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क्रॉसिंग मूविंग एवरेज आरआर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 14:04:37
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न अवधियों के चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसओवर की निगरानी करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। विशेष रूप से, यह 30-अवधि, 60-अवधि और 200-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करती है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब 30-अवधि एसएमए 200-अवधि के ऊपर से गुजरता है। एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब 30-अवधि एसएमए 200-अवधि के नीचे से गुजरता है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली पर आधारित है। चलती औसत प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और समग्र प्रवृत्ति की विशेषता रख सकती है। अल्पकालिक एमए अल्पकालिक रुझानों और प्रतिक्रियाओं को कैप्चर करता है, जबकि दीर्घकालिक एमए शोर को फ़िल्टर करता है और प्रमुख प्रवृत्ति को लॉक करता है। जब अल्पकालिक एमए दीर्घकालिक एमए से पार हो जाता है, तो यह अल्पकालिक गति को मजबूत करने और एक संभावित प्रवृत्ति उलट को इंगित करता है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब अल्पकालिक एमए दीर्घकालिक एमए से नीचे पार होता है, तो यह कमजोर अल्पकालिक गति को इंगित करता है जो प्रमुख डाउनट्रेंड के साथ जाता है, एक बेच संकेत उत्पन्न करता है।

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए 30-पीरियड एमए और 200-पीरियड एमए को अपनाती है। 30-पीरियड एमए संवेदनशील रूप से अल्पकालिक तेजी की गति को पकड़ती है, जबकि 200-पीरियड एमए लंबी अवधि की संरचना और प्रमुख प्रवृत्ति को लॉक करती है। जब 30-पीरियड एमए 200-पीरियड के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इस बिंदु पर, अल्पकालिक बाजार वातावरण बेहतर हो जाता है, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक ग्रिड सकारात्मक रूप से संरेखित होते हैं, जिससे संभावित रूप से ऊपर की ओर जाता है। जब 30-पीरियड एमए 200-पीरियड के नीचे से गुजरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। बिगड़ता हुआ अल्पकालिक वातावरण लंबे पक्ष के लिए प्रतिकूल होता है। किसी को अल्पकालिक के लिए प्रवृत्ति का बारीकी से पालन करना चाहिए। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, स्थितिगत हस्तक्षेप रणनीति तीन लगातार मोमबत्तियों को जोड़ती है जो तेजी के संकेत की पुष्टि करती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

लागू करने के लिए सरल। यह रणनीति केवल व्यापार संकेतों के लिए एमए क्रॉस पर निर्भर करती है, जो सहज और समझने और लागू करने में आसान है।
अच्छा बैकटेस्ट परिणाम। बैकटेस्ट से पता चलता है कि यह रणनीति स्वीकार्य अधिकतम ड्रॉडाउन और शार्प अनुपात के साथ प्रमुख प्रवृत्ति-अनुसरण के अवसरों को अच्छी तरह से पकड़ती है।
उच्च विस्तार योग्यता। रणनीति ढांचा परिपक्व है और संकेतकों या ट्यूनिंग मापदंडों को बदलकर आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। इसे अन्य कारकों के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

जोखिम और न्यूनीकरण

इस रणनीति से जुड़े कुछ जोखिम भी हैंः

एमए प्रणाली से लांगिंग सिग्नल, तेजी से, छिटपुट बाजार उतार-चढ़ाव पर पूंजीकरण करने में असमर्थ। यह एमए सिस्टम की एक अंतर्निहित सीमा है, और प्रारंभिक स्थिति के लिए बोलिंगर बैंड जैसे अग्रणी संकेतकों को पेश करके कम किया जा सकता है।
अत्यधिक एमए क्रॉसिंग के कारण साइडवेज, रेंजिंग मार्केट में लगातार गैर-लाभकारी ट्रेड करें। जोखिमों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए स्टॉप लॉस स्तरों का विस्तार करें और स्थिति जोड़ का उपयोग करें।
मौलिक बातों पर कोई विचार नहीं किया जाता। तकनीकी संकेतों का अंधाधुंध पालन किया जाता है। आर्थिक आंकड़ों, आय आदि को शामिल करके स्थिति आकार और स्टॉप लॉस स्तरों को समायोजित किया जाता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

विभिन्न पुनरीक्षण अवधि के साथ एमए संयोजनों का परीक्षण करें, उदाहरण के लिए 20-दिवसीय और 60-दिवसीय एमए।
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करें, जैसे कि एमएसीडी और केडी।
ट्रेडिंग वॉल्यूम में बदलाव को एक पूरक शर्त के रूप में लें, जैसे कि ब्रेकआउट के लिए बढ़ी हुई वॉल्यूम की आवश्यकता होती है।
मूलभूत कारकों को पूरक संकेतकों के रूप में पेश करें, जैसे कि आय रिपोर्ट और उपज स्प्रेड।
अस्थिरता माप के आधार पर स्थिति आकार और स्टॉप लॉस स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक बहुत ही विशिष्ट और सरल एमए क्रॉसओवर प्रणाली है जो विभिन्न लुकबैक अवधि के दो एमए द्वारा गठित स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस से व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। इसके फायदे सादगी, समझने में आसानी और स्वीकार्य अधिकतम ड्रॉडाउन और शार्प अनुपात के साथ अच्छे बैकटेस्ट परिणाम हैं। चंचल बाजारों में लेगिंग सिग्नल और नुकसान जैसी कुछ समस्याएं भी हैं। लेकिन इन्हें उचित सुधारों के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह शुरुआती लोगों के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखने और अभ्यास करने के लिए एक उत्कृष्ट स्टार्टर रणनीति है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")

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