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बहु-समय-सीमा रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-19 11:13:22
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए कई समय सीमाओं में संकेतकों के समझौते का उपयोग करती है। यह तब लंबा या छोटा हो जाता है जब दैनिक, 10-दिवसीय, 15-दिवसीय और 30-दिवसीय समय सीमाएं एक साथ गतिशील स्टॉप लॉस के साथ तेजी या मंदी के संकेत देती हैं।

रणनीति तर्क

रणनीति चार समय सीमाओं - दैनिक, 10-दिवसीय, 15-दिवसीय और 30-दिवसीय का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। जब सभी चार समय सीमाओं में समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक होते हैं, तो यह एक तेजी का संकेत देता है। जब सभी चार समय सीमाओं में समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम होते हैं, तो यह एक मंदी का संकेत देता है।

जब संकेत तेजी से बढ़ रहा है, तो यह लंबा हो जाता है। जब संकेत मंदी है, तो यह छोटा हो जाता है। प्रवेश करने के बाद, केसी चैनल का उपयोग गतिशील स्टॉप लॉस के लिए किया जाता है।

विशेष रूप से, रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं में उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य की तुलना करती है। यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है, तो समय सीमा को तेजी माना जाता है और हरे रंग में चित्रित किया जाता है। यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम है, तो समय सीमा को मंदी माना जाता है और लाल रंग में चित्रित किया जाता है।

जब सभी चार टाइमफ्रेम एक तेजी संकेत पर सहमत होते हैं, तो रणनीति एक लंबी स्थिति खोलती है। जब सभी चार टाइमफ्रेम एक मंदी संकेत पर सहमत होते हैं, तो रणनीति एक छोटी स्थिति खोलती है। यह स्टॉप लॉस या रुझान उलट जाने पर बाहर निकल जाएगी।

लाभ

  1. रुझानों की पुष्टि करने के लिए कई समय सीमाओं का उपयोग करने से गलत ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और रुझान की दिशा निर्धारित की जा सकती है।

  2. गतिशील स्टॉप लॉस पूंजी संरक्षण को अधिकतम कर सकता है।

  3. सख्त प्रवेश मानदंडों से अनावश्यक व्यापार और स्लिप-अप लागत कम होती है।

  4. कई समय सीमाओं को मिलाकर लाभ की गति और स्थिरता को संतुलित किया जाता है।

जोखिम

  1. प्रवेश मानदंड बहुत सख्त हो सकते हैं, कुछ अवसरों से वंचित हो सकते हैं।

  2. गलत स्टॉप लॉस सेटिंग बहुत आक्रामक या रूढ़िवादी हो सकती है।

  3. अनुचित समय सीमा चयन दीर्घकालिक या अल्पकालिक रुझानों के अनुरूप नहीं हो सकता है।

  4. घटनाओं से अचानक उलट-पुलट होने से स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है।

सुधार के क्षेत्र

  1. लाभ की गति और स्थिरता को संतुलित करने के लिए समय सीमा के चयन को अनुकूलित करें।

  2. स्टॉप लॉस स्तरों को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें।

  3. पलटाव बिंदुओं का न्याय करने में सहायता करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें।

  4. अचानक बदलाव से होने वाले नुकसान से बचने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं की निगरानी करें।

सारांश

यह रणनीति कई समय सीमाओं में निर्णयों को एकीकृत करती है, जिसमें सख्त प्रवेश मानदंड और गतिशील रुकावटें होती हैं, जिसका उद्देश्य स्थिर रिटर्न प्राप्त करना है। इसमें खोए हुए अवसरों और अनुचित जोखिम नियंत्रण का जोखिम होता है। अगला कदम उच्च स्थिरता के लिए मापदंडों का अनुकूलन जारी रखना है।

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy v1.1", overlay=false)

TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
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TF_4_time = input("30D", "Timeframe 4")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
lengthBB=input(20, title="BB Length")
transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")

src = close, len = 20


out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line


kc() =>
    ma = sma(close, lengthKC)
    range = tr
    rangema = sma(range, lengthKC)
    upperKC = ma + rangema * multKC
    lowerKC = ma - rangema * multKC
    [lowerKC, upperKC] 

 
bb() =>
    source = close 
    basis = sma(source, lengthBB)
    dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
    upperBB = basis + dev
    lowerBB = basis - dev
    [upperBB, lowerBB]

TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor

TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor

TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor


TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor

TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4 
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width

plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)    

exitCondition_Long = TF_global_bear 
exitCondition_Short = TF_global

longCondition = TF_global
if (longCondition)
    strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size)

shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
    strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size)

[kc_lower,kc_upper] = kc()

strategy.close("MTF_Long", when=close < kc_upper)
strategy.close("MTF_Short", when=close > kc_lower)
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