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गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 15:05:30
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अवलोकन

यह रणनीति स्टॉक की उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर लंबी और छोटी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस लाइनें निर्धारित करने के लिए एक गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तंत्र पर आधारित है। जब कीमत स्टॉप लॉस लाइन तक पहुंचती है, तो यह वर्तमान स्थिति को बंद कर देगी और विपरीत दिशा में एक नई स्थिति खोल देगी। यह रणनीति एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने में सरल और प्रभावी है।

सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य चरण इस प्रकार हैंः

इनपुट मापदंडः लंबे या छोटे जाने का चयन करें, अवधि के लिए लंबाई सेट करें, ट्रेलिंग स्टॉप फिसलन
उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करेंः इनपुट लंबाई के आधार पर उच्चतम और निम्नतम कीमतें प्राप्त करें
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइनों की गणना करें: लंबी, सबसे कम कीमत से कम स्लिप; छोटी, उच्चतम कीमत प्लस स्लिप के लिए
खुली और बंद स्थितिः जब कीमत स्टॉप लॉस लाइन पर पहुंचती है, तो वर्तमान दिशा की स्थिति को बंद करें और विपरीत दिशा की स्थिति खोलें

उपरोक्त रणनीति का मूल तर्क है। जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, स्टॉप लॉस लाइन गतिशील ट्रैकिंग के लिए अपडेट रहती है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, यह प्रति व्यापार नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य फायदे:

सरल और साफ तर्क, समझने और लागू करने में आसान
गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नियंत्रण एकल व्यापार हानि
लंबी या छोटी अवधि के लिए लचीला विकल्प, विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल
अनुकूलन के लिए अवधि और फिसलन का अनुकूलन

संक्षेप में, सरल ट्रैलिंग स्टॉप लॉस तंत्रों के द्वारा, यह रणनीति प्रभावी रूप से पदों का प्रबंधन कर सकती है और एक विशिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

मूल्य अस्थिरता अक्सर स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती है, जिससे ओवर ट्रेडिंग हो सकती है
अनुचित अवधि सेटिंग्स अनुपयुक्त स्टॉप लॉस लाइनों का कारण बन सकती हैं
अत्यधिक फिसलन सेटिंग के परिणामस्वरूप ढीला स्टॉप लॉस हो सकता है, समय पर स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है

इन जोखिमों को अवधि को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है, अधिक समझदार स्टॉप लॉस लाइन बनाने के लिए फिसलन को उचित रूप से कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से उन्नत किया जा सकता हैः

गतिशील स्टॉप हानि लाइन समायोजन के लिए अनुकूलन जोड़ें, अनुचित तंग या ढीली स्टॉप हानि लाइनों से बचें
अनुचित समय पर पद खोलने से बचने के लिए खुली स्थिति की शर्तें जोड़ें
अधिक लाभ की संभावना के साथ प्रवृत्ति-अनुसरण के लिए प्रवृत्ति संकेतक शामिल करें
जोखिम स्तरों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार जोड़ें

निष्कर्ष

ट्रेडिंग रणनीति सरल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधियों के माध्यम से गतिशील स्थिति प्रबंधन का एहसास करती है। इसे समझना और लागू करना आसान है, और एकल व्यापार हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। हमने लाभों, संभावित जोखिमों और भविष्य के अनुकूलन दिशाओं का विश्लेषण किया। निष्कर्ष में, यह एक अत्यधिक विशिष्ट और व्यावहारिक जोखिम प्रबंधन रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)

//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)

//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)

//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)

if trailing > 0 and size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)

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