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लगातार डाउन-अप रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-08 17:01:33
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अवलोकन

क्रमिक डाउन-अप रिवर्सल रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो कीमतों के उतार-चढ़ाव की निरंतरता पर आधारित है। रणनीति में X क्रमिक डाउन कैंडल के सबसे निचले बिंदु को तोड़ने के पैटर्न की पहचान की जाती है, जिसके बाद Y क्रमिक अप कैंडल, अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट अवसरों को पकड़ने के लिए। रणनीति के पीछे मुख्य विचार यह है कि कीमत के क्रमिक डाउन के बाद, यह इंगित करता है कि मंदी की गति जारी हो गई है। इसके बाद, यदि क्रमिक अप्स होते हैं, तो यह इंगित करता है कि तेजी की ताकत जमा होने लगी है, और कीमत एक रिबाउंड में प्रवेश कर सकती है। इसलिए, यह रणनीति मूल्य रिवर्सल अवसर को मंदी से तेजी में लेने का प्रयास करती है, जिससे लाभ होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

अनुक्रमिक डाउन-अप रिवर्सल रणनीति के सिद्धांत को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः

  1. पैरामीटर सेटिंगः लगातार नीचे की पट्टी (consecutiveBarsDown) और लगातार ऊपर की पट्टी (consecutiveBarsUp) की संख्या सेट करें।
  2. बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करें: वर्तमान मूल्य के लगातार डाउन बार (डीएनएस) और लगातार अप बार (अप) की संख्या गिनें।
  3. प्रवेश की शर्तः निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर लंबी स्थिति खोलें:
    • वर्तमान ट्रेडिंग समय बैकटेस्ट रेंज के भीतर है (तारीख))
    • पिछली दो मोमबत्तियों ने लगातार लगातार बार्सडाउन के सेट मूल्य पर गिरावट दर्ज की है
    • वर्तमान मोमबत्ती लगातार लगातार BarsUp के सेट मूल्य के लिए वृद्धि हुई है
    • कोई वर्तमान स्थिति नहीं (सक्रिय नहीं)
  4. स्टॉप लॉस सेट करेंः एक स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस मूल्य (स्टॉप_लॉस) को सबसे हालिया तीन मोमबत्तियों के बंद होने की कीमतों के सबसे निचले बिंदु पर सेट करें।
  5. बाहर निकलने की स्थितिः स्थिति को तब बंद करें जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:
    • वर्तमान ट्रेडिंग समय बैकटेस्ट रेंज के भीतर है (तारीख))
    • वर्तमान स्थिति है (सक्रिय)
    • समापन मूल्य स्टॉप लॉस मूल्य (बंद < स्टॉप_लॉस) से कम या उच्चतम मूल्य से घटाकर 2 गुना एटीआर (बंद < उच्च - 2 * atr)) से कम है।
  6. रीसेट चरः स्थिति बंद करने के बाद, सक्रिय चर को false और entry_bar_index को बहुत बड़े मान पर रीसेट करें.

यह रणनीति लगातार उतार-चढ़ाव के पैटर्न का उपयोग कर मंदी से तेजी की ओर पलटने के अवसरों को पकड़ने का प्रयास करती है। साथ ही, यह जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस शर्तें निर्धारित करती है।

लाभ विश्लेषण

लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. प्रवृत्ति संवेदनशीलताः लगातार नीचे और ऊपर की पट्टी की संख्या गिनकर, रणनीति मूल्य प्रवृत्तियों में परिवर्तन के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील है और संभावित उलट अवसरों की जल्दी पहचान कर सकती है।
  2. सरल और स्पष्ट पैटर्नः रणनीति एक सरल पैटर्न पर आधारित है जिसमें लगातार उतार-चढ़ाव होते हैं, स्पष्ट नियम होते हैं और इसे समझना और लागू करना आसान होता है।
  3. सख्त स्टॉप लॉसः रणनीति एक स्थिति खोलने पर एक अपेक्षाकृत सख्त स्टॉप लॉस शर्त (अंतिम तीन मोमबत्तियों की समापन कीमतों का सबसे निचला बिंदु) निर्धारित करती है, जब प्रवृत्ति जारी नहीं रहती है तो समय पर बाहर निकलने की अनुमति देती है, नुकसान को नियंत्रित करती है।
  4. समायोज्य मापदंडः लगातार नीचे और ऊपर की पट्टी की संख्या को बाजार की विशेषताओं और व्यापारिक साधनों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की लचीलापन बढ़ जाती है।

जोखिम विश्लेषण

हालांकि लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति के कुछ फायदे हैं, फिर भी इसके निम्नलिखित जोखिम हैं:

  1. लगातार ट्रेडिंगः जब बाजार की अस्थिरता अधिक होती है, तो कीमतें अक्सर रणनीति की प्रवेश और निकास स्थितियों को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे ट्रेडों की संख्या में वृद्धि और लेनदेन की लागत में वृद्धि होती है।
  2. स्टॉप लॉस प्लेसमेंटः रणनीति की स्टॉप लॉस पोजीशन नवीनतम तीन मोमबत्तियों की क्लोजिंग कीमतों का सबसे निचला बिंदु है, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य के बहुत करीब हो सकता है, सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकता है और अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकता है।
  3. रुझान जारी रखने का जोखिम: यह रणनीति मुख्य रूप से उलट अवसरों को पकड़ती है, लेकिन जब बाजार की प्रवृत्ति मजबूत रूप से जारी रहती है, तो उलट पैटर्न विफल हो सकते हैं, जिससे रणनीति के लिए लगातार नुकसान हो सकता है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित अनुकूलन उपायों पर विचार किया जा सकता हैः

