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गति उलटा कम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 11:49:26
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अवलोकन

यह रणनीति अधिक व्यापारिक अवसरों को उजागर करने के लिए दो गति संकेतक को जोड़ती है। पहला संकेतक उलफ जेन्सेन की पुस्तक में प्रस्तावित एक स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर रिवर्स रणनीति है। दूसरा संकेतक जॉन एहलर्स की अवरोधित सिंथेटिक कीमत है। यह रणनीति तब स्थिति लेती है जब दोनों संकेतक एक साथ खरीद या बिक्री संकेत देते हैं।

रणनीति तर्क

स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर रिवर्स के पीछे का तर्क यह हैः जब बंद 2 दिनों के लिए पिछले बंद से कम हो और फास्ट लाइन धीमी रेखा से ऊपर हो तो लंबा हो; जब बंद 2 दिनों के लिए पिछले बंद से अधिक हो और फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे हो तो छोटा हो।

अनुचित सिंथेटिक मूल्य (डीएसपी) की गणना इस प्रकार की जाती हैः

डीएसपी = ईएमए ((एचएल/2, 0.25 चक्र) - ईएमए ((एचएल/2, 0.5 चक्र)

जहां HL/2 उच्च और निम्न के मध्य बिंदु है, 0.25 चक्र EMA अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और 0.5 चक्र EMA दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। DSP अपने प्रमुख चक्र से मूल्य विचलन दिखाता है। खरीदें जब DSP सीमा से ऊपर पार करता है और बेचता है जब नीचे पार करता है।

यह रणनीति दोनों संकेतकों के संकेतों को जोड़ती है। यह केवल तब ही स्थिति में प्रवेश करती है जब दोनों संकेतकों से समवर्ती संकेत दिए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

  • दो संकेतकों के साथ अनिश्चित संकेतों को फ़िल्टर करने से गलत ट्रेडों में कमी आती है
  • संकेतकों के बीच सत्यापन संकेत की विश्वसनीयता को बढ़ाता है
  • स्टोकैस्टिक रिवर्स अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ता है
  • डीएसपी मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करता है
  • दो संकेतकों का संयोजन बदलावों को पकड़ने और रुझानों का अनुसरण करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है

जोखिम विश्लेषण

  • स्टोकैस्टिक बाजारों में खराब प्रदर्शन करता है
  • डीएसपी रुझान मोड़ बिंदुओं के पास गलत संकेत दे सकता है
  • केवल समवर्ती संकेतों पर व्यापार करके कुछ अवसरों को खोना
  • संयोजन प्रभाव प्राप्त करने के लिए उचित पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता है

सुधार दिशाएँ

  • संकेतकों के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करें
  • विभिन्न संकेतक भार का प्रयास करें, उदाहरण के लिए देरी डीएसपी संकेत
  • जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
  • बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अधिक संकेतक शामिल करें

निष्कर्ष

यह रणनीति दो अलग-अलग गति संकेतकों को जोड़ती है और व्यापार आवृत्ति को बनाए रखते हुए और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए डबल फ़िल्टरिंग के माध्यम से सिग्नल गुणवत्ता में सुधार करती है। लेकिन व्यक्तिगत संकेतकों की सीमाओं को ध्यान में रखने और मापदंडों को ठीक से ट्यून करने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन के साथ, रणनीति में व्यापक बाजार पर अल्फा उत्पन्न करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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