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स्वर्णिम अनुपात के साथ औसत सच्ची सीमा ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 15:02:26
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अवलोकन

यह एक ब्रेकआउट रणनीति है जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। यह रणनीति प्रवेश संकेतों का उत्पादन करने के लिए एक चलती औसत प्रणाली और लंबी और छोटी पदों के निर्माण के लिए स्वर्ण अनुपात के आधार पर एक प्रवर्धित एटीआर चैनल का उपयोग करती है। यह रुझानों में काफी लाभ उठा सकता है और रेंज-बाउंड बाजारों में छोटे लेकिन स्थिर लाभ प्राप्त कर सकता है।

सिद्धांत

यह कोड बंद कीमतों की अवधि में एटीआर की गणना करता है, इसे ऊपरी बैंड के रूप में 1.618 और निचले बैंड के रूप में 2.618 से बढ़ाता है। ईएमए के साथ संयुक्त, यह एक बोलिंगर चैनल ब्रेकआउट प्रणाली बनाता है। जब कीमत निचले बैंड को ऊपर की ओर तोड़ती है तो लंबी और जब ऊपरी बैंड को नीचे की ओर तोड़ती है तो प्रवृत्तियों का पालन करने के लिए छोटी जाती है।

लाभ

  1. एटीआर संकेतक प्रभावी रूप से बाजार की अस्थिरता को पकड़ता है और स्थिर मापदंडों के कारण अति अनुकूलन से बचने के लिए अनुकूलनशील व्यापार बैंड बनाता है।
  2. स्वर्ण अनुपात द्वारा बढ़ाए गए एटीआर बैंड व्यापारिक आवृत्ति को बढ़ाए बिना लाभ क्षमता को बढ़ाते हैं।
  3. चलती औसत प्रणाली अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करती है और मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने के लिए एटीआर चैनल के साथ सहयोग करती है।

जोखिम

  1. चरम बाजार स्थितियों के दौरान एटीआर संकेतक में देरी हो सकती है।
  2. अनुचित आवर्धन गुणकों से अत्यधिक उच्च व्यापारिक आवृत्ति होगी।
  3. लंबी अवधि के चलती औसत से सिग्नल स्विच करने में देरी होती है।

अनुकूलन

  1. एटीआर में वीआईएक्स शामिल हो सकता है या आवर्धन समायोजित किया जा सकता है।
  2. अनुकूलनशील प्रणालियों का निर्माण करने के लिए कई समय सीमा ईएमए का उपयोग करें।
  3. प्रति व्यापार अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें।

सारांश

यह रणनीति मूविंग एवरेज फिल्टरिंग, एटीआर चैनल ट्रैकिंग और गोल्डन रेशियो पद्धति को एकीकृत करती है, जो अच्छी स्थिरता के साथ मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकती है। पैरामीटर को ट्यून करके, इसे विभिन्न आवृत्तियों में विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जो इसकी उत्कृष्ट बाजार अनुकूलनशीलता के लिए खोज के योग्य है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Long Only Strategy lower band buy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input(52, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2.618, type=input.float, minval=0, title="Length")

price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow

bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)

FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
startTimeOk()  => true

if (startTimeOk())
    strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
    strategy.close("KOP", when=bear_cross)  //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)

plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)
अधिक

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