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दोहरी चलती औसत और विलियम्स औसत संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 16:36:27
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अवलोकन

रणनीति तर्क

लाभ विश्लेषण

जोखिम विश्लेषण

अनुकूलन दिशाएँ

निष्कर्ष

यह रणनीति दोहरी चलती औसत और विलियम्स चलती औसत के लाभों को मिलाकर ट्रेडिंग संकेतों के प्रभावी फ़िल्टरिंग का एहसास करती है, जो झूठे संकेतों को कम कर सकती है और होल्डिंग दक्षता में सुधार कर सकती है। यह बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है, और इसमें बड़ी अनुप्रयोग क्षमता है। साथ ही, कठोर बाजार उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BWA3Lines(LLength,MLength,SLength,LOffset,MOffset,SOffset) =>
    pos = 0.0
    xLSma = ta.sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = ta.sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = ta.sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos := close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma ? -1 :
    	     close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma ? 1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bill Williams Averages. 3Lines', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ 3Lines ═════●'
LLength = input.int(13, minval=1, group=I2)
MLength = input.int(8,minval=1, group=I2)
SLength = input.int(5,minval=1, group=I2)
LOffset = input.int(8,minval=1, group=I2)
MOffset = input.int(5,minval=1, group=I2)
SOffset = input.int(3,minval=1, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBWA3Lines = BWA3Lines(LLength,MLength,SLength,LOffset,MOffset,SOffset)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBWA3Lines == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBWA3Lines == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
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