इस रणनीति को
इस रणनीति में, हम 50-अवधि और 200-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) लाइनों की गणना करते हैं। परंपरागत रूप से, जब 50-दिवसीय एसएमए 200-दिवसीय एसएमए से नीचे पार करता है, तो इसे एक
व्यापार का तर्क बस इन संकेतों के आधार पर पदों को लेना है - मृत्यु क्रॉस पर शॉर्टिंग करना और गोल्डन क्रॉस पर लंबा जाना। यह हमें बाजार के रुझान के उलट होने पर मोड़ बिंदुओं के आसपास लाभ कमाने की अनुमति देता है।
इसके अतिरिक्त, रणनीति बैकटेस्ट के लिए अनुकूलन योग्य दिनांक सीमाएं प्रदान करती है। इसलिए हम विभिन्न अवधियों में इन क्रॉसओवर संकेतों की वास्तविक प्रभावशीलता की जांच कर सकते हैं।
जोखिमों से निपटने के लिए, हम मापदंडों का अनुकूलन कर सकते हैं, फ़िल्टर जोड़ सकते हैं, जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं, जोखिम को कम करने के लिए रणनीति आदि का व्यापार कर सकते हैं।
इस रणनीति को अनुकूलित करने के मुख्य तरीकों में शामिल हैंः
पैरामीटर प्रभावों की जांच करके, हम बेहतर चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली की खोज कर सकते हैं।
यह रणनीति बाजारों में प्रमुख मोड़ बिंदुओं को पकड़ने के लिए चलती औसत क्रॉस के क्लासिक तकनीकी संकेतक का लाभ उठाती है। सरल तर्क और सुविधाजनक बैकटेस्ट सुविधाओं के साथ, यह एक व्यापक प्रणाली के हिस्से के रूप में रुझानों को ट्रैक करने में मदद कर सकती है। लेकिन वास्तविक दुनिया के व्यापार में अभी भी विभिन्न बाहरी कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, न कि केवल संकेतों पर अंधाधुंध भरोसा करना।
/*backtest start: 2024-01-14 00:00:00 end: 2024-01-21 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("[S_R__9] - Death and Golden Cross", overlay=true) // Specific Time Date Range For Backtest startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG') startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG') startYear = input.int(title='Start Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG') endDate = input.int(title='End Date', defval=31, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG') endMonth = input.int(title='End Month', defval=12, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG') endYear = input.int(title='End Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG') SPECIFIC_DATE = input.bool(title='USE SPECIFIC DATE ?', defval=false, group='DATE CONFIG') inDateRange = SPECIFIC_DATE ? time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0) : true // Calculate 50 SMA and 200 SMA sma50 = ta.sma(close, 50) sma200 = ta.sma(close, 200) // Detect a Death Cross (50 SMA crossing below 200 SMA) deathCross = ta.crossunder(sma50, sma200) // Detect a Golden Cross (50 SMA crossing above 200 SMA) goldenCross = ta.crossover(sma50, sma200) // Strategy Execution if (inDateRange) if (deathCross) strategy.entry("Death Cross long", strategy.short) if (goldenCross) strategy.entry("Golden Cross short", strategy.long) // Plot SMAs plot(sma50, color=color.red, title="50 SMA") plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA") // Plotting Death Cross signal plotshape(series=deathCross and inDateRange, title="Death Cross Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="DEATH CROSS") // Plotting Golden Cross signal plotshape(series=goldenCross and inDateRange, title="Golden Cross Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.labelup, text="GOLDEN CROSS")