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एमटी-समन्वय व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-25 15:06:04
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अवलोकन

एमटी-समन्वय ट्रेडिंग रणनीति एक उन्नत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो वित्तीय बाजारों में अल्पकालिक ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। प्रसिद्ध व्यापारी I3ig_Trades द्वारा डिजाइन किया गया है, यह उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए विशेष है।

रणनीति तर्क

रणनीति में विभिन्न समय सीमाओं (21, 50, 200), 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और विलियम्स फ्रैक्टल्स (2 दिन) के तीन स्मूथ्ड मूविंग एवरेज (एसएमए) शामिल हैं। विशिष्ट प्रवेश तर्क निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

लम्बा संकेतः जब बंद तीनों एसएमए से ऊपर होता है, आरएसआई 50 से ऊपर होता है और वर्तमान उच्च पिछले फ्रैक्टल से अधिक होता है।

शॉर्ट सिग्नलः सक्रिय होता है जब बंद तीनों एसएमए से नीचे होता है, आरएसआई 50 से नीचे होता है और वर्तमान निम्न पिछली फ्रैक्टल डाउन से कम होता है।

स्थिति का आकार चुनिंदा इक्विटी प्रतिशत और लीवरेज स्तर के आधार पर गतिशील रूप से गणना की जाती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और उच्च संभावना वाले ब्रेकआउट स्तरों की पहचान करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है, जिससे ट्रेडिंग जोखिम में काफी कमी आती है। इस बीच, खाता इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार स्थिति का आकार निर्धारित किया जाता है, एकल हानि को नियंत्रित करता है।

विशिष्ट ताकतें हैंः

  1. जाल से बचने के लिए पुष्टिकरण के लिए मल्टी टाइमफ्रेम संकेतकों का उपयोग करना। एसएमए अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक में रुझानों को पहचानते हैं।

  2. आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन से बचता है। 50 से ऊपर के मूल्य तेजी का संकेत देते हैं और 50 से नीचे के मूल्य मंदी का संकेत देते हैं।

  3. विलियम्स फ्रैक्टल्स आगे ब्रेकआउट की पुष्टि करते हैं, केवल चरम के प्रवेश पर प्रवेश करते हैं।

  4. खाता शेष के प्रतिशत के आधार पर गतिशील स्थिति आकार सख्ती से डाउनसाइड का प्रबंधन करता है।

  5. अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न व्यापारिक शैलियों के अनुरूप हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. एसएमए के विचलन के समय पूरी तरह से whipsaws से बचने में विफलता।

  2. पिछड़े संकेतकों के कारण रुझान उलटने से पहले समय पर बाहर निकलने में असमर्थता।

  3. अत्यधिक चाल में पूर्ण स्थिति खोने का जोखिम जब हानि पूर्व निर्धारित से अधिक हो।

समाधान:

  1. सर्वोत्तम मापदंडों को खोजने के लिए एसएमए संयोजनों का अनुकूलन करें।

  2. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए कैंडलस्टिक फिल्टर जोड़ें।

  3. प्रतिशत और लाभप्रदता के स्तर को उचित रूप से कम करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा सकता हैः

  1. इष्टतम मापदंडों के लिए एसएमए और आरएसआई के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करना।

  2. अतिरिक्त फ़िल्टर जैसे बोलिंगर बैंड्स चौड़ाई, ट्रेडर जैक सिग्नल आदि को शामिल करना।

  3. एक पूर्वनिर्धारित स्तर पर घाटे को काटने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ना।

  4. समर्थन और प्रतिरोध का पता लगाने के लिए गहरी सीखने के मॉडल को एकीकृत करना।

  5. पदों के समझदार स्केलिंग के लिए अनुकूलन योग्य स्थिति आकार योजना लागू करना।

निष्कर्ष

एमटी-समन्वय ट्रेडिंग रणनीति एक परिपक्व ब्रेकआउट प्रणाली है जो कई समय सीमाओं का लाभ उठाती है। संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए संकेतकों को जोड़कर और गतिशील रूप से स्थिति आकार का प्रबंधन करके, यह निरंतर पैरामीटर ट्यूनिंग और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से पूंजीकृत फंडों और पेशेवर व्यापारियों के लिए लगातार लाभ प्राप्त करने में सक्षम है।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Written by I3ig_Trades. Follow And Let Me Know Any Strategies You'd Like To See!
strategy("Best Scalping Strategy Period (TMA)", shorttitle="Best Scalping Strategy Period (TMA)", overlay=false,
         initial_capital=100000, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100)

// Leverage Input
leverage = input.float(1, title="Leverage", minval=1, step=0.1)

// Calculate position size based on the percentage of the portfolio and leverage
percentOfPortfolio = input.float(100, title="Percent of Portfolio")

// Define input options
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
williamsLength = input.int(2, title="Williams Fractals Length", minval=1)
sma21Length = input.int(21, title="SMA 21 Length", minval=1)
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length", minval=1)
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length", minval=1)

// Smoothed Moving Averages
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Williams Fractals
fractalUp = ta.highest(close, williamsLength)
fractalDown = ta.lowest(close, williamsLength)

// Conditions for Buy Entry
buyCondition = close > sma21 and close > sma50 and close > sma200 and rsiValue > 50 and high > fractalUp[1]

// Conditions for Sell Entry
sellCondition = close < sma21 and close < sma50 and close < sma200 and rsiValue < 50 and low < fractalDown[1]

positionSizePercent = percentOfPortfolio / 100 * leverage
positionSize = strategy.equity * positionSizePercent / close

// Executing strategy with dynamic position size
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)

// Plotting the Smoothed Moving Averages
plot(sma21, color=color.white)
plot(sma50, color=color.green)
plot(sma200, color=color.red)

// Plotting RSI and Fractals for visual confirmation
hline(50, "RSI 50", color=color.yellow)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Input text boxes for trading actions
var buy_entry_params = input("", title="Buy Entry Parameters")
var buy_exit_params = input("", title="Buy Exit Parameters")
var sell_entry_params = input("", title="Sell Entry Parameters")
var sell_exit_params = input("", title="Sell Exit Parameters")
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