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गतिशील बोलिंगर ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 14:52:59
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है। यह बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल की गणना करता है और उन्हें बिनेंस पर BTCUSDT के व्यापार को स्वचालित करने के लिए गतिशील रूप से समायोज्य खरीद और बिक्री सीमाओं के साथ जोड़ता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक बोलिंगर बैंड्स है। बोलिंगर बैंड्स में एन-डे मूविंग एवरेज और इसके ऊपर और नीचे मानक विचलन स्तर पर प्लॉट किए गए ऊपरी और निचले बैंड होते हैं। इस रणनीति में बोलिंगर बैंड्स की लंबाई 20 दिन और मानक विचलन गुणक 2 है। जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की निचली रेल तक पहुंचती है या छूती है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, और रणनीति एक लंबी स्थिति खोलेगी। जब कीमत ऊपरी रेल तक पहुंचती है या छूती है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है, और रणनीति लंबी स्थिति को बंद कर देगी।

बोलिंगर बैंड्स संकेतक के अलावा, यह रणनीति दो समायोज्य मापदंडों को भी पेश करती हैः खरीद सीमा और बेच सीमा। खरीद सीमा निचले बैंड से 58 अंक नीचे डिफ़ॉल्ट रूप से होती है और लंबी स्थिति खोलने के लिए प्रवेश शर्त के रूप में कार्य करती है। बिक्री सीमा निचले बैंड से 470 अंक ऊपर डिफ़ॉल्ट रूप से होती है और बंद पदों के लिए निकास शर्त के रूप में कार्य करती है। इन सीमाओं को वास्तविक बाजार की स्थिति और बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि रणनीति अधिक लचीली हो सके।

जब खरीद की शर्त पूरी हो जाती है, तो रणनीति खाते की इक्विटी का 10% का उपयोग करके एक लंबी स्थिति खोलती है। लंबी स्थिति खोलने के बाद, यदि कीमत स्टॉप लॉस स्तर (-125%) तक पहुंचने के लिए बढ़ जाती है, तो स्थिति स्टॉप लॉस ऑर्डर द्वारा बंद हो जाएगी। जब बिक्री की सीमा को ट्रिगर करने के लिए कीमत बढ़ जाती है, तो रणनीति लाभ एकत्र करने के लिए सभी पदों को बंद करने का विकल्प चुनती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

बोलिंगर बैंड का उपयोग अवसरों को जब कीमतें असामान्य रूप से बैंड से विचलित और उलट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब कब्जा कर सकते हैं
समायोज्य खरीद और बिक्री सीमाओं की शुरूआत से प्रवेश और निकास बिंदुओं का अनुकूलन होता है
आंशिक स्थिति आकार लेने से जोखिम नियंत्रित होता है
स्टॉप लॉस की स्थिति सेट करने से आगे के नुकसान से बचा जाता है
5-मिनट के अंतराल के साथ बैकटेस्टिंग समय पर अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ सकता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

बोलिंगर बैंड्स स्वयं 100% विश्वसनीय नहीं है, कीमतें फिर से गिरने से पहले लंबे समय तक कम हो सकती हैं।
अयोग्य सीमा सेटिंग्स सबसे अच्छा प्रवेश या निकास बिंदुओं की अनुपस्थिति का कारण बन सकती हैं
स्टॉप लॉस सेटिंग बहुत ढीली हो सकती है, समय पर स्टॉप लॉस करने में विफल हो सकती है, या बहुत तंग हो सकती है, जिससे स्टॉप लॉस बहुत संवेदनशील हो
गलत बैकटेस्टिंग अवधि का चयन स्थिर आय के रूप में कुछ सामयिक लाभ ले सकता है

विरोधी उपाय:

बाजार की स्थितियों का आकलन करने के लिए और अधिक संकेतकों को मिलाएं और बोलिंगर बैंड के झूठे संकेतों से बचें
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए सीमा मानकों का परीक्षण और अनुकूलन करें
संतुलन खोजने के लिए स्टॉप लॉस स्थितियों का परीक्षण और अनुकूलन करें
रणनीति की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए लंबी बैकटेस्टिंग अवधि अपनाएं

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

अधिक सख्त प्रवेश नियम निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडी, आरएसआई को जोड़ने का प्रयास करें, बहुत जल्दी या बहुत देर से प्रवेश करने से बचें
बैंड लंबाई और मानक विचलन गुणक को अनुकूलित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें
लाभ दर में सुधार के लिए खरीद और बिक्री की सीमाओं का अनुकूलन करना
बाजार की अस्थिरता से मेल खाने के लिए गतिशील एटीआर आधारित स्टॉप लॉस अनुपात को अपनाने का प्रयास करें
एकल हानि के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ में स्थिति के आकार को अनुकूलित करना, उदाहरण के लिए उचित पिरामिडिंग स्थिति

सारांश

संक्षेप में, यह एक समग्र सरल और व्यावहारिक ब्रेकआउट रणनीति है। यह उलट अवसरों की पहचान करने और प्रवेश और निकास के लिए गतिशील सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड को अपनाता है। इस बीच, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थिति आकार और स्टॉप लॉस स्थितियों का उपयोग किया जाता है। कई प्रमुख मापदंडों को अनुकूलित करने के बाद, यह रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न दे सकती है। यह एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है और स्टॉक पिकिंग या बाजार की भावना को मापने के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में भी काम कर सकती है। आम तौर पर, इस रणनीति में मजबूत व्यावहारिकता और विस्तार है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC

//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true) 

// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// 计算买入数量：每次检查仓位的大小 
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close 

// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")

// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold

// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold

// 买入逻辑
if buy_condition
    strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")

// 卖出逻辑
if exit_condition
    strategy.close("BuyLong")

// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
    position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
    if position_profit_percent <= stop_loss_percent
        strategy.close("BuyLong")

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