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भयानक ऑसिलेटर डबल स्टोकास्टिक फ़िल्टर्ड विचलन ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 15:51:44
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अवलोकन

भयानक ऑसिलेटर डबल स्टोकास्टिक फ़िल्टर्ड डिवर्जेंस ट्रेडिंग रणनीति अद्भुत ऑसिलेटर (एओ) और मूल्य कार्रवाई के बीच विचलन का पता लगाने के माध्यम से संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों की पहचान करती है, सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार के लिए स्टोकास्टिक ऑसिलेटर की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों द्वारा फ़िल्टर की जाती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में निम्नलिखित घटक शामिल हैंः

अद्भुत ऑसिलेटर (AO) गणनाः AO बाजार गतिशीलता की पहचान करने के लिए मध्य बिंदु (HL2) के 5-अवधि और 34-अवधि SMAs के बीच का अंतर है।
स्टोकैस्टिक ऑसिलेटरः एक अवधि में मूल्य सीमा के साथ समापन मूल्य की तुलना करके गति और संभावित उलट बिंदुओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का पता लगाने के लिए 14-अवधि स्टोकैस्टिक (स्टॉकके) और 3-अवधि एसएमए (स्टॉकडी) का उपयोग करता है।
विसंगति का पता लगाने का तर्क: जब कीमत एक दिशा में चलती है जबकि एओ विपरीत दिशा में चलती है। वास्तविक दुनिया में विसंगति का पता लगाने में अधिक बारीक विश्लेषण शामिल होता है।
स्टोकैस्टिक फ़िल्टरिंगः स्टोकैस्टिक ओवरबॉयड विक्रय और ओवरसोल्ड खरीद की स्थिति द्वारा फ़िल्टर किए गए संकेत।
सिग्नल प्लॉटिंगः फ़िल्टरिंग के बाद पुष्टि किए गए सिग्नल चार्ट पर आकृतियों के रूप में प्लॉट किए जाते हैं।
प्रवेश नियमः पुष्टि की गई तेजी के संकेत पर लंबी प्रविष्टि, पुष्टि की गई मंदी के संकेत पर छोटी प्रविष्टि।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेंड का अनुसरण करने और विश्वसनीय संकेतों के साथ उलटफेर की पहचान करने का संयोजन करती है। लाभों में शामिल हैंः

एओ अल्पकालिक रुझान परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है, मूल्य के साथ विचलन विश्वसनीय संकेत स्रोत प्रदान करता है।
स्टोकैस्टिक फ़िल्टर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड की पुष्टि के बिना झूठे संकेतों से बचते हैं।
सूचकों का संयोजन बाजार का मजबूत आकलन और विश्वसनीयता प्रदान करता है।
स्पष्ट प्रवेश संकेत और नियम, आसान कार्यान्वयन।
सूचक और मापदंडों का उचित चयन, अच्छा बैकटेस्ट और लाइव प्रदर्शन।

जोखिम विश्लेषण

संभावित जोखिमों में शामिल हैंः

सरलीकृत विचलन का पता लगाने से संकेतों का गलत आकलन होने का खतरा होता है। अनुकूलन से गलत आकलन की संभावना कम हो सकती है।
स्थिर पैरामीटर सेटिंग्स बदलती बाजार स्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकती हैं। अनुकूलन पैरामीटर प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
स्टोकैस्टिक फ़िल्टरिंग कुछ लाभदायक अवसरों को याद कर सकती है। फ़िल्टर को समायोजित करने से अधिक ट्रेडों को कैप्चर किया जा सकता है।
खुले पदों के लिए कोई सख्त हानि नियंत्रण तंत्र नहीं है। स्टॉप लॉस या स्थिति आकार के नियम जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रः

उच्च गुणवत्ता वाले संकेतों के लिए विचलन संकेत पहचान तर्क में सुधार।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।
व्यक्तिगत ट्रेडों पर डाउनसाइड को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को शामिल करें।
प्रवेश आकार के नियमों और खुली स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें।
गतिशील पैरामीटर और तर्क अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
बहु-परिवर्तनीय कारक ड्राइविंग के लिए अधिक डेटा स्रोत जोड़ें।

सारांश

एओ डबल स्टोकैस्टिक फिल्टर्ड डिवर्जेंस रणनीति प्रभावी रूप से एओ विचलन और स्टोकैस्टिक फिल्टरिंग के माध्यम से प्रवृत्ति के बाद और उलट पहचान को जोड़ती है। स्पष्ट नियम, अच्छे बैकटेस्ट परिणाम, मजबूत व्यावहारिक क्षमता के साथ। आगे के अनुकूलन बेहतर सिमुलेशन और लाइव प्रदर्शन का परिणाम दे सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fixed AO Divergence Strategy", shorttitle="Fixed AO+Stoch", overlay=true)

// Calculate Awesome Oscillator
ao() => ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
aoVal = ao()

// Stochastic Oscillator
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)

// Simplify the divergence detection logic
// For educational purposes, we will define a basic divergence detection mechanism
// Real-world application would require more sophisticated logic

// Detect bullish and bearish divergences based on AO and price action
bullishDivergence = (close > close[1]) and (aoVal < aoVal[1])
bearishDivergence = (close < close[1]) and (aoVal > aoVal[1])

// Stochastic Overbought/Oversold conditions
stochOverbought = (stochK > 80) and (stochD > 80)
stochOversold = (stochK < 20) and (stochD < 20)

// Filtered signals
confirmedBullishSignal = bullishDivergence and stochOversold
confirmedBearishSignal = bearishDivergence and stochOverbought

// Plot signals
plotshape(series=confirmedBullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Divergence", text="BUY")
plotshape(series=confirmedBearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Divergence", text="SELL")

// Strategy Entry
if (confirmedBullishSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")

if (confirmedBearishSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")

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