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सुपरट्रेंड बारअपडीएन फ्यूजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 14:43:06
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अवलोकन

सुपरट्रेंड बारअपडीएन फ्यूजन रणनीति एक रणनीति है जो सुपरट्रेंड संकेतक और बारअपडीएन संकेतक को मिलाती है। यदि सुपरट्रेंड या बारअपडीएन संकेतक में से कोई एक लंबा संकेत देता है तो रणनीति लंबी होगी, और यदि कोई भी संकेतक छोटा संकेत देता है तो यह छोटी हो जाएगी।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में मुख्य रूप से दो संकेतकों का उपयोग किया गया हैः

सुपरट्रेंड इंडिकेटर: यह इंडिकेटर औसत सच्ची रेंज और एक कारक के आधार पर प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करता है। यह लंबे संकेत देता है जब कीमत अपट्रेंड चैनल में होती है और कम संकेत देती है जब कीमत डाउनट्रेंड चैनल में होती है।
BarUpDn सूचक: यह सूचक यह आंकता है कि वर्तमान पट्टी तेजी की पट्टी (खुले से ऊपर बंद) या मंदी की पट्टी (खुले से ऊपर बंद) है। यह तेजी की पट्टी के लिए 1 और मंदी की पट्टी के लिए -1 देता है।

इस रणनीति का मुख्य तर्क यह हैः

जब सुपरट्रेंड लॉन्ग हो और बारअपडीएन तेजी से बढ़ रहा हो तो लॉन्ग जाएं।
जब सुपरट्रेंड शॉर्ट हो और बारअपडीएन मंदी हो तो शॉर्ट करें।
जब सुपरट्रेंड दिशा बदलता है तो समय पर पदों को बंद करें।

इस विलय के माध्यम से, रणनीति बेहतर प्रवेश समय प्राप्त करने के लिए सुपरट्रेंड की प्रवृत्ति न्याय क्षमता और बारअपडीएन की अल्पकालिक न्याय क्षमता दोनों का उपयोग कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

कई संकेतकों को मिलाकर सटीकता में सुधार सुपरट्रेंड और बारअपडीएन के अल्पकालिक मूल्यांकन दोनों का उपयोग करके प्रवेश समय की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
समय पर स्टॉप लॉस करना। जब मुख्य सूचक सुपरट्रेंड दिशा बदलता है तो नुकसान में तेजी से कटौती करने से नुकसान बढ़ने से बचा जा सकता है।
सरल और उपयोग में आसान। रणनीति केवल दो सामान्य संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है, जिससे यह बहुत सरल और उपयोग में आसान हो जाता है।
सुपरट्रेंड में स्वयं विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुकूल होने के लिए समायोज्य मापदंड हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

अनुचित संलयन से गलत निर्णय लेने से गलत निर्णय लेने का कारण बन सकता है। समय पर स्टॉप लॉस जब संकेतक असंगत संकेत देते हैं।
अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सुपरट्रेंड्स एटीआर लंबाई और कारक को विभिन्न उत्पादों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
अल्पकालिक उलटफेर से मामूली नुकसान हो सकते हैं। सुपरट्रेंड की दिशा बदलने से पहले अल्पकालिक मूल्य उलटफेर के दौरान मामूली नुकसान हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

जोखिमों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों जैसे स्टॉप लॉस, टाइम स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट स्टॉप लॉस आदि को जोड़ें।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए सुपरट्रेंड के मापदंडों का अनुकूलन करें, उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग के माध्यम से।
मतदान तंत्र बनाने और न्याय की स्थिरता में सुधार के लिए अधिक संकेतक संलयन जोड़ें।
संकेत की विश्वसनीयता का न्याय करने और भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम परिवर्तन, स्प्रेड परिवर्तन आदि जैसे अधिक बाजार कारकों को शामिल करें।

सारांश

सुपरट्रेंड बारअपडीएन फ्यूजन रणनीति सरल संकेतकों को मिलाकर प्रवृत्ति न्याय और अल्पकालिक न्याय को मिलाती है, सरलता और उपयोग में आसानी बनाए रखते हुए प्रवेश समय सटीकता में सुधार करती है। रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस अनुकूलन, संकेतक मतदान आदि द्वारा और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and BarUpDn Indicator Fusion", overlay=true)

// Supertrend indicator
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
lastBar = 0

// BarUpDn indicator
barUpDn = close > open and open > close[1] ? 1 : close < open and open < close[1] ? -1 : 0

if (barUpDn == 1)
    lastBar := 1
else if barUpDn == -1
    lastBar := -1


// Determine long or short position
longCondition = (direction > 0 and barUpDn > 0) or (direction > 0 and lastBar == 1)
shortCondition = (direction < 0 and barUpDn < 0) or (direction < 0 and lastBar == -1)

// Enter long or short position
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    lastBar := 1
else if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    lastBar := -1

if (direction < 0 and barUpDn > 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit long or short position
if (direction > 0 and barUpDn < 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit long or short position
// if (direction < 0 and barUpDn > 0 or direction > 0 and barUpDn < 0)
//   strategy.close_all()

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