sma and close > open
dump = body > sma and close < open
color = pump ? green : dump ? red : na
bgcolor(color, transp = 0)

//Stops
size = strategy.position_size
autostop = 0.0
autostop := pump and size == 0 ? low : autostop[1]
userstop = 0.0
userstop := pump and size == 0 ? close - (close / 100 * stop) : userstop[1]

//Strategy
if pump
    strategy.entry("Pump", strategy.long)
if dump or low < autostop or low < userstop
    strategy.close_all()

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