  • बाजार की अस्थिरता की विशेषताओं के आधार पर लगातार नीचे और ऊपर की पट्टी की संख्या के लिए आवश्यकताओं को गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि लगातार व्यापार कम हो सके।
  • स्टॉप लॉस की स्थिति की सेटिंग विधि को अनुकूलित करें, जैसे कि एटीआर या प्रतिशत स्टॉप लॉस का उपयोग करना, कीमतों को उतार-चढ़ाव के लिए अधिक जगह देना।
  • बाजार परिवेश में जब प्रवृत्ति मजबूत रूप से जारी रहती है, तो विपरीत प्रवृत्ति के संचालन से बचने के लिए ट्रेडों को कम करने या रिवर्स ट्रेड करने पर विचार करें।

अनुकूलन दिशा

लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति में निम्नलिखित अनुकूलन दिशाएं हैं:

  1. अधिक संकेतक पेश करें: लगातार नीचे और ऊपर की बारों की संख्या के अलावा, आरएसआई और एमएसीडी जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को प्रवेश और निकास संकेतों की सटीकता में सुधार के लिए जोड़ा जा सकता है। पुष्टि के लिए कई संकेतकों का उपयोग करके, झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है, और रणनीति की लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है।
  2. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का अनुकूलन करें: वर्तमान में, रणनीति एक निश्चित स्टॉप लॉस स्थिति (अंतिम तीन मोमबत्तियों के समापन मूल्य का सबसे निचला बिंदु) का उपयोग करती है। गतिशील स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधियों पर विचार किया जा सकता है, जैसे एटीआर स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। साथ ही, लाभ लेने की शर्तें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि मौजूदा लाभों में लॉक करने के लिए लक्ष्य लाभ एक निश्चित प्रतिशत तक पहुंचने पर स्थिति को बंद करना।
  3. विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूलः रणनीति एक अस्थिर बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जबकि एक ट्रेंडिंग बाजार में जोखिमों का सामना कर सकती है। यह विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार रणनीति मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने या व्यापार बंद करने पर विचार किया जा सकता है।
  4. स्थिति आकार शामिल करें: वर्तमान में, रणनीति पूर्ण पदों के साथ काम करती है। समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के आधार पर प्रत्येक व्यापार के आकार को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार की अवधारणा को पेश किया जा सकता है।
  5. अन्य रणनीतियों के साथ संयोजनः एक रणनीतिक पोर्टफोलियो बनाने और समग्र रिटर्न की स्थिरता में सुधार करने के लिए लगातार डाउन-अप रिवर्स रणनीति को अन्य रणनीतियों जैसे कि प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियों और औसत रिवर्स रणनीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

उपरोक्त अनुकूलन उपायों के माध्यम से, लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति बाजार परिवर्तनों के अनुकूल, जोखिमों को नियंत्रित करने और लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार कर सकती है।

सारांश

क्रमिक डाउन-अप रिवर्सल रणनीति मूल्य निरंतरता पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। क्रमिक डाउन और अप के पैटर्न की पहचान करके, यह अल्पकालिक बाजार रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है। रणनीति नियम सरल और स्पष्ट हैं, मूल्य रुझानों में परिवर्तन के लिए अपेक्षाकृत संवेदनशील हैं, और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस शर्तें हैं। साथ ही, रणनीति मापदंडों को बाजार की विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, लचीलापन बढ़ रहा है।

हालांकि, रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि लगातार व्यापार, संभावित रूप से अत्यधिक सख्त स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, और संभवतः मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों में खराब प्रदर्शन। इन जोखिमों से निपटने के लिए, गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करने, स्टॉप लॉस पदों को अनुकूलित करने और विभिन्न बाजार वातावरण में विभिन्न रणनीतियों को अपनाने जैसे उपायों पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा, रणनीति में कुछ अनुकूलन दिशाएं हैं, जैसे कि अधिक संकेतकों को पेश करना, स्टॉप लॉस और ले लाभ को अनुकूलित करना, विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होना, स्थिति आकार को शामिल करना और अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन करना। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति एक अधिक मजबूत और प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।

कुल मिलाकर, लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति लाभ कमाने के लिए अल्पकालिक बाजार रिवर्सल अवसरों को पकड़कर एक सरल और प्रभावी ट्रेडिंग विचार प्रदान करती है। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोग में, बेहतर ट्रेडिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीति को उचित रूप से अनुकूलित और समायोजित करने के लिए विशिष्ट बाजार स्थितियों और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं को जोड़ना आवश्यक है।

निष्कर्ष में, लगातार डाउन-अप रिवर्सल रणनीति अल्पकालिक बाजार रिवर्स से लाभ के लिए एक सीधा दृष्टिकोण प्रदान करती है। लेकिन वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन में, इसे मात्रात्मक व्यापार रणनीति के रूप में इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के आधार पर उचित अनुकूलन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))
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