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डबल ईएमए गोल्डन क्रॉस लॉन्ग लाइन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 12:17:40
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अवलोकन

डबल ईएमए गोल्डन क्रॉस लॉन्ग लाइन रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो केवल लंबी स्थिति खोलती है। रणनीति तीन चलती औसत, अल्पकालिक ईएमए, मध्यमकालिक ईएमए और दीर्घकालिक ईएमए का उपयोग करती है। विशिष्ट प्रवेश नियम हैः जब कीमत दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर होती है और अल्पकालिक ईएमए मध्यमकालिक ईएमए से ऊपर जाता है तो स्वर्ण क्रॉस बनाते हैं।

रणनीति तर्क

  1. लघु अवधि के ईएमए, मध्यम अवधि के ईएमए और दीर्घकालिक ईएमए की गणना तीन ईएमए अवधियों का उपयोग करके की जाती है जो विन्यास योग्य हैं।

  2. यदि मूल्य दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर है, तो यह साबित करता है कि यह वर्तमान में तेजी की प्रवृत्ति में है।

  3. यदि अल्पकालिक ईएमए नीचे से मध्यम अवधि के ईएमए के ऊपर से गुजरता है और स्वर्ण क्रॉस बनाता है, तो यह आगे साबित करता है कि तेजी का रुझान मजबूत हो रहा है।

  4. जब उपरोक्त दोनों शर्तें एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो लंबे समय तक खोलें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अल्पकालिक बाजार शोर से गुमराह होने से बचने के लिए बहु-अवधि ईएमए के संयुक्त निर्णय का उपयोग करके प्रभावी ढंग से रुझानों की पहचान कर सकती है। साथ ही, स्टॉप लॉस को एक निश्चित सीमा के भीतर नुकसान रखने के लिए जोखिम नियंत्रण के साधन के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम लंबी स्थिति है। जब बाजार उलट जाता है, तो यह समय पर पदों को बंद करने में असमर्थ होता है, जिससे घाटे का विस्तार होने का जोखिम होता है। इसके अलावा, गलत ईएमए अवधि सेट करने से लगातार व्यापार और लेनदेन लागत में वृद्धि हो सकती है।

अनुकूलन दिशा

  1. एक निश्चित प्रतिशत तक पहुंचने पर पोजीशनों को कम करने के लिए पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट को बढ़ाएं।

  2. नए उच्च स्तरों को तोड़ते समय स्टॉप लॉस सेटिंग्स बढ़ाएं।

  3. व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए ईएमए के अवधि मापदंडों को अनुकूलित करें।

सारांश

यह रणनीति समग्र रूप से एक स्थिर उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक होल्डिंग रणनीति है। इसमें उचित जोखिम नियंत्रण के साथ रुझानों की पहचान करने की मजबूत क्षमता है। आगे के अनुकूलन के साथ, बेहतर स्थिर रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia EMA Long con Opzioni di Uscita Avanzate e Periodi EMA Personalizzabili", overlay=true)

// Parametri di input generali
useVolatilityFilter = input.bool(true, title="Usa Filtro di Volatilità")
atrPeriods = input.int(14, title="Periodi ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Moltiplicatore ATR", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(true, title="Usa Trailing Stop")
trailingStopPercent = input.float(15.0, title="Percentuale Trailing Stop", minval=0.1, step=0.1) / 100.0
useEMAExit = input.bool(true, title="Usa Uscita EMA Corta incrocia EMA Media al Ribasso")

// Parametri di input per periodi EMA personalizzabili
emaLongTermPeriod = input.int(200, title="Periodo EMA Lungo Termine", minval=1)
emaShortTermPeriod = input.int(5, title="Periodo EMA Breve Termine", minval=1)
emaMidTermPeriod = input.int(10, title="Periodo EMA Medio Termine", minval=1)

// Calcolo delle EMA con periodi personalizzabili
longTermEMA = ta.ema(close, emaLongTermPeriod)
shortTermEMA = ta.ema(close, emaShortTermPeriod)
midTermEMA = ta.ema(close, emaMidTermPeriod)

// Calcolo ATR e soglia di volatilità
atr = ta.atr(atrPeriods)
atrThreshold = ta.sma(atr, atrPeriods) * atrMultiplier

// Condizione di entrata
enterLongCondition = close > longTermEMA and shortTermEMA > midTermEMA
enterLong = useVolatilityFilter ? (enterLongCondition and atr > atrThreshold) : enterLongCondition

if (enterLong)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

// Tracking del prezzo di entrata e del massimo prezzo raggiunto per il trailing stop
var float entryPrice = na
var float maxPriceSinceEntry = na
if (strategy.position_size > 0)
    maxPriceSinceEntry := math.max(na(maxPriceSinceEntry) ? high : maxPriceSinceEntry, high)
    entryPrice := na(entryPrice) ? strategy.position_avg_price : entryPrice
else
    maxPriceSinceEntry := na
    entryPrice := na

// Calcolo del valore del trailing stop
trailStopPrice = maxPriceSinceEntry * (1 - trailingStopPercent)

// Implementazione delle condizioni di uscita
exitCrossUnder = close < longTermEMA
emaCross = ta.crossunder(shortTermEMA, midTermEMA)

if (useEMAExit and emaCross)
    strategy.close("Enter Long", comment="EMA Cross Exit")

if (useTrailingStop)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Enter Long", stop=trailStopPrice)

// Visualizzazioni
plot(longTermEMA, color=color.yellow, title="EMA Lungo Termine")
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="EMA Breve Termine")
plot(midTermEMA, color=color.green, title="EMA Medio Termine")
plot(useVolatilityFilter ? atrThreshold : na, color=color.purple, title="ATR Threshold")
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopPrice : na, color=color.orange, title="Trailing Stop Value", style=plot.style_linebr)
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