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गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ गति क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-29 13:55:16
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अवलोकन

यह रणनीति दो-संकेतक क्रॉसओवर के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए चलती औसत संकेतकों और दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (डीएमआई) संकेतकों को जोड़ती है। इसमें जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी शामिल है।

रणनीति तर्क

  1. एक लघु 9 दिन के ईएमए और एक लंबे 21 दिन के ईएमए का उपयोग करके चलती औसत संकेतकों का निर्माण करें। एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब लघु ईएमए लंबे ईएमए के ऊपर पार करता है। एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है जब लघु ईएमए लंबे ईएमए के नीचे पार करता है।
  2. ADX, +DI और -DI का उपयोग करके डीएमआई संकेतकों का निर्माण करें। जब +DI -DI से ऊपर जाता है तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब -DI +DI से ऊपर जाता है तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है।
  3. ईएमए और डीएमआई के संकेतों को मिलाकर, दोनों संकेतकों को वास्तविक खरीद या बिक्री संकेत जारी करने से पहले शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
  4. स्टॉप लॉस के लिए उच्चतम मूल्य/सबसे कम मूल्य को ट्रैक करने के लिए एक गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें।

लाभ विश्लेषण

  1. दोहरे संकेतक संयोजन झूठे संकेतों को फ़िल्टर करते हैं और संकेत की सटीकता में सुधार करते हैं। अल्पकालिक संकेतक प्रवृत्ति परिवर्तनों को पकड़ते हैं जबकि दीर्घकालिक समग्र दिशा निर्धारित करते हैं।
  2. गति संकेतक कुछ प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रवृत्ति परिवर्तनों को जल्दी पकड़ सकते हैं।
  3. गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोखिमों को नियंत्रित करते हुए जितना संभव हो उतना लाभ में लॉक करता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. दो-सूचक संयोजनों के साथ, संकेत आवृत्ति कम हो जाती है, संभवतः कुछ अवसरों को खो देते हैं।
  2. संकेतकों के खराब पैरामीटर ट्यूनिंग से ओवर-ट्रेडिंग या निम्न गुणवत्ता वाले संकेत हो सकते हैं।
  3. स्टॉप लॉस सेट बहुत व्यापक होने से नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है जबकि सेट बहुत कम होने से ट्रेंड डिस्कनेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक लंबाई के साथ ईएमए संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. डीएमआई सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडीएक्स मापदंडों का अनुकूलन करें।
  3. जोखिमों का प्रबंधन करते हुए लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें।
  4. संकेत की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति संकेतों की दोहरी पुष्टि के लिए चलती औसत और गति संकेतक की ताकत को जोड़ती है, लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए एक-दूसरे को पूरक करती है। इस बीच, गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रभावी रूप से जोखिमों को नियंत्रित करता है। आगे पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति परिष्करण लाभप्रदता और स्थिरता दोनों में सुधार कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined EMA and DMI Strategy with Enhanced Table", overlay=true)

// Input parameters for EMA
shortTermEMA = input.int(9, title="Short-Term EMA Period")
longTermEMA = input.int(21, title="Long-Term EMA Period")
riskPercentageEMA = input.float(1, title="Risk Percentage EMA", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortTermEMA)
emaLong = ta.ema(close, longTermEMA)

// EMA Crossover Strategy
longConditionEMA = emaShort > emaLong and emaShort[1] <= emaLong[1]
shortConditionEMA = emaShort < emaLong and emaShort[1] >= emaLong[1]

// Input parameters for DMI
adxlen = input(17, title="ADX Smoothing")
dilen = input(17, title="DI Length")

// DMI Logic
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.tr
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adxValue, plus, minus]

[adxValue, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// DMI Conditions
buyConditionDMI = up > down or (up and adxValue > down)
sellConditionDMI = down > up or (down and adxValue > up)

// Combined Conditions for Entry
longEntryCondition = longConditionEMA and buyConditionDMI
shortEntryCondition = shortConditionEMA and sellConditionDMI

// Combined Conditions for Exit
longExitCondition = shortConditionEMA
shortExitCondition = longConditionEMA

// Enter long trade based on combined conditions
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short trade based on combined conditions
if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit trades
if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short-Term EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long-Term EMA")

// Create and fill the enhanced table
var tbl = table.new(position.top_right, 4, 1)
if (barstate.islast)
    table.cell(tbl, 0, 0, "ADX: " + str.tostring(adxValue), bgcolor=color.new(color.red, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 1, 0, "+DI: " + str.tostring(up), bgcolor=color.new(color.blue, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 2, 0, "-DI: " + str.tostring(down), bgcolor=color.new(color.orange, 90), width=15, height=4)
